Alex Craft
Alex Craft личный блог
07 января 2025, 07:19

Изменения цен акций, Q-Q график

Хотел одной картинкой охватить особенности конкретной акции. Чем MCD (стабильная) отличается от MSFT (волатильная растущая) или NEM (волатильная боковая). И QQ график получился интересной иллюстрацией. Маленькие точки это энный квантиль, жирная точка 0.5 квантиль (медиана). 

Логарифмы изменения цен за 360д

Изменения цен акций, Q-Q график



Логарифмы изменения цен за 180д

Изменения цен акций, Q-Q график



Логарифмы изменения цен за 1д

Изменения цен акций, Q-Q график



Также можно заметить что для 1 дня у всех акций одинаковое распределение отличающееся только масштабом и медиана совпадает с нулем. А вот на более долгих сроках уже начинаются отличия в распределениях, и на графике для 360д изменения уже видны, видны у компаний есть свои особенности.

Критика, интересные идеи приветствуются. Я позже опубликую полный отчет со множеством разных графиков. Цель исследования — я хочу видеть данные, визуально видеть что происходит с ценами, интуитивно, графически увидеть распределения, а не получить некие цифры рассчитанные по формулам.

Замечание: QQ график, он сравнивает два распределения и удобен поскольку а) равномерно «маштабируя» и голову и хвост и б) легко визуально сравнивать потому что для одинаковых распределений должна быть прямая линия. Если сравнивать PDF/CDF — это не будет работать, на них исчезает хвост, а если логарифмический маштаб сделать, то исчезает голова.
6 Комментариев
  • wistopus
    07 января 2025, 09:19
     какая практическая польза данного исследования?....
     цену предсказать может?...
      • wistopus
        07 января 2025, 09:22
        Alex Craft, 
        это один из инструментов для калибровки алгоритма расчета цен
        калибровка энто конечно важная весчь....

        но ближе к телу...
        какие практические результаты?
        или искусство ради искусства?...
        пн
        пока на картинках видны звездные системы… ну видны и видны...
          • wistopus
            07 января 2025, 09:38
            Alex Craft, 
            для симуляций различных сценариев, стресс теста и т.п. 
            т.е. вы гоните систему по Канту -«весчь  в себе»...
            полагаю, что энто будет интересно тока вам...

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн