Вкалывают роботы, а не человек! или нет?
Давным давно, когда я еще не занимался алготорговлей, мне казалось что торговые роботы это как скатерть-самобранка — все сделают за меня — главное нажать кнопку СТАРТ.
Спустя несколько лет в Алготорговле могу сказать что это очень распространенное заблуждение.
Торговые роботы это постоянный труд, который стоит за ними и не очевиден для непричастных людей.
Алгоритмический трейдер становится РАБОМ ЛАМПЫ — за торговлей нужно постоянно следить, роботов нужно поддерживать, ловить ошибки если они случаются, разбирать и анализировать их. Биржи частенько вносят изменения а API, которые нужно править в ботах, иногда просто вводят какие то ограничения, которые могут резко повлиять на торговлю и нужно придумывать как с ними продолжать торговлю.
С торговой стратегией то же самое — ее довольно часто нужно проверять и анализировать ее результаты плюс искать как ее можно улучшить.
Это все конечно если есть желание развиваться и расти в этой области.
Для наглядности tradingview выкатили краткие итоги прошедшего года.
Учитывая что у меня уже есть рабочие стратегии и боты, и казалось бы что трейдер уже отдыхает наверное, у меня они такие:
Еще была бы интересна статистика количества сделанных бэктестов, но ее не показывают. )))
Что будет если вы критически пересмотрите эти индикаторы и выкинете 99.88888% из них? Вероятно, останутся самые рабочие. То же можно сказать и об инструментах. Хорошо, конечно что правильный робот сумеет найти какие-то прибыльные вещи, пока человек растерянно будет смотреть на экран, пытаясь настроить фокус.
В общем часто же так, что за роботом неусыпно следит его создатель, который сам иногда не дает роботу разгуляться, верно?) Человек-металл — вечное противоречие.
mr-x, про индикаторы согласен — 99,9% ненужное. нужно всего несколько штук, но которые работают для твоей стратегии.
а вот про инструменты — не совсем согласен. для меня работа уже настроенной стратегии без изменения параметров на разных инструментах является одним из способов убедиться в отсутствии переоптимизации. Если все работает приемлимо на самых сложных активах — это уже показатель что идея жизнеспособна.
mr-x, дело не в ликвидности при бэктесте — понятно, что я не запущу торговлю на инструменте где 100 долларов подвинет график цены. А вот бэктест я сделаю и если и на таком будет все хорошо — отлично.
Получается что лишние инструменты прошедшие бэктест это просто рандомайзер графика и поведения цены.
Имхо даже если ты торгуешь только 10 пар, то сделать бэктест только на них и решить что этого достаточно — это профнепригодность.
Правда это следствие моего подхода — который заключается не в подгонке параметров стратегии под каждый инструмент потому что они все разные и график везде разный и характер движения, а наоборот — в единых настройках под любой инструмент.
В алго, наверное, штук пять-шесть.
5262 индикатора — не только нарисовать, но и представить себе такое не могу. ©
Так то в реальной работе используется думаю около 5 штук. усложнение чаще ведет к отрицательным результатам у меня.
Спустя несколько лет в Алготорговле могу сказать что это очень распространенное заблуждение.
Если вы не смогли — это не значит, что не смогли другие.
Если нужна обратная связь то смотреть в сторону хотя бы питона для крипты и специализированных решений для фонды
И, вообще-то, ручные стратегии оч редко могут быть реализованы в роботе. То, что очевидно человеку, совсем не очевидно роботу, и объяснить роботу то, что вам очевидно, еще та задача.
Скажем, пример из последних. Глазами прекрасно видно, где входить в сделку, и формализовать, вроде, нетрудно, но, в итоге, робот большей частью торгует не то и не там. Надо сильно усложнять формализацию, что скоро становится нецелесообразным, хотя бы из за значительного роста числа параметров. Человеку же все эти параметры без надобности, он воспринимает картину в целом.
За смешные деньги можно научиться азам и сделать своё со временем
К сожаление — брокеры его не любят.
2) Проблема успешности робота — стара как сам алготрейдинг )) Те же грабли и у вас. Используйте форвардный анализ, а не перебор при оценке. Подключайте не самый лучший. А группу по параметрам. Группа исключит случайность. Группу ищите используя форвард. Никаких тестов на короткой истории, от пяти лет, от 1000 сделок. Или в мусорку тест.
Да и — оценка только доходности. Профит фактор, восстановления и другую лабуду в мусорку. Если роботы разные или котировки, свой коэффициент — сумма доходность/(индикатор волатильности на переменном периоде жизни сделки).
«Никаких тестов на короткой истории, от пяти лет, от 1000 сделок. Или в мусорку тест.»
На крипте с этим сложности — такая история разве что на битке и эфире найдется. Отчасти поэтому лично я проверяю одни и те же параметры практически на всех парах — считаю что они может и ходят все в одном направлении чаще всего, но каждая по своему. По факту можно сказать что с проверкой каждой следующей пары не меняя параметров стратегии я делаю форвард тест.
А про 1000 сделок — у меня та стратегия что работает уже 3 года 45 000 сделок уже сделала на сколько помню.
Раньше если на бэктесте меньше 1К сделок даже не рассматривал. Сейчас допускаю варианты и меньше, но только если четко понимаю что это нормально, потому что торговый паттерн сильный