Что важно для АЛГО? Не программирование!

Смотрю тут в последнее время нарисовались кадры, которые типо хотят научить алготрейдингу, но пока не определились на каком языке программирования это сделать.

Кстати, тут уже были бывшие программисты на сайте, возомнившие себя богами, мол мы то тут щас точно всех вас опустим. мы прогеры крутые, а вы никто.

Закончилось это плачевно для данных блогеров-программеров, не будем показывать пальцем, но кто в теме поймет о ком я))

Запомните, друзья, в современном алготрейдинге быть просто программистом — это днище днищенское!

Ты должен быть прежде всего опытным трейдером, иначе откуда ты йопта идеи для алго будешь брать, программист хренов?

Сейчас, в современном мире не надо быть программистом, чтобы стать алготрейдером. Для этого существует куча всяких сервисов, где не надо быть

Энштейном, чтобы сообразить что и как..

Главное — это идея...

А как ее реализовать — это дело техники...

торговые роботы

NZT2020

Новосибирская обл.

1 489

с 10 февраля 2020

56 Комментариев

evg_gen +100(100)
Вчера в 12:18
крутые прогеры застряли в оптимизации алгоритмов и дебаге))
вот когда все протестируют — вот тогда все — профит польется рекой)
0
- NZT2020
  Вчера в 12:23
  evg_gen +100(100), ну лет через 200 точно))
  +1
А. Г.
Вчера в 12:53
Вы абсолютно правы. Я еще много лет говорил, что «торговый алгоритм» — это четкий набор правил:

А вопрос техники их исполнения вторичен и конечно первичен вопрос их разработки.

+2
- NZT2020
  Вчера в 12:57
  А. Г., очевидные вещи )) Разработчик рулит. Исполнитель в данном случае программист — просто наемный работник, возможно даже гастербайтер ))
  +1
  - А. Г.
    Вчера в 13:16
    NZT2020, ну у меня в той же презентации были и такие слайды
    
    Надеюсь посетители помнят из какого советского кино взяты картинки
    
    +4
    - NZT2020
      Вчера в 13:20
      А. Г., я помню))
      +1
vladimir55
Вчера в 12:52
Образованные просто одолели :) :)
0
- NZT2020
  Вчера в 12:58
  vladimir55, образованные делают вид, что они образованные )))
  0
Eugene Bright
Вчера в 12:54
ФАКТ!
0
bocha
Вчера в 13:02
Не шаришь в «плюсах» — позабудь об «иксах»
+5
- NZT2020
  Вчера в 13:09
  bocha, аха-ха, я шарю в шарпе, но плюсы все равно мои)
  0
asdfjkyu
Вчера в 13:23
Тебя просто алготрейдеры-программеры обидели)))
+1
- NZT2020
  Вчера в 13:40
  asdfjkyu, нет, это их рынок обидел)
  +2
22022022
Вчера в 13:25
Важно думать, много и постоянно.
Но в алго для того идут чтобы не думать. Перебираем все возможное и не возможные индикаторы, комбинации, все периоды, получаем скопление систем. Комбинируем, тестируем(подгоняем) и грааль готов. Ведь ОН не может не работать. Должен зарабатывать!
У людей уходят годы на весь этот бред. Подбор Индикатор Х, формула Y, тестирование(подгонка), запуск на реале. И сново подбор...
Особенность таких алго — когда не спроси, 2015г это или 2022 или в 2030г. они всегда близки к «граалю». Вот-вот-вот готовится запуск мега-робота, вот-вот-вот заработаю))
+1
- А. Г.
  Вчера в 14:10
  22022022, ой, и об этом у меня был слайд в презентации, три слайда из которой уже опубликовал
  
  +1
- NZT2020
  Вчера в 14:10
  22022022, ну то что думать надо, тут сложно поспорить ))
  
  А дальше Вы описываете ошибки большинства начинающих.
  0
jaśnie wielmożny pan Szczur
Вчера в 13:35
эт ж запросто!))
сначала вот сюды:

а потом пару раз мышкой щолк — и готово))
+2
- NZT2020
  Вчера в 14:27
  jaśnie wielmożny pan Szczur, ничего сложного)
  +1
ICEDONE
Вчера в 15:26
главное алгоритм(кубики)
0
- NZT2020
  Вчера в 16:51
  ICEDONE, как бы да
  0
Poll
Вчера в 16:10
Идея, конечно важнее, однако, идеи становятся все сложнее и тогда оказывается, что нужных кубиков не хватает. В этом случае помогает знание хотя бы основ программирования.
0
- NZT2020
  Вчера в 16:53
  Poll, если человек разобрался в кубиках, то и в основах программирования он разберется, поверь)
  0
Synthetic
Вчера в 19:01
Запомните, друзья, в современном алготрейдинге быть просто программистом — это днище днищенское!

Ты должен быть прежде всего опытным трейдером, иначе откуда ты йопта идеи для алго будешь брать, программист хренов?

То что написано выше — устойчивое глубокое заблуждение.
Яркий пример — компания ABBYY, основанная рядом очень умных людей. Они поставили перед собой цель — создать переводчик, который бы мог понять текст и профессионально перевести его. Наняли почти две сотни лингвистов, профессиональных переводчиков, создали систему Compreno, основанную на правилах… и потом всех уволили. Потому что начисто проиграли конкуренцию GPT. Который учится сам, ему лингвисты не нужны. То же самое ждет опытных трейдеров. Нейронная сеть правильной архитектуры сама найдет идеи и сама их реализует. Кожаные трейдеры не нужны. Нужно много данных и много GPU.
+1
- NZT2020
  Вчера в 18:06
  Synthetic, ага. вперед и с песней
  0
- А. Г.
  Сегодня в 00:22
  Synthetic, вопрос что возьмёт в основу анализа нейросеть. Если прошлые цены, то она «попадет в трубу». Ведь нестационарные случайные процессы — это не языки, а то, с чем нейросети «пустое место». Кто скажет нейросети: «не бери на вход прошлые цены, а убирай из них нестационарность, что ты и в своей основе это делать не умеешь»?
  0
  - Synthetic
    Сегодня в 00:50
    А. Г.,
    Предположим, что в основу анализа нейросеть возьмет последовательность ордеров. Предсказывать следующий элемент последовательности -это то, что трансформеры делают очень хорошо. А последовательность ордеров определяет цену, изменение которой уже может быть каким угодно процессом. Нас это не должно сильно волновать.
    +1
    - __rtx
      Сегодня в 01:11
      Synthetic, палим граали.) Не надо такого коллегам знать.
      0
__rtx
Сегодня в 01:13

+1
- Дмитрий Овчинников
  Вчера в 20:45
  __rtx,
  Ещё программирование даёт возможность не палить свои темы условным OSENGINE, ТСЛАБ, СТОКШАРП, МЕТАСТОК, МЕТАТРЕЙДЕР и т.д.
  Не знаю как в остальных, но разработчики метатрейдера уверены, что в неттинге может быть только одна позиция на символе. Куда уж им что-то спалить :(
  Мыла не едят и то хорошо.
  0
  - __rtx
    Сегодня в 01:14
    
    0
    - Дмитрий Овчинников
      Вчера в 21:02
      __rtx,
      да пусть реверсят, на здоровье!
      0
      - __rtx
        Сегодня в 01:14
        
        0
__rtx
Сегодня в 01:13

+1
- Дмитрий Овчинников
  Вчера в 20:41
  __rtx,
  Вы поясните в чём тонкость задачи про парадокс Монти Холла(откуда берётся 66% вместо 50 или 33)
  Насколько я помню, лучшим объяснением, как обычно, является абсурдизация идеи. Представим что дверей изначально 100 и при втором выборе остается всего 2. В таком случае вполне очевидно, что надо менять решение.
  0
  - __rtx
    Сегодня в 01:14
    
    0
    - Дмитрий Овчинников
      Вчера в 21:04
      __rtx,
      точно также, как и в стандартном Монти-Холле. Только там дверей было 3 и открывали 1, а здесь изначально 100 и открывают 98. Надо менять выбор? Понятно почему?
      0
      - __rtx
        Сегодня в 01:14
        
        0
        Дмитрий Овчинников
        Вчера в 21:27
        __rtx,
        понятнее уже некуда ;)
        
        очевидно, что первоначальный выбор имеет вероятность 1% (1 из 100 дверей)
        а после открытия 98 дверей, альтернатива имеет вероятность 50% (1 из 2 дверей)
        
        Зачем здесь нужен код я вообще не понимаю, нужна способность к мышлению
        0
        __rtx
        Сегодня в 01:14
        
        0
        Дмитрий Овчинников
        Вчера в 21:47
        __rtx,
        ага, точно, там же будет 99% против 1% математически, но это у математиков, а в жизни все обычно несколько сложнее.
        как там было у Талеба?
        
        Игровое заблуждение (англ. Ludic fallacy) — когнитивное искажение, которое выражается как злоупотребление играми и моделями для моделирования реальных ситуаций.
        
        Описывая ошибку в книге, Талеб рассказывает историю о двух вымышленных персонажах: успешном дельце Жирном Тони, обладающим редкой способностью «найти лоха» и представителе академических кругов Докторе Джоне. Второго автор уничижительно называет «ботаником» (nerd). Талеб задаёт им вопрос: «Если я подбросил монету идеальной формы 99 раз, и каждый раз выпадал орёл, какова вероятность, что на сотый раз выпадет решка?» Доктор Джон отвечает, что вероятность будет 50/50. Жирный Тони же говорит, что не больше 1 %, так как монета идеальной формы просто не может упасть одной стороной вверх 99 раз подряд.
        По мнению Нассима Талеба, Доктор Джон допустил игровую ошибку, перенеся идеальную математическую модель в реальную жизнь. «Ботаники», по его словам, объясняют неудачи в применении математических методов к общественной сфере именно сосредоточенностью на конкретной игре и подчинением её законам. Модель, мол, была верная, она работала хорошо, но игра оказалась не той, какой представлялась. Автор считает, что положения теории игр и гауссова распределения работают только в отдельных «стерильных» случаях, таких, как казино, где риски действительно можно просчитать.
        0
        __rtx
        Сегодня в 01:14
        
        0
        Дмитрий Овчинников
        Вчера в 22:13
        __rtx,
        А вот про Талебов не сильно вникал извините уж.)
        
        вообще на тему вероятностей и их интерпретаций интересно рассуждает Канеман, но программисты обычно такую фигню не читают ;)
        0
        __rtx
        Сегодня в 01:15
        
        0
        Дмитрий Овчинников
        Вчера в 22:36
        __rtx,
        как оцените пояснение по Монти-Холлу?
        Пояснение стандартное, оно непонятно в силу того, что мозг не умеет оценивать малые вероятности. Мне помогло объяснение со 100 дверями, но каждый по своему думает. Или не думает, как все.
        
        И Вам советую уже не первый год начать писать самому. Очень вероятно обнаружите много того что закрыто всякими платформами
        Так я пишу на своем уровне, костылирую платформу. В HFT мне все равно делать нечего, это мне очевидно, только время потрачу.
        0
        __rtx
        Сегодня в 01:15
        
        0
        __rtx
        Сегодня в 01:15
        
        0
__rtx
Сегодня в 01:13

0
- А. Г.
  Сегодня в 00:33
  __rtx, проблема любой выборки из случайного процесса с незнанием его распределения может в реальности дать огромную ошибку. Я уже приводил такой пример тут давным-давно
  
  smart-lab.ru/blog/371975.php
  
  А кто знает какое точно распределение у будущего приращения цены? Я, например, не могу сказать, что знаю точно.
  0
  - __rtx
    Сегодня в 01:07
    А. Г.,
    … Я, например, не могу сказать, что знаю точно...
    
    И я могу сказать что точно не знаю и даже не хочу знать. Мне это не нужно я никогда не предсказывал и не пытался предсказывать цену. Намного важнее определить такой параметр как «токсичность рынка» это как «тёмная материя на бирже». Как её нащупывать каждый решает этот вопрос по своему если нащупал то зарабатывает если нет то нет. Мы все можем предсказывать всё что угодно но если то что мы предсказываем даёт зарабатывать то с 99% вероятностью(условно имеется ввиду с большой вероятностью) это будут коррелирующие между собой штуки(хоть и все их по разному готовят и по разному к ним приходят). Цена для меня имеет 14954 место по значимости т.к. пока она будет стоять почти на месте я сделаю много сделок и куда бы она не пошла у меня будут сделки и в ту и в другую сторону гарантировано, я не буду смотреть на профит и прочее просто по каким то условиям летят ордера и без разницы распределение, приращение и любые другие изменения цены.
    0
svgr
Вчера в 20:37
Да было здесь обсуждение этого 'парадокса' года три назад.
Нет в нём ничего кроме непривычной постановки вопроса о вероятностях. И они верно считаются любым хорошистом технического ВУЗа.

+1
- __rtx
  Сегодня в 01:14
  
  0
  - svgr
    Вчера в 23:12
    __rtx, Вы можете юродствовать сколько угодно, но чтобы запрограммировать эту задачу надо уметь её решать. Решение = алгоритм.
    П. С.
    Удивлён вашей озлобленностью.
    0
    - __rtx
      Сегодня в 01:12
      
      0
      - svgr
        Сегодня в 00:19
        __rtx, я не имел в виду себя. Я про настрой в теме.
        Писать много стоит в своём отдельном топике, тогда есть шанс, что прочтут внимательно.
        Что-то пространно доказывать можно единицам. Большинство людей свою точку зрения менять не будут даже при неопровержимых фактах.
        +1
wrmngr
Сегодня в 01:14
Какой такой алготрейдинг? Он сейчас с нами в этой комнате?
0