NZT2020
NZT2020 личный блог
13 ноября 2024, 12:06

Что важно для АЛГО? Не программирование!

 

 Смотрю тут в последнее время нарисовались кадры, которые типо хотят научить алготрейдингу, но пока не определились на каком языке программирования это сделать. 

Кстати, тут уже были бывшие программисты на сайте, возомнившие себя богами, мол мы то тут щас точно всех вас опустим. мы прогеры крутые, а вы никто.

Закончилось это плачевно для данных блогеров-программеров, не будем показывать пальцем, но кто в теме поймет о ком я))

 Запомните, друзья, в современном алготрейдинге быть просто программистом — это днище днищенское!

Ты должен быть прежде всего опытным трейдером, иначе откуда ты йопта идеи для алго будешь брать, программист хренов?

Сейчас, в современном мире не надо быть программистом, чтобы стать алготрейдером.  Для этого существует куча всяких сервисов, где не надо быть

Энштейном, чтобы сообразить что и как..

Главное — это идея...

А как ее реализовать — это дело техники...

71 Комментарий
  • evg_gen +100(100)
    13 ноября 2024, 12:18
    крутые прогеры застряли в оптимизации алгоритмов и дебаге))
    вот когда все протестируют — вот тогда все — профит польется рекой)
  • А. Г.
    13 ноября 2024, 12:53
    Вы абсолютно правы. Я еще много лет говорил, что «торговый алгоритм» — это четкий набор правил:





    А вопрос  техники их исполнения вторичен и конечно первичен вопрос их разработки.


      • А. Г.
        13 ноября 2024, 13:16
        NZT2020, ну у меня в той же презентации были и такие слайды 





        Надеюсь посетители помнят из какого советского кино взяты картинки 


  • Eugene Bright
    13 ноября 2024, 12:54
    ФАКТ!
  • asdfjkyu
    13 ноября 2024, 13:23
    Тебя просто алготрейдеры-программеры обидели)))
  • 22022022
    13 ноября 2024, 13:25
    Важно думать, много и постоянно.
    Но в алго для того идут чтобы не думать. Перебираем все возможное и не возможные индикаторы, комбинации, все периоды, получаем скопление систем. Комбинируем, тестируем(подгоняем) и грааль готов. Ведь ОН не может не работать. Должен зарабатывать!
    У людей уходят годы на весь этот бред. Подбор Индикатор Х, формула Y, тестирование(подгонка), запуск на реале. И сново подбор...
    Особенность таких алго — когда не спроси, 2015г это или 2022 или в 2030г. они всегда близки к «граалю». Вот-вот-вот готовится запуск мега-робота, вот-вот-вот заработаю))
    • А. Г.
      13 ноября 2024, 14:10
      22022022, ой, и об этом у меня был слайд в презентации, три слайда из которой уже опубликовал



  • jaśnie wielmożny pan Szczur
    13 ноября 2024, 13:35

    эт ж запросто!))

    сначала вот сюды:


    а потом пару раз мышкой щолк — и готово))

  • ICEDONE
    13 ноября 2024, 15:26
    главное алгоритм(кубики)
  • Poll
    13 ноября 2024, 16:10
    Идея, конечно важнее, однако, идеи становятся все сложнее и тогда оказывается, что нужных кубиков не хватает. В этом случае помогает знание хотя бы основ программирования.
  • Synthetic
    13 ноября 2024, 19:01
    Запомните, друзья, в современном алготрейдинге быть просто программистом — это днище днищенское!

    Ты должен быть прежде всего опытным трейдером, иначе откуда ты йопта идеи для алго будешь брать, программист хренов?

    То что написано выше — устойчивое глубокое заблуждение.
    Яркий пример — компания ABBYY, основанная рядом очень умных людей. Они поставили перед собой цель — создать переводчик, который бы мог понять текст и профессионально перевести его. Наняли почти две сотни лингвистов, профессиональных переводчиков, создали систему Compreno, основанную на правилах… и потом всех уволили. Потому что начисто проиграли конкуренцию GPT.  Который учится сам, ему лингвисты не нужны. То же самое ждет опытных трейдеров. Нейронная сеть правильной архитектуры сама найдет идеи и сама их реализует. Кожаные трейдеры не нужны. Нужно много данных и много GPU.
    • А. Г.
      14 ноября 2024, 00:22
      Synthetic, вопрос что возьмёт в основу анализа нейросеть. Если прошлые цены, то она «попадет в трубу». Ведь нестационарные случайные процессы — это не языки, а то, с чем  нейросети  «пустое место». Кто скажет нейросети: «не бери на вход прошлые цены, а убирай из них нестационарность, что ты и в своей основе это делать не умеешь»?
      • Synthetic
        14 ноября 2024, 00:50
        А. Г., 
        Предположим, что в основу анализа нейросеть возьмет последовательность ордеров. Предсказывать следующий элемент последовательности -это то, что трансформеры делают очень хорошо. А последовательность ордеров определяет цену, изменение которой уже может быть каким угодно процессом. Нас это не должно сильно волновать.
        • __rtx
          14 ноября 2024, 19:32
            
          • Synthetic
            14 ноября 2024, 10:42
            __rtx, 
            Знать — совершенно недостаточно.
            Надо еще:
            1. Уметь.
            2. Иметь (Хотя бы сотню другую H100)
            • __rtx
              15 ноября 2024, 00:08
                
  • __rtx
    14 ноября 2024, 01:13

      

  • __rtx
    14 ноября 2024, 01:13
      
    • Дмитрий Овчинников
      13 ноября 2024, 20:41
      __rtx, 
       Вы поясните в чём тонкость задачи про парадокс Монти Холла(откуда берётся 66% вместо 50 или 33) 
      Насколько я помню, лучшим объяснением, как обычно, является абсурдизация идеи. Представим что дверей изначально 100 и при втором выборе остается всего 2. В таком случае вполне очевидно, что надо менять решение.
      • __rtx
        14 ноября 2024, 01:14
          
  • __rtx
    14 ноября 2024, 01:13
      
    • А. Г.
      14 ноября 2024, 00:33
      __rtx, проблема любой выборки из случайного процесса с незнанием его распределения может в реальности дать огромную ошибку. Я уже приводил такой пример тут давным-давно 

      smart-lab.ru/blog/371975.php 

      А кто знает какое точно распределение у будущего приращения цены? Я, например, не могу сказать, что знаю точно.
      • __rtx
        14 ноября 2024, 19:32
          
        • А. Г.
          14 ноября 2024, 07:16
          __rtx, любая торговля — это прогноз будущего приращения цены. Ведь динамика любого счета зависит только от позиции в начале и конце периода ее неизменности и изменения цены в тот же период.  Конечно, если считать, что точного прогноза будущего приращения цены нет, то тогда позиция называется статистическим прогнозом в науке человечества. Это единственные определения в науке человечества таких ситуаций. А вопрос построения статистического прогноза — это задача.
          • __rtx
            14 ноября 2024, 19:34
              
        • Synthetic
          14 ноября 2024, 10:23
          __rtx, 
          Для меня токсичность рынка — вполне определенный параметр. Метод измерения — строим робота, который делает случайные тейкерские сделки. со скоростью N сделок на интервал времени. Обратная величина времени до полного слива депозита и есть токсичность. Для статистической достоверности  — повторить много раз.
  • svgr
    13 ноября 2024, 20:37
    Да было здесь обсуждение этого 'парадокса' года три назад.
    Нет в нём ничего кроме непривычной постановки вопроса о вероятностях. И они верно считаются любым хорошистом технического ВУЗа.

    • __rtx
      14 ноября 2024, 01:14
        
      • svgr
        13 ноября 2024, 23:12
        __rtx, Вы можете юродствовать сколько угодно, но чтобы запрограммировать эту задачу надо уметь её решать. Решение = алгоритм.
        П. С.
        Удивлён вашей озлобленностью.
        • __rtx
          14 ноября 2024, 01:12
            
          • svgr
            14 ноября 2024, 00:19
            __rtx, я не имел в виду себя. Я про настрой в теме.
            Писать много стоит в своём отдельном топике, тогда есть шанс, что прочтут внимательно.
            Что-то пространно доказывать можно единицам. Большинство людей свою точку зрения менять не будут даже при неопровержимых фактах.
  • wrmngr
    14 ноября 2024, 01:14
    Какой такой алготрейдинг? Он сейчас с нами в этой комнате?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн