Sharpe Ratio - исправляем расчет показателя доходности к риску.

Как оценить доходность стратегии и стабильность результатов? А если надо сравнить между собой две и более стратегии? Сегодня мы рассмотрим коэффициент Шарпа, который определяет соотношение доходности к риску, а также исправим его расчет в OsEngine.

VK Видео:


RuTube:


YouTube:


Дзен: https://dzen.ru/video/watch/67d18b2d3e5e2c5d9d90c421

Свои комментарии к видео оставляйте здесь: https://t.me/osengine_official_support  

Оглавление видео здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Удачных алгоритмов!