Вчера в 20:17
Мартингейл скам или нет? А мартингейл с условиями?
Всем привет!
Хочу понять как трейдеры с опытом относятся к мартингейлу на данный момент. Раньше со всех сторон писали/говорили, что мартингейл — это ужас и ловушка для новичков, что в целом смешно, потому что все мы усредняемся.
Но давайте предположим, что мы пошли дальше и у нас есть алгоритм/бот DCA. С помощью этого бота вы можете:
Хочу понять как трейдеры с опытом относятся к мартингейлу на данный момент. Раньше со всех сторон писали/говорили, что мартингейл — это ужас и ловушка для новичков, что в целом смешно, потому что все мы усредняемся.
Но давайте предположим, что мы пошли дальше и у нас есть алгоритм/бот DCA. С помощью этого бота вы можете:
- Настроить свою основную точку входа в позицию. То есть указать каким объемом и когда вы хотите войти в рынок. Причем КОГДА реализовано с помощью индикатора. Ну допустим: если 20 SMA пересекает наверх 50 SMA вы войдете в лонг на 25% своего депо.
- Настроить уровни усреднения. На этом этапе вы можете задать сколько раз вы хотите усредниться, каким объемом, какое отклонение в цене должно быть между вашими ордерами на усреднение, как должен поэтапно увеличиваться объем усреднения и вообще когда ордер на усреднение должен сработать. Здесь, снова, когда — реализован через индикаторы, а не просто по какому-то уровню цены.
- Настроить стопы. Обычный/Трейлинг/Break-even
- Настроить тейки. Несколько уровней тейков даже
То есть на выходе вы получаете полноценную торговую стратегию.
Будет ли такая стратегия для вас все еще — ужасный мартингейл? Или вы будете воспринимать это как что-то более сложное и будет интересно воспользоваться?
Спойлер: конечно, такие инструменты уже есть на рынке, мне любопытно как трейдеры к ним относятся.
Бармалей Бармалеевич, ну это пока… Думается, это будет предметом переговоров.
А как еще запустить Поток? Американцы или будут в доле, или будут вечно душить его.
2:25
Ded_Badun, можешь рассказать что знаешь
Слово умное, а раскрыть нам суть работы не можешь.
2:17
yandx it
genubat, скорее застрельщик — «и туда и сюда»!
Ольга Тимченко, судя по его нику — он ведет уроки труда:)
По волнам роста и почему выросли при росте инфляции Рассмотрим рост среды 27.11.24 на таймфрейме 5 минут:
С 10:55 по 14:50 импульс вверх из 5 волн.
Волна А коррекции вверх.
С 14:50 по 16:00 и...
⚡Аптеки 36.6 купили конкурента «36,6» приобрела мурманскую «Аптеку для бережливых»
Мурманской «Аптеке для бережливых» принадлежит 185 точек. В том же рейтинге она заняла 35 место с выручкой в 3 м...
Закон о рекламе ударит по Яндексу, Ozon и VK? Власти начали обсуждение о введении сбора за рекламу в интернете, который может составить 2-5% от ежеквартальной выручки владельцев сайтов, приложений, бл...
0:47
Закон о рекламе ударит по Яндексу, Ozon и VK? Власти начали обсуждение о введении сбора за рекламу в интернете, который может составить 2-5% от ежеквартальной выручки владельцев сайтов, приложений, бл...
тоже скам.
доказано, и проверено на бектестах.
а вот мартингейл с пунктами 1..4 может быть прибыльным.
из-за того что 1..4 может быть альфа и перекрывать убыток мартингела.
но в этой мешанине сам мартингейл все равно убыточный.
уберите его из этой мешанины, и все там будет лучше чем с ним.
писал не однократно все это плюс марин.
мартин галочкой — вкл\выкл — без него всегда лучше.
мартин иногда становится разбалансировкой.
ребалансировка выгодная.
можно собрать из акции+облигации ребалансировку.
похожую на мартина — но это будет не мартин, а ребалансировка.
разница что ты в активах на 100% всегда.
а в мартине ты в убытке на 100% а в прибыли на долю малую.
Artem Loychenko,
патамушта не надо пытаца пихать «статегию» заточенную под закрытую систему, в систему открытую))
оно там не поедет.
Марковский процесс принятия решений — фпринципе дело толковое, конешшно… тока не тут. тут в него тупо не успеваем.
поэтому Григорий Старцун ниже написал про «двуногую» позицию, када пытаемся искуственно закрыться второй ногой и работаем между ног привычным образом.
примерно так работал Илья Коровин, если кто такое помнит))
На Бирже ничего не разыгрывают и алкоголь бесплатно не дают.
(не фикс кол-ва акций а фикс в рублях)
например понимаешь что это вот примерно дно сейчас.
+-2 недели.
каждый день покупаешь на 10% от счета. в определённое время, а на цену НЕ СМОТРИШЬ.
Идея что торгуется цена она странная, откуда она?
ты же цену не выбираешь.
ты контролируешь только время и размер позиции.
при чем тут цена и где она возникает?
А уж денег в управление усредняльщику, точно не дал бы))
Но я торгую опционными спредами. Если не угадал, просто закрываю позу с убытком.
Суммарная позиция должна быть таковой, чтобы в случае, если рынок пошёл не туда, куда ожидалось, можно было бы гарантированно пересидеть просадку. Вероятные просадки определяются из истории с двух-трёхкратным запасом.
В самом крайнем случае ставится лок серией ордеров, которые потом постепенно разруливаются. Но это надо уметь и это — долгая и очень неприятная история, которой лучше всего избегать.
Самый популярный из них когда-то — «Интегра». Умел ставить лок и его же разруливать. Я в своё время написал версию этого советника с работой сериями ордеров. Но доходность такой торговли ограничена в среднем 20% годовых в валюте депозита.
Со временем приходит видение и чувство рынка и цены. И если пускать советник по долгосрочному тренду, получается больше.
В этом году у меня своеобразный рекорд — в евро в разы больше, чем приведённые выше проценты.
Как с помощью мартингейла определить точку входа (выхода) в позицию?
Artem Loychenko, т.е. стратегия есть и без мартингейла, верно?
Ради интереса, смоделировал сейчас в экселе простенькую плюсовую стратегию, с параметрами: винрейт 33%, тейк/стоп 3 к 1.
Из 30 проходов, только в 2-х случаях результат с мартингейлом в три шага оказался лучше, чем флетом.
На стратегии с параметрами: винрейт 66%, тейк/стоп 2 к 1, мартингейл 1 раз из 30 был лучше.
Ну и на сливной стратегии с параметрами: винрейт 33%, тейк/стоп 1 к 1 мартингейл проиграл 30 из 30.
P.S. По-моему, немного неверно мартингейл моделировал, если не забуду, завтра пересчитаю, сейчас уже лень.
В таком случае мартингейл/антимартингейл это убыточная стратегия. В них нет «сути» они основываются на заблуждениях типа «мне мама говорила что я самый красивый и у меня их столько ещё будет, вселенная справедлива» и т.п. Рынку без разницы где Вы купили, где у Вас стоп/профит, что Вы нарисовали на графике(нафибоначили или налоепробоили и всё такое) он просто рисует цену последней сделки что прошла на рынке и что будет дальше скажет только кубигатор(у себя в посте) после того как цена будет сильно справа.
1. Вход в сделку и цена двигается к TP.
2. Вход в сделку и цена не сразу двигается к ТР.
3. Вход в сделку и цена двигается к SL.
Первый сценарии — хорошая ТС, четкие и точные сигналы. Усреднение не требуется. Второй и третий — плохая ТС, точность входа потеряна, ТС мажет сигналами мимо. Грааль сломался)) Усредняй не усредняй не поможет.
пс. Если конечно не обладаете некой ТС с преобладанием характеристик как в сценарии 2.