08 декабря 2024, 21:31
Итоги алгоритмической торговли за ноябрь
В то время как нарастает военная эскалация и валятся акции, в ноябре роботы рубанули +16,5% благодаря девальвации рубля и хорошей волатильности на валюте. Таким образом, за 12 месяцев доходность алгоритмического портфеля на российском рынке составила +47%. За 2,5 года алгоритмы показали доходность +171% при просадке всего 16%.
Мониторить динамику портфеля можно здесь:
www.comon.ru/strategies/109402/
По вопросам подключения к стратегии пишите в телеграм: @voronchihin_evgeny
Мой телеграм-канал: @alfa_quant
Сегодня встреча Путина с большим бизнесом и неподъёмная кючевая ставка среди тем обсуждения.
Может и тормознет Эльвира в пятницу
Сергей Хорошавин, так где он, этот налог?
12:29
Белоруссия «претендует на место за столом мирных переговоров» по Украине - МИД Республики — Белта
Финальные договоренности по урегулированию конфликта в Украине должны учитывать и интересы...
Deployer, да там частенько таким промышляют…
12:31
Николай Иванов,
Навес на все индексы ММВБ
Представим, что весь 2023 год будет давление на ДКП
ЦБ не лечит, а калечит экономику РФ под благими намерениями удержать инфляцию.
А она, инфляци...
ЮРА, думаю расчет при покупке был на эффект синергии и повышении со временем стоимости купленных компаний. Если бы у покупаемых компаний было все хорошо, то и стоили они бы дорого.
12:31
SP65, что за призывы к определённым действиям с моей стороны? О чём речь?
По поводу вопроса в конце: да, буквально всё так и есть.
12:24
Ребят, есть тут кто продолжит держать эти акции и после отсечки тоже? Почему и зачем?
12:23
Ростелеком инвестирует в разработчика цифровой платформы для ритейла Imredi В сообщении не уточняется сумма сделки и размер полученной доли.По данным ЕГРЮЛ, венчурный фонд «Ростелекома» — ООО «Коммит ...
12:23
Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости Деньги россиян на вкладах не дают покоя лучшим умам. Кто знает, сколько раз, мечтательно причмокивая губами, кабинетные аналитики мысленно отняли ...
Попов Роман, 15% просадки бы получил человек. Так как там уже выросло на 100% — в 2 раза. И упало на 30% к первоначальной сумме, но с максимумов в 2 раза ниже — 15% там… Чтобы не пугать автоследователей реальными максимальными просадками придумали «ожидаемая просадка» макс просадки там тоже написана на странице если поискать, которые при длительной торговле у всех лидеров большие. Особенно в начале 2022 — там вообще по 50 — 70% просадки у тех кто выжил… Не зря же эта стратегия уже после запущена...
Если вам 15-30% просадки много — то вам надо на депозит...
Арбитражёр Алго, он не прав потому что если зайти там где он указал, перед просадкой, то просадка там бы была даже 13,22%… Почему она не 30% я писал выше...
А наибольшая просадка 15,5% была в 2022 году:
Это вообще не моё дело. Просто я всегда удивляюсь: как люди не понимают как считать просадку от максимумов тут...
Вопрос — почему закрыли прошлую стратегию и зачем запрятали?
С 2022 года я перешел на единый счет, чтобы можно было торговать фьючерсами и акциями на одном счете, раньше с 2013 года был моно счет только по фьючерсам.
В начале СВО, когда биржу закрыли, алгоритмы были отключены и со счета были выведены большая часть средств. Поэтому последняя просадка не показательна, она была по остаткам валюты на счете, а не по алгоритмам.
Я же пояснил выше, что торговля алгоритмами была остановлена после открытия биржи, большую часть средств с этого счета потом я вывел под покупку акций. На этом счете только остался небольшой объем позиции по фьючу на валюту. Поэтому последняя просадка не является показательной, она не является частью стратегии, которая представлена в презентации.
Знающие люди говорят у тебя оно высокое и по факту подписант получает смешнульки в конце периода.
Ещё такой момент нравится на комоне. Чел торгует 2 месяца, но публикуется такой параметр, как среднегодовая! бл… доходность. А почему бы не посчитать среднегодовую доходность по результатам двух дней? Черти.