Начинающий алготрейдер - Проверка алгоритма на разных криптопарах

В прошлом посте я писал про свой алгоритм для pair trading, который показал очень хорошие результаты на бэктесте на паре BTC — ETH.

За прошедшие две недели я смог проверить его на других парах. Результаты не такие впечатляющие, но в целом стабильные.
На всех графиках я подбирал оптимальные параметры для периода 2022-2023, а 2024 год использовался как проверочный (out of sample).

В рабочем режиме я хочу запускать алгоритм не на одной паре, а одновременно на 10-15 парах, чтобы сгладить Equity. Пока буду экспериментировать с самим алгоритмом, пробовать разные его вариации. В основе оставлю фильтр Калмана: он показывает лучшие результаты, чем метод наименьших квадратов.

алготрейдинг торговые роботы криптовалюта

IgorK

Турция

359

с 15 ноября 2024

12 Комментариев

IgorK
07 декабря 2024, 01:06
bohemian rhapsody, выбирал такие пары, которые показывают коинтеграцию на периоде 2022-2023. Использовал тест Энгла-Грейнджера (Engle Granger) на коинтеграцию.
0
IgorK
07 декабря 2024, 01:09
bohemian rhapsody, думаю перебрать все возможные пары (из какого-то разумного множества крипты), все их прогнать через тест Энгла Грейнджера или какой-то другой на коинтеграцию, и выбрать пары где p-value наименьшее. Наверно наберу столько, сколько мне нужно. Но не знаю, нужно пробовать.
0
IgorK
07 декабря 2024, 01:12
bohemian rhapsody, разве корреляция нужна? В той книжке, по которой я действую (Chan — Algorithmic Trading) наоборот подчеркивается, что корреляция неважна, а нужна именно коинтеграция, поскольку в алгоритме существенно используется тот факт, что линейная комбинация стационарна.

А что такое фундаментальная связь?
0
bohemian rhapsody
07 декабря 2024, 01:40
парный трейдинг имеет непредсказуемый результат, тк анализ истории не дает точного прогноза, имхо, я от него отказался 15 лет назад.
0

Читайте на SMART-LAB:

Мордовэнергосбыт. Надбавки на 2026г. установлены, считаем дивиденды. Изменение целевой цены

Государственный комитет по тарифам республики Мордовия опубликовал приказ №263 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии,...

Mozgovik

19.01.2026

Подводим итоги 2025 года по продажам новостроек

По итогам 2025 г. продажи жилья в новостройках увеличились на 1% по площади и на 11% — по сумме. Реализовано 25,6 млн м² на 5,2 трлн руб. При этом 14% всего годового объёма продано в...

ДОМ.РФ

19.01.2026

В «Деловых Линиях» теперь есть страхование авиаперевозок от RENI

Запустили новый продукт. При заказе услуги, в случае повреждения, утраты или недостачи груза клиенту будет выплачено до 110% его стоимости. Кроме того, если груз отправлен не по назначению по вине...

Ренессанс страхование

19.01.2026

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...