07 декабря 2024, 02:32
Начинающий алготрейдер - Книги
Нашел еще две книги по алго, конкретно про парному трейдингу и статистическому арбитражу:
Ganapathy Vidyamurthy — Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis
Andrew Pole — Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques
В дополнение к той, что я уже прочитал:
Ernie Chan — Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale
(Все находятся в интернете в PDF).
Также хочу освоить методы алготрейдинга с производными инструментами (фьючерсами, опционами), и применение машинного обучения. По машинному обучению вот эта книжка выглядит круто:
Stefan Jansen — Machine Learning for Algorithmic Trading
Но блин, где взять столько времени, чтобы всё это прочитать и применить… Не знаю, стоит ли сделать ставку на одно направление (например арбитраж), и ковырять его до победного конца, или попробовать несколько направлений, в надежде, что что-то быстро даст отдачу.
Ganapathy Vidyamurthy — Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis
Andrew Pole — Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques
В дополнение к той, что я уже прочитал:
Ernie Chan — Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale
(Все находятся в интернете в PDF).
Также хочу освоить методы алготрейдинга с производными инструментами (фьючерсами, опционами), и применение машинного обучения. По машинному обучению вот эта книжка выглядит круто:
Stefan Jansen — Machine Learning for Algorithmic Trading
Но блин, где взять столько времени, чтобы всё это прочитать и применить… Не знаю, стоит ли сделать ставку на одно направление (например арбитраж), и ковырять его до победного конца, или попробовать несколько направлений, в надежде, что что-то быстро даст отдачу.
Читайте на SMART-LAB:
Идея в облигациях: СТМ 1P4
АО «Синара – Транспортные Машины» — один из лидеров российского ж/д машиностроения (производство «Ласточек», тепловозов и трамваев).
После оферты по выпуску СТМ 1P4 RU000A1082Y8...
26.03.2026
Мечел: вечный долг
Металлург отчитался по МСФО за 2025 год Мечел (MTLR) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты — выручка: ₽287 млрд (-26%) — скорр. EBITDA: ₽7,7 млрд (-86%); рентабельность: 3% (-11...
26.03.2026
Базельские соглашения и нормативы ЦБ РФ: что нужно знать про инструменты регулирования финансового сектора
Что такое Базельские соглашения Базельские соглашения — международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору. Они появились в 1988 году...
27.03.2026
Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых
Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...
27.03.2026
Облигации ЕТ теперь торгуются и в выходные, а на этом сайте так и не двигаются котировки.
ezomm, всеу тебя в бане парятся, с веничками.
3:12
В ночь на 28 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Ярославский» в Ярославской области РФ.
Ярославский НПЗ – стратегически важное предприятие и один ...
Власти Ирана согласились пропустить через Ормузский пролив 20 судов под флагом Пакистана. Об этом в X сообщил глава пакистанского МИД Исхак Дар.
«Я рад поделиться хорошей новостью о том, что прав...
Олег Тюрин, так должны направить на ОСК 120 млрд.руб или ходит слух, что направят? :)
Ключевое — новых денег не будет давно проедены..
Просто размытие долей миноров
70р допка судя по посылу
vaders, А как проливы отслеживаете? Автоматизируете как-то поиск таких эмитентов или какие-то сервисы используете? На GB часто кидают инфу подобного рода, но, например, по указанным выше примерам н...
Ждём 15₽ по префам, 26-30 по обычке
Masterboli, да на газ как видно влияния нет, ввиду похоже местечковости (ну или может быть пока, вполне может и докатится эта волна когда-нибудь и до пиндосов), а вот с жижой встрять можно хорошо и...
genubat, по расстоянию — вроде как далеко, но по направлению гари — в вашу сторону.
Книги по алго почитать, конечно, стоит, но, думаю, они не сильно помогут — трейдинг, в принципе, банален, однако поиск прибыльных стратегий оч непрост, и в книгах вы рабочих стратегий не найдете.
Про движущиеся средние, уровни Фибоначчи, волны Эллиотта и прочие инструменты стандартного трейдинга я знаю, посмотрел по ним пару курсов на udemy, но я в них не верю. Может и зря.
Что касается других индикаторов, то ни один из них не предсказывает будущее, как бы не старался. Получается, что все, что мы читаем о трейдинге, не более, чем бесполезный набор слов. Чего-то в этом супе не хватает.)
Купил ЕТН, продал фьючерс ETHUSDT 1227. Сижу, жду 27.12.24, чтобы получить свои 50-60 пунктов. Главное, чтобы обеспечения по фьючерсу хватило.)
А так, сколько купишь, столько и пункт.) Купил 0.1, и пункт у тебя будет 0.1.
сначала просто вручную научись… потом автоматизируй...
нужно четко понимать за счет чего делаются деньги… т.е видеть альфу и почему она есть...
фьючи кстати неудобны… т.к длительная торговая сессия
Мораль — читаем углы графика, начиная с 5 свечей.Умные деньги накапливают позу в углах графика, но не в боковиках.
Из хорошей книги можно взять до трёх идей.
— А почему до трёх?
— Хорошо, возьми две.
Затем повторить её самостоятельно своими средствами.
Стараюсь применять в подобных ситуациях такой подход:
— По-быстрому рисечишь (так, алго, какие есть направления, чё-кого). По-быстрому выбираешь направление (вот это вроде норм). По-быстром пилишь инфру (если своя) и стратегию. Проверяешь гипотезы (и по поводу стратегии и по поводу инфры и по поводу направления).
— Если не выгорело — запускаешь петлю обратной связи, много немного думаешь — корректируешься или пробуешь что-то новое. Снова смотришь назад и анализируешь.
— Если что-то сработало — отлично — пусть оно начинает по-тихоньку работать в плюс. То что работает — развиваем, те вектора по которым гипотезы подтвердились — двигаемся в их направлениях.
Ключевое тут:
— По-быстрому, не затягивая, не застревая в болоте сомнений, размышлений, запряганий лошадей.
— Петля обратной связи.
— Выдвижения, проверка гипотез и развитие направлений с подтвержденными гипотезами.
Затем понять, для какого рынка будет писаться робот — советник в терминах метаквоутс.
И начинать писать роботы по уже известным стратегиям, гоняя их в тестере стратегий и добиваясь максимально прибыльной торговли при минимальной просадке.