Хм, странно, продал таки купленное вчера… Подешевше, но продал, чёт показалось рынок буксует и решил синицу взять… Хотя глобально, можно и было не продавать ниже… Но суть не в этом! Где обвал то собственно?! Хотелось бы какого то падения всё таки… Я чёт рынок газует дальше… Странно странно! Такими темпами, до НГ будем вторую партию шортовиков выносить с походом на 2900… Ничего конечно плохого и нет в таком сценарии… Как то так_)
Natalia St*****a, вот вроде что то как то чуть вниз засобиралось… Рынок он такой! Частенько ждёт моей команды! Я ему говорю дёргай вниз он и идёт, а пока не скажешь ни ни!
Путешественник, та не факт! Скорей заходили после ликвидности, кто там держал бапки год и вот заходили в акции! Держали, копили и вот зашли! Но и их будут брить! Вэрочно! И с ними зашли и другие пасажиры!
Мультитрендовый, вы здесь точно недавно. А я помню ещё газпром по 2 р. И норникель по 120)). Зашли те, кто много собирал до стаквки и дал всем сигнал, что пора.
Олег Дубинский, Приветствую) Рынок должен графику, он ему должен делать горки, вверх и вниз, после больших горок вверх, нужно делать средние вниз… Ну как то так)
IV (implied volatility, подразумеваемая волатильность) по РТС = 40.
Это — годовая вола.
Среднеквадратичное отклонение — это сумма квадратов.
Допустим, 256 торговых дней в году.
Чтобы перевести годовую волу в дневную, корень квадратный из 256 = 16.
Т.е. сейчас, в моменте, цены на опционы на РТС рассчитаны исходя из предположения (это — доверительная вероятность), что дневное отклонение индекса РТС от среднего 40 / 16 = 2,5%
Образование — прикладная математика.
Никто никому ничего не должен.
Просто математика.
Цена — это просто итог по встречным заявкам на покупку и на продажу.
Олег Дубинский, это всё может и правильно, но больно сложно) Мне вот надо чтоб вниз пошёл, пусть туда и идёт, я пишу пост, говорю ему куда идти и он туда идёт… Иногда не идёт, пишу ещё посты, потом в конечно итоге идёт, я там покупаю, потом продаю… Как то так)
Рынок конечно да, математика, но я бы сказал с элементами стихийных бедствий и непредсказуемости! Так то оно так, но может всегда быть по разному просто и на ровном месте) Как бы тут дело такое, только тронь и полилось… Сами видели я думаю… 2.5% отклонение, не помешали сделать индексу 300 пунктов за не сколько дней! Как вам такое, Олег Дубинский?
Я чего нихуа не понимаю на чем мы так радостно растем? СВО закончилось в Лондоне? Иностранцы прибежали акцульки Российские покупать? Рубль подорожал?… что там млять еще?
Да мне то честно ровно, что ниже, что выше у меня страховка туда -сюда, мне не понятно вот это всё, свечки зелёные дикие суточные… как млять… хз короче перед новым годом.
Николай Иванов, че-то как-то натянуто:( ИМХО, более логично — просто включить Озон в экосистему МТС. Т.е. слияние на базе Холдинга МТС.
Не случайно же они в холдинг переделываются…
Va Chen, Дальневосточники хреново зарабатывают. Нет предриятий ВПК и крупных предприятий. Зарплаты не индексируют и не куда свалить ибо пустошь. За год зарплаты не добавили ни мне ни знакомым и не ...
genubat, Эстонцы еще хлеще отчебучили!
— Сказали: — Если новые власти Сирии оставят Российские военные базы на своей территории, то — Эстония больше не будет помогать Сирии деньгами.
Кстати телеграм канал у Скилл Энерджи не смотрели ради интереса? Недавно с днём энергетика поздравляли, дела идут хорошо у ребят. Ещё офис у них новый открылся в Ставрополе видимо, было ведь только тр...
Завтра растём или падаем по индексу ММВБ? Пока допишу пост, уже будет это завтра, но думаю все понимают о чём речь… Сегодня рынок падал, но инверсионно, то есть он на самом деле рос… Я уже хз! Я теряю...
Leo burduja, была немного иная ситуация — с возмещением НДФЛ у супруги. Часть налога возвращалась за пополнение счета ИИС в Открытии, а часть за пополнение счета ИИС уже в ВТБ. Указывали оба догово...
все норрм
все будет елочкой
моментум вроде называется
Если конечно радужную не нарисуют, новогоднюю
И кому именно рынки должны падать ?
:)
Интересен ход мыслей,
причинно — следственная связь о том, кто, кому и что почему — то должен.
Мультитрендовый,
вспомним мат.статистику.
IV (implied volatility, подразумеваемая волатильность) по РТС = 40.
Это — годовая вола.
Среднеквадратичное отклонение — это сумма квадратов.
Допустим, 256 торговых дней в году.
Чтобы перевести годовую волу в дневную, корень квадратный из 256 = 16.
Т.е. сейчас, в моменте, цены на опционы на РТС рассчитаны исходя из предположения (это — доверительная вероятность), что дневное отклонение индекса РТС от среднего 40 / 16 = 2,5%
Образование — прикладная математика.
Никто никому ничего не должен.
Просто математика.
Цена — это просто итог по встречным заявкам на покупку и на продажу.
Рынок конечно да, математика, но я бы сказал с элементами стихийных бедствий и непредсказуемости! Так то оно так, но может всегда быть по разному просто и на ровном месте) Как бы тут дело такое, только тронь и полилось… Сами видели я думаю… 2.5% отклонение, не помешали сделать индексу 300 пунктов за не сколько дней! Как вам такое, Олег Дубинский?