ФАНДИНГ как ПК

Дисклеймер: для любителей парного трейдинга, знатоков фандинга  и ценителей фонда ЛИКВИДНОСТЬ


В финансах аббревиатура ПК означает «плавающий купон».
Так обозначают тип облигаций, у которых купоны меняются по заранее определённым правилам, часто в зависимости от общей экономической ситуации. 

А вопрос такой — вероятно, на его размер и направление как-то влияет  и ключевая ставка.

Если внимательно посмотреть на текущие параметры фандинга, то увидим устойчиво-положительное его значение по всем торгуемым ВФ.
По крайней мере, уже более 2 месяцев в текущем году.




И если сравнить  ЦЕНОВУЮ ДИНАМИКУ , например, валютных «вечных» фьючерсов, то увидим, что она разная.
То есть возможен кросс-курсовой парный трейдинг.




В тестовом режиме поиска арбитражных пар из валютной «троицы»  на основе разности цен ВФ и значений фандинга   получился некий аналог упомянутого фонда.
Биржа дает неттинг по ВФ, брокер тоже не препятствует в отличие от опционов.
Поэтому доходность вполне приемлемая.
Более 30%+ точно.
«Плавающий купон»  каждый день радует и обнадеживает.
Будет ли такая конструкция работать и дальше — вопрос времени.

Вне теста остались еще IMOEXF, золото, СБЕР и ГАЗПРОМ.

Поскольку, например, пары «вечные» (+ЮАНЬ/-ЕВРО, +ДОЛЛАР/-ЕВРО), то  дополнить их  опционами ( недельки, месячники)  ничто не мешает.


Если тема интересна и кто-то тоже практикует подобные комбинации, поделитесь комментами для общей пользы.