III сделка (текущая)
Рыночная стоимость –10,66%
Купил/Озвучил 13 июня 24г (ссылка на пост)
Промежуточные посты по текущей сделке
————
Комментарий по открытой сделке
Несмотря на текущее снижение рыночной стоимости позиции, причин для закрытия сделки у меня на данный момент нет.
Причина проста — изначально в сделку заложен тройной риск на стандартном объеме и определена цена по которой в случае негативного развития сценария сделка будет закрыта.
*****
ИСТОРИЯ СДЕЛОК ПО ЭМИТЕНТУ С 2022г
I сделка
Результат +23,99%
Купил/Озвучил 19 января 2023г (ссылка на пост)
Промежуточные посты по I сделке
——-
Прибыль +23,99% Зафиксировал/Озвучил 21 июня 2023г (ссылка на пост)
II сделка
Результат +100,66%
Купил/Озвучил 4 июля 2023г (ссылка на пост)
Промежуточные посты по II сделке
a) Мосбиржа вошла в Top10 акций портфеля на 12 сент 2023г с доходностью 38.5% (ссылка на пост)
b) Top10 акций портфеля на 17 янв 2024г с доходностью 57,93% (ссылка на пост)
c) Top10 акций портфеля на 6 февр 2024г с доходностью 64,91% (ссылка на пост)
d) Top10 акций портфеля на 5 марта 2024г с доходностью 65,27% (ссылка на пост)
e) Мосбиржа. Доходность 71%. Дивиденды 14.26% (ссылка на пост)
f) Мосбиржа. Лидер списка Top10 акций портфеля на 2 апр 2024г с доходностью 88.16%
Фиксация прибыли 100,66% 31 мая 2024г(ссылка на пост)
*****
ПОСТЫ ПО ДРУГИМ ОТКРЫТЫМ ПОЗИЦИЯМ
Лукойл Тинькофф Банк ДВМП Роснефть Лента
*****
ПРИМ. Практически в каждой моей публикации есть по несколько ссылок на посты. Для чего? Чтобы моя аудитория имела возможность удостовериться в том, что совершенные действия имели место быть именно той датой, которой озвучены, ну и естественно просто для того, чтобы экономить ваше время. Говорю сразу: часть ссылок относится к публикациям, размещенным в свободном доступе, часть к публикациям, размещенным в закрытом доступе.
Здравствуйте.
Если говорить про историю основного моего и клиентского капитала за последние 10 лет — 40% с учетом дивидендов и издержек при средней квартальной просадке чуть менее 6%. То есть коэффициент доходности капитала 1 к 6.66. При заложенном годовом расчетном риске 20%. Ср годовые издержки 1.5% от капитала.
Если мы говорим о личных деньгах, о неосвещаемых сделках, везде один и тот же подход практически по всем параметрам. Единственное отличие: заложенный годовой риск 40%, средняя квартальная просадка 12%, сред доходность 80%.
Убыточные позиции держу с заранее заложенным риском, никогда не усредняюсь, поэтому мы говорим исключительно о балансовой стоимости.
Максим, это очень впечатляющие результаты на клиентских. Не как +15% здесь некоторые и гордятся этим.
Если еще учесть, что все это от лонга и среднесрок — то снимаю шляпу.
Flexiway, спасибо.
Здесь магия проста: дохрена собираешь данные, анализируешь, делаешь, снова анализируешь и так по кругу.
ПРо шорт
Исходя из опыта личного и общения с людьми из инвест индустрии (по большей части западной индустрии) на данный момент могу сказать следующее: сама функция short — она нужна людям, обладающим инсайдерской информацией, либо брокерам для продаж продуктов. С точки зрения экономики управления капиталом — это крайне невыгодно. Это очень кратко без примеров.
Про Comon и про 24 февр 2022г.
С 2017 по январь 2022г с партнеров вели публичку. Партнер курировал Россию, я США (элементарно для разделения обязанностей). Большей частью капитала вышли из рынка РФ ноябрь — декабрь 2021г. На начало февраля 2022г в рынке оставалось порядка 10% капитала. Здесь тоже нет никакой магии, если вас не пугают такие вещи, как матожидание, станд отклонение, параметр вариации, вероятность исхода события и прочие матерные выражения. Яркий публичный пример (пост от 10 сентября 2024г на канале), в котором кратко поясняю почему я заходил в рынок именно в августе 22г, почему для захода в рынок был диапазон 2500-2400 по ммвб с высокой вероятностью роста. Или как с мая 24г я выходил из рынка частями (ссылка ). Сейчас половина портфеля — это позиции добавленные 5 сентября 2024г, вторая часть конец января.
Вообщем магии, грааля и прочей бесовщины нет. Есть много работы, которая дает отличный feed back
А как же нулевая сумма? Лонг зарабатывает у шорта и наоборот. Откуда прибыль у лонга?
Flexiway, давайте поступим следующим образом, так как ответ будет по-любому развернут, в понедельник я запишу либо подкаст либо видео и размещу на канале, чтобы было максимально понятно, что я имею ввиду.
СПОЙЛЕР. С точки зрения стартовых параметров теории игр — вы правы: лонг зарабатывает у шорта, шорт зарабатывает с лонга. Позволю себе вольную интерпретацию с небольшим дополнением: лонг зарабатывает на баранах (по своей воле или нет), которые сидят в шортах на растущем рынке, также, как шорт зарабатывает на баранах (по своей воле или нет), которые сидят в лонгах на падающем рынке.
Спасибо. Буду ждать. Надеюсь через рутуб