Мутим робота на коленке, часть 3.

Хотел было выложить еще одну небольшую статью, посвященную нестандартным методам торговли, без ваты и индикаторов, однако когда глянул итоговый код — стало так жалко, аж рассказывать расхотелось.
Подсказали, что если сильно жалко — надо попросить что нибудь взамен.
Итак — вот что получит слушатель вебинара
Исследование закономерностей, реализация окончательной торговой системы, пояснения по поводу автоматизации торговли.
Хотя систему можно элементарно торговать и руками, заглядывая в терминал раз в день.

Опрос по поводу вебинара в соседней теме. Очень прошу отметиться в опросе

Показатели итоговой системы

МТС торговые роботы

@silentbob108

silentbob

Prague

409

3 193

с 28 сентября 2011

6 Комментариев

A2
18 марта 2013, 18:35
Если не секрет, какой это инструмент и на каком периоде?
А еще почему max № of contracts = 7? Это результат теста с реинвестированием?
0
silentbob
18 марта 2013, 18:49
ри. алгоритм использует пирамидинг позиции(настраиваемый)
без пирамидинга характер эквити принципиально не меняется. итог ниже примерно полтора раза
0
- silentbob
  18 марта 2013, 18:50
  РИ с 2007 года примерно. система среднесрочная
  0
astic
18 марта 2013, 19:06
Если график затрагивает 7 лет то есть 20 пунктов графика в год то весь 2010 и 2011 год система прибывала в нулях и минусах :) Уверены что в реале хватило бы терпенья ее содержать :)
0
silentbob
18 марта 2013, 20:41
естественно. если систем — портфель.
например одна краткосрочная система с начала года дала -20тыс пунктов. а эта +6 тыс. но в прошлом году эта дала всего 13тыс а первая +40тыс. а портфель должен быть не из двух систем, а из десятка
+1
- Студент
  18 августа 2014, 05:42
  silentbob, и есть еще подход к портфелю, торговать 1 — 2 инструмента но роботов штук 5-10 Тоже помогает выровлять и риски и доходность
  0