26 ноября 2024, 11:31
КЭРРИ-ТРЕЙД vs ДЕПОЗИТЫ
Номинальная доходность по кэрри в 20-25% годовых дает возможность конструировать «биржевые депозиты» на 3, 6...12 месяцев.
Кто дружит с опционами, легко удвоит-утроит этот показатель.
Чем еще хороши такие «депозиты»?
Ваш НДФЛ всегда остается 13%, и с банковских депозитов не придется платить налог с превышения ключевой ставки.
И еще это аналог счета до востребования, но без снижения первоначальной ставки.
Если повезет, то и дивиденды можно получить в виде бонуса.
Оптимально размещаться через адекватного брокера с ЕБС.
Если вам это интересно и вы понимаете алгоритм кэрри.
Удачи!
smart-lab.ru/q/futures/
Кто дружит с опционами, легко удвоит-утроит этот показатель.
Чем еще хороши такие «депозиты»?
Ваш НДФЛ всегда остается 13%, и с банковских депозитов не придется платить налог с превышения ключевой ставки.
И еще это аналог счета до востребования, но без снижения первоначальной ставки.
Если повезет, то и дивиденды можно получить в виде бонуса.
Оптимально размещаться через адекватного брокера с ЕБС.
Если вам это интересно и вы понимаете алгоритм кэрри.
Удачи!
smart-lab.ru/q/futures/
slava, зато как настригли бабло известно откуда — все кинулись в Европу виллы скупать
патриот Соловьев аж 2 хапнул.
21:41
Нормальная такая грязюка без объемов на вечерке
Бекас, ненене, это после сведения балансов, а то насводим, панимашь. Ну а потом уже можно хлопнуть, конечно, и начинать рассказывать, что во-о-о-от такую рыбу поймал за итоги
почему такой облом?
Рудаков Капитал, надо покупать. желательно на все деньги. а лучше взяв кредит
EBITDA в 2025 будет около 17.5
20% дадут новые АЗС и электро проект
Leha Krivcovski, ждать долго. 3-5 лет где-то. Но на то и облигации под конец под 3-5% от номинала продавались
Vladimir Nikitin, Хорош уже этот бред нести что это танкер лукоила,
танкер принадлежит фирме Caravella из ОАЭ.
21:19
Вопрос знатокам RTS Почему сегодня 27 декабря 2024 года в 17:37 индекс РТС упал на 1,2% за 1 минуту при этом не было аналогичного движения ни на рынке акций, ни в долларе?
Авто-репост....
Добрый день, Максим!
Нам очень жаль, что в процессе работы с нашей компанией ваши ожидания не были оправданы.
Пожалуйста, напишите нам на ifs@bcs.ru ваши ФИО и номер телефона, проанализи...
Пока ЦБ держит ставку выше 20%, условно бесплатное плечо на FORTS помогает всем — спекулям, хеджерам и рациональным трейдерам — сохранять и преумножать торговый капитал в очень комфортным условиях.
туда входить неделю надо будет на 100 тыщ рублей, а уж про выйти в случае шухера и думать не стоит.
если ставить реальные календарные лимитные заявки по своей цене — результат будет.
но если ожидать «шухера», то стоит ли вообще торговать на бирже?
конечно стоит. точнее так, не стоит торговать на бирже, если не ожидаешь шухера.
если возвращаться к теме, то покупая (точнее продавая) фьюч газпрома 3.26, вы получаете зафиксированную доходность на текущем уровне до экспирации. объясните мне чем это лучше короткой офз с плюс-минус той же экспирацией? мифические дивиденды газпрома? ;)
имхо, такой кэрри дает возможность опционных обвязок — недельками, месячниками и т.д. без нового ГО.
под проданные фьючи, например, можно продавать путы ниже спота хоть каждую неделю.
в итоге допдоход обеспечен.
с ОФЗ это невозможно.
а дивиденды это как карта у газпрома ляжет )
ОФЗ Финам принимает в обеспечение ГО по ФОРТС с дисконтом на уровне 15-20%.
При дисконте в 20% прибыль по коротким ОФЗ (26234) составляет 21.94% годовых*5=109.7% годовых на заблокированные средства.
и никаких карт от газпрома :)
Финам любитель спонтанно повышать ГО.
Но раз есть у вас такая возможность — пользуйтесь!
конечно на ЕБС, я даже не знаю, есть ли в Финаме «обычные» счета.
написал же выше уже, не знаю как подробнее.
Допустим у вас депо 1 млн рублей. Покупаете на этот 1 млн рублей ОФЗ 26234. Текущая доходность у них 21.94% годовых. Финам принимает в обеспечение под ГО эти ОФЗ с дисконтом 20%, то есть из 1 млн рублей у вас остается для торговли на срочном рынке 800 тыс, можно делать с ними все, что угодно, не привязываясь к направлению и эмитенту, как в предложении ТС.
800 тыс здесь не причем
а если прилетят инопланетяне?
да, риски всегда есть.
но тогда надо вообще забыть про биржу.
а пока торгуем и используем возможности.
да, в классическом понимании.
аналоги возможны с использованием вечных фьючей и опционов, премиальных и маржируемых опционов.
алгоритм тот же — арбитраж.
А не намекнете, как опционы могут удвоить результат? Заинтриговали.
да это понятно.
20% роста для акций это как бы мировой бенчмарк ).
для развитой экономики с низкими ставками.
но наша экономика не вынесет долго 2-значные ставки ЦБ.
поэтому ожидания таковы и есть.
на фьючах условно бесплатное плечо 1 к 5...10.
на опционах до 100+ и гораздо выше.
зачем покупать акции, если можно купить фьючерсы?
зачем покупать фьючерсы, если можно купить опционы глубоко деньгах под 0,7...0,8 дельты?
а теперь подсчитайте сами, сколько ГО на покупную ногу можно сэкономить!
даже без ЕБС такие кэрри очень экономичны.
и доходность супер — но не стоить пугать читающую публику.
в моем понимании кэрри на разнице цен можно творчески строить на премиальниках и маржинальниках, на комби-кэрри фьючерс/опцион и в иных комбинациях.
несмотря на подводные камни ликвидности, повышения ГО перед экспирациями, отсутствие биржевого неттинга на уровне брокера и т.д.
но если понимать все плюсы и минусы таких кэрри, доходность оправдает ваши ожидания.
раньше много писал про НЕстандартные стратегии.
но некоторым коллегам это не понравилось, попросили так больше не делать из-за «граалей».
а другие недовольны тем, что слишком " заумными" посты им показались.
всем не угодишь...
но наработки остались, добавились и новые.
рынок же даже у нас не стоит на месте.
вам удачи в освоении опционики!
спасибо, посмотрю.
аномалий сейчас, очевидно, много.
алаверды — вчера появился С1250000 на будущий декабрь.
так что для кэрри есть целинное поле )
пока отвечал, появился С 134500!
это дежавю.
и почва для построения ПО+МО+ВЧ=СО
надеюсь, эту простую формулу легко разгадаете ).
Stanis,
Премиальный опцион + Маржируемый опцион + Вечный фьючерс = Синтетическая облигация
Только не понятно что из этого покупать, а что продавать? )
Обычно ПО дешевле МО на дату экспирации.
по определению.
ведь для ПО спот, а для МО фьючерс является БА.
уже отлично.
вот вам и простейшая СО.
значит, покупаем дешевле, продаем дороже.
выше коллега написал:
«Вы заметили внезапный «грааль» на бирже: мини-квартальник на индекс MMZ4 ушёл в бэквордацию к вечному IMOEXF? „
вот вам вторая СО.
а третья СО это покупка ВФ и дельта-хедж его через ПО или МО.
что ликвиднее и выгоднее.
во всех конструкциях имеется арбитражная разница цен.
как-то так.