21 марта 2013, 21:33

Вопрос по опционам.

Господа. Разъясните, пожалуйста, один вопрос. Купил апрельские 155 коллы на fRTS по 430, когда цена базового актива была около 144000. После этого fRTS сходил на на 141000, тогда колл стоил около 150. Сейчас fRTS в диапазоне 144000-145000, а колл стоит 220-270.

Параллельно наблюдал для сравнения за апрельским 145-м путом. Когда fRTS был в районе 144000-145000 пут стоил около 3300, при 141000 пут стоил 5700, сейчас диапазон 144000-145000, пут находится приблизительно в том же районе 3300-3500.

Почему колл так сильно отстает в росте стоимости?

Спасибо.

опцины Ri

Дмитрий Мамадалиев

Караганда

172

с 28 октября 2010

6 Комментариев

Antigel
21 марта 2013, 21:36
участники оценивают вероятность падения больше чем роста, как правило падение проходит с ростом волы, поэтому на путах она выше чем на колах
+1
- Дмитрий Мамадалиев
  21 марта 2013, 21:45
  Antigel, Т.е. если будет резкий рост фьюча, то и колл должен, условно, со скоростью Х расти?
  0
Urets
21 марта 2013, 21:38
Временной распад опционов почитай!
+1
- Дмитрий Мамадалиев
  21 марта 2013, 21:45
  Urets, Спасибо.
  0
Landel
21 марта 2013, 21:51
тоже купил 155 коллы по 350, пока держу. 25 дней до погашения, думаю на верх еще отыграем
+1
siva
21 марта 2013, 21:56
апрельские коллы вола 19,5
путы 20,2

Тоже влияет на цену
-1

Читайте на SMART-LAB:

Определены параметры размещения конвертируемых облигаций

ПАО «МГКЛ» утвердило условия выпуска конвертируемых облигаций. Инструмент сочетает фиксированный купонный доход и возможность участия в росте стоимости акций компании. 📅 Предварительная дата...

МГКЛ

20.03.2026

Увеличиваем позицию в облигациях ПКО СЗА (YTM 28,71%) на фоне снижения ключевой ставки

Раз ключевая ставка снижена, увеличиваем в портфеле PRObonds ВДО позицию в облигациях ПКО СЗА БО-06 (BB-, дюрация 2,1 года, YTM 28,71%) с 1 до 1,5% от активов. Покупка сегодня на первичном...

Иволга Капитал

20.03.2026

ЦБ снизил ставку до 15%

➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Вместе...

Market Power

20.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...