Смотрю тут в последнее время нарисовались кадры, которые типо хотят научить алготрейдингу, но пока не определились на каком языке программирования это сделать.
Кстати, тут уже были бывшие программисты на сайте, возомнившие себя богами, мол мы то тут щас точно всех вас опустим. мы прогеры крутые, а вы никто.
Закончилось это плачевно для данных блогеров-программеров, не будем показывать пальцем, но кто в теме поймет о ком я))
Запомните, друзья, в современном алготрейдинге быть просто программистом — это днище днищенское!
Ты должен быть прежде всего опытным трейдером, иначе откуда ты йопта идеи для алго будешь брать, программист хренов?
Сейчас, в современном мире не надо быть программистом, чтобы стать алготрейдером. Для этого существует куча всяких сервисов, где не надо быть
Важно думать, много и постоянно.
Но в алго для того идут чтобы не думать. Перебираем все возможное и не возможные индикаторы, комбинации, все периоды, получаем скопление систем. Комбинируем, тестируем(подгоняем) и грааль готов. Ведь ОН не может не работать. Должен зарабатывать!
У людей уходят годы на весь этот бред. Подбор Индикатор Х, формула Y, тестирование(подгонка), запуск на реале. И сново подбор...
Особенность таких алго — когда не спроси, 2015г это или 2022 или в 2030г. они всегда близки к «граалю». Вот-вот-вот готовится запуск мега-робота, вот-вот-вот заработаю))
Идея, конечно важнее, однако, идеи становятся все сложнее и тогда оказывается, что нужных кубиков не хватает. В этом случае помогает знание хотя бы основ программирования.
Запомните, друзья, в современном алготрейдинге быть просто программистом — это днище днищенское!
Ты должен быть прежде всего опытным трейдером, иначе откуда ты йопта идеи для алго будешь брать, программист хренов?
То что написано выше — устойчивое глубокое заблуждение.
Яркий пример — компания ABBYY, основанная рядом очень умных людей. Они поставили перед собой цель — создать переводчик, который бы мог понять текст и профессионально перевести его. Наняли почти две сотни лингвистов, профессиональных переводчиков, создали систему Compreno, основанную на правилах… и потом всех уволили. Потому что начисто проиграли конкуренцию GPT. Который учится сам, ему лингвисты не нужны. То же самое ждет опытных трейдеров. Нейронная сеть правильной архитектуры сама найдет идеи и сама их реализует. Кожаные трейдеры не нужны. Нужно много данных и много GPU.
Synthetic, вопрос что возьмёт в основу анализа нейросеть. Если прошлые цены, то она «попадет в трубу». Ведь нестационарные случайные процессы — это не языки, а то, с чем нейросети «пустое место». Кто скажет нейросети: «не бери на вход прошлые цены, а убирай из них нестационарность, что ты и в своей основе это делать не умеешь»?
А. Г.,
Предположим, что в основу анализа нейросеть возьмет последовательность ордеров. Предсказывать следующий элемент последовательности -это то, что трансформеры делают очень хорошо. А последовательность ордеров определяет цену, изменение которой уже может быть каким угодно процессом. Нас это не должно сильно волновать.
Вы поясните в чём тонкость задачи про парадокс Монти Холла(откуда берётся 66% вместо 50 или 33)
Насколько я помню, лучшим объяснением, как обычно, является абсурдизация идеи. Представим что дверей изначально 100 и при втором выборе остается всего 2. В таком случае вполне очевидно, что надо менять решение.
__rtx, проблема любой выборки из случайного процесса с незнанием его распределения может в реальности дать огромную ошибку. Я уже приводил такой пример тут давным-давно
__rtx, любая торговля — это прогноз будущего приращения цены. Ведь динамика любого счета зависит только от позиции в начале и конце периода ее неизменности и изменения цены в тот же период. Конечно, если считать, что точного прогноза будущего приращения цены нет, то тогда позиция называется статистическим прогнозом в науке человечества. Это единственные определения в науке человечества таких ситуаций. А вопрос построения статистического прогноза — это задача.
__rtx,
Для меня токсичность рынка — вполне определенный параметр. Метод измерения — строим робота, который делает случайные тейкерские сделки. со скоростью N сделок на интервал времени. Обратная величина времени до полного слива депозита и есть токсичность. Для статистической достоверности — повторить много раз.
Да было здесь обсуждение этого 'парадокса' года три назад.
Нет в нём ничего кроме непривычной постановки вопроса о вероятностях. И они верно считаются любым хорошистом технического ВУЗа.
__rtx, Вы можете юродствовать сколько угодно, но чтобы запрограммировать эту задачу надо уметь её решать. Решение = алгоритм.
П. С.
Удивлён вашей озлобленностью.
__rtx, я не имел в виду себя. Я про настрой в теме.
Писать много стоит в своём отдельном топике, тогда есть шанс, что прочтут внимательно.
Что-то пространно доказывать можно единицам. Большинство людей свою точку зрения менять не будут даже при неопровержимых фактах.
Ramha, НУ...400. наверное многовато будет ).
Если до июня как планирует наебулина она проканителит рынок, потом расти просто времени не будет...
И, если учесть, что последний горб меньше предыд...
Каждая шестая сделка в новостройках Москвы пришлась на микрожилье
Средняя площадь малометражной квартиры, купленной в этом году в новостройках Москвы, составила 22,3 кв. м
Подробнее на РБК:
r...
Кирилл Еф, НУ, это смотря в какой позиции на рынке находишься.
Если в шорте, да еще с самого начала, то получаешь СОТНИ процентов прибыли.
НЕ сотню а СОТНИ ).
Ну а в лонге, то да, карманы по ...
⚡Сургут преф - доллар 104 считаем дивиденды Для начала вспомним историю четверга, когда после санкций на Газпромбанк и реестродержатель Сургут нефть трейд акции Сургут преф упали на 4%.
Есть 2 пр...
Стратегия на 2025 год Часть 1Текущая конъектура рынка сегодня не располагает для покупки акций. Надо признать, что рынок акции заметно уступает по доходность тем же облигациям или обычному депозиту. З...
Ещё раз про Биткойн. Новое. 10 миллионов рублей и 10 миллиардов за билет. Капиталы бегут? Да, достиг Биткойн 10 миллионов рублей.
И по прежнему — он ничего не стоит. Просто перевод электроэнергии...
ЧТО ТАКОЕ ЮЖМАШ
По заводу с территорией 750 га ходит автобус. Это реально город, Если идти из цеха в цех пешком, то можно потратить полдня.
Огромные территории занимает Павлоградский механическ...
Mediaholder, действия НРД действительно вызывают вопросы.
Облигации гасятся только путем полной оплаты задолженности по ним.
Смотреть НРД должен эмиссионную документацию, в которую никт...
вот когда все протестируют — вот тогда все — профит польется рекой)
А вопрос техники их исполнения вторичен и конечно первичен вопрос их разработки.
Надеюсь посетители помнят из какого советского кино взяты картинки
Но в алго для того идут чтобы не думать. Перебираем все возможное и не возможные индикаторы, комбинации, все периоды, получаем скопление систем. Комбинируем, тестируем(подгоняем) и грааль готов. Ведь ОН не может не работать. Должен зарабатывать!
У людей уходят годы на весь этот бред. Подбор Индикатор Х, формула Y, тестирование(подгонка), запуск на реале. И сново подбор...
Особенность таких алго — когда не спроси, 2015г это или 2022 или в 2030г. они всегда близки к «граалю». Вот-вот-вот готовится запуск мега-робота, вот-вот-вот заработаю))
А дальше Вы описываете ошибки большинства начинающих.
эт ж запросто!))
сначала вот сюды:
а потом пару раз мышкой щолк — и готово))
То что написано выше — устойчивое глубокое заблуждение.
Яркий пример — компания ABBYY, основанная рядом очень умных людей. Они поставили перед собой цель — создать переводчик, который бы мог понять текст и профессионально перевести его. Наняли почти две сотни лингвистов, профессиональных переводчиков, создали систему Compreno, основанную на правилах… и потом всех уволили. Потому что начисто проиграли конкуренцию GPT. Который учится сам, ему лингвисты не нужны. То же самое ждет опытных трейдеров. Нейронная сеть правильной архитектуры сама найдет идеи и сама их реализует. Кожаные трейдеры не нужны. Нужно много данных и много GPU.
Предположим, что в основу анализа нейросеть возьмет последовательность ордеров. Предсказывать следующий элемент последовательности -это то, что трансформеры делают очень хорошо. А последовательность ордеров определяет цену, изменение которой уже может быть каким угодно процессом. Нас это не должно сильно волновать.
Знать — совершенно недостаточно.
Надо еще:
1. Уметь.
2. Иметь (Хотя бы сотню другую H100)
smart-lab.ru/blog/371975.php
А кто знает какое точно распределение у будущего приращения цены? Я, например, не могу сказать, что знаю точно.
Для меня токсичность рынка — вполне определенный параметр. Метод измерения — строим робота, который делает случайные тейкерские сделки. со скоростью N сделок на интервал времени. Обратная величина времени до полного слива депозита и есть токсичность. Для статистической достоверности — повторить много раз.
интересно, спасибо!
Нет в нём ничего кроме непривычной постановки вопроса о вероятностях. И они верно считаются любым хорошистом технического ВУЗа.
П. С.
Удивлён вашей озлобленностью.
Писать много стоит в своём отдельном топике, тогда есть шанс, что прочтут внимательно.
Что-то пространно доказывать можно единицам. Большинство людей свою точку зрения менять не будут даже при неопровержимых фактах.