Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре стали НФО (Р43,4 млрд), основными нетто-продавцами - розничные инвесторы (Р27,4 млрд) и нерезиденты (Р9,5 млрд) — обзор Банка России

Валютный рынок

В октябре рубль продолжил ослабляться относительно основных иностранных валют (на 4,7% к доллару США, на 2,8% к юаню) на фоне восстановления объемов импорта.
Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в октябреувеличились на 21% относительно сентября и составили10,3 млрд долл. США.
Повышение с 28 октября ключевойставки Банка России, направленное на охлаждение внутреннего спроса, будет оказывать в дальнейшем сдерживающее влияние на импорт и способствовать стабилизации курса национальной валюты.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в августе 2024 г. составило 88%.
Девалютизация балансов банков продолжается.

Рынок ОФЗ:

За октябрь Минфин России разместил на аукционе 113,0 млрд руб. по номиналу (80,3 млрд руб. пришлось на ОФЗ-ПД, а 32,7 млрд руб. – на ОФЗ-ПК), что составило 4,7% от плана на IV квартал.
Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в октябре незначительно снизился – до 14,7 млрд руб. (в сентябре составил 15,5 млрд руб.).
На вторичном биржевом рынке впервые в этом году крупнейшими нетто-продавцами стали банки, не относящиеся к СЗКО: они продали ОФЗ на сумму 22,1 млрд руб. после небольших покупок в сентябре (на 0,8 млрд руб.).
СЗКО в октябре реализовали государственных бумаг еще на 15,6 млрд руб. (в сентябре – на 14,0 млрд руб.).Основными покупателями ОФЗ третий месяц подряд выступали розничные инвесторы, приобретя бумаг на 17,1 млрд руб. (месяцем ранее – на 10,0 млрд руб.).

В октябре основными покупателями облигаций федерального займа на первичном рынке продолжали выступать СЗКО (их доля составила 58,9%, а месяцем ранее – 72,0%).
С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах совокупные нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО за месяц значительно снизились, составив 35,2 млрд руб. (в сентябре – 146,3 млрд руб.).

Рынок корпоративных облигаций:

В октябре объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) увеличился на 534 млрд руб. (в относительном выражении рост рынка составил 2%), до 27,3 трлн руб.
В отчетном периоде завершилось доразмещение замещающих облигаций эмитентами из банковского сектора в объеме 12,8 млрд рублей.
Юаневые облигации размещены в объеме 58 млрд руб. эмитентом из отрасли добычи полезных ископаемых
Расширение спредов между облигациями может говорить о требовании инвесторов бо´льшей премии за риск в отношении бумаг эмитентов с более низким кредитным рейтингом.

Рынок акций:

По итогам месяца Индекс МосБиржи снизился на 10,4% и составил минимальные за месяц 2560 п
Среднедневной объем торгов акциями в октябре уменьшился на 19,4%, составив 98,5 млрд руб. (в сентябре – 122,3 млрд руб.).
Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре стали НФО, которые за счет собственных средств приобрели ценных бумаг на 43,4 млрд рублей.
Основными нетто-продавцами стали розничные инвесторы, которые в октябре реализовали акций на 27,4 млрд руб. (месяцем ранее – на 10,7 млрд руб.) и нерезиденты из дружественных стран, которые продали ценных бумаг на сумму 9,5 млрд руб. (в сентябре – 6,6 млрд руб.).
СЗКО впервые с начала 2024 г. перешли от нетто-покупок акций к их нетто-продажам: в октябре они продали акций на 7,7 млрд руб., а в сентябре купили на 3,7 млрд рублей.