Информация об открытых позициях (СОТ) за неделю 18.07-22.07

Обновилась информация об открытых позициях на FORTS, данные за неделю 18.07-22.07:

(Смотрите также график по SBRF и GAZR)

Как видим, за прошедшую неделю изменений в открытых позициях по фьючерсам на индекс РТС практически не произошло.
Незначительно увеличились шорты физ. лиц (+16 тыс.), лонги юр. лиц (+6 тыс.), сократились шорты юр. лиц (-11 тыс).

В опционах на фьючерсы и физические, и юридические лица активно открывали позиции как лонг, так и шорт.
На прошлой неделе состоялась экспирация июльской серии опционов, поэтому на этой неделе участники активно открывали новые позиции в текущих сериях. В основном, в августовской:

Изменение открытого интереса по опционам RTS-9.11 (15-08-11) за неделю 18.07-22.07 (данные robotrade.org)

Изменение открытого интереса по опционам RTS-9.11 (15-08-11) за неделю 18.07-22.07

Самые большие изменения позиций в этой серии произошли:

в call-опционах — в страйках 210 и 215 (+40 и +46 тыс.)
в put-опционах — в страйках 165 и 180 (+67 и +45 тыс.).

В сентябрьской серии самым заметным было увеличение позиций в put-опционах 180 страйка:
Изменение открытого интереса по опционам RTS-9.11 (15-09-11) за неделю 18.07-22.07

Зона минимальных выплат по опционам августовской серии на текущий момент находится в границах 180000-190000:

Для анализа использованы данные rts.ru и robotrade.org

СОТ COT открытый интерес FORTS фьючерс на индекс РТС

dvoris

Санта-Крус-Де-Тенерифе

1 034

с 8 апреля 2011

12 Комментариев

Александр Нск
23 июля 2011, 06:52
спасибо++
0
alexv1975
23 июля 2011, 06:56
+
физики шортят сбер, гп и чуть-чуть фьючерс.
жду прорыва вверх на следующей неделе.
самая непонятная ситуация со сбером, нарисовал краткросрочный нисходящий тренд, его покупать лучше после прорыва 104р
+1
Хоббит
23 июля 2011, 10:37
А данные на графиках в количестве контрактов или в их стоимости? Если в стоимости, то получается, что стоимость лонгов у физиков менялась синхронно с рынком, как и стоимость шортов у юриков. То есть, и те и другие не меняли соответствующие позиции.
0
- dvoris
  23 июля 2011, 11:41
  Хоббит, в контрактах, см. www.rts.ru/ru/forts/open-positions.aspx
  0
  - Хоббит
    23 июля 2011, 12:33
    dvoris, Тогда по фьючерсам получается у физиков лонги превысили шорты как-раз перед подъемом. Они выиграли :). Правда перед тем как нарисовать 2-ю вершину у физиков шортов стало больше. В целом, пока, физики побеждают. Двойная вершина тоже в их пользу :).
    0
    - trader_grader
      23 июля 2011, 12:51
      Хоббит, юрики могли хеджить свои лонги на споте шортами фьюча.
      0
hardcam
23 июля 2011, 10:41
почему увеличение шортов у юриков?
эта неделя 259 450
прошлая 270 222
0
- hardcam
  23 июля 2011, 10:42
  hardcam, все прочитал верно. прошу прощения. утро))
  0
Shved
23 июля 2011, 16:23
плюс
0
evm-trade
23 июля 2011, 19:32
Спасибо!+
0
S.One
23 июля 2011, 19:38
только хотел порыться — посчитать/порисовать, а уже все есть. спасибо.
0
Некто
24 июля 2011, 12:14
графики юр. и физ. абсолютно идентичны и это почему-то никого не удивляет
+1