Стратегия извлечения прибыли из бивалютной корзины

Стратегия извлечения прибыли из бивалютной корзины

Здравствуйте!

Заинтересовал данный топик http://smart-lab.ru/blog/107852.php в плане извлечения прибыли из движения бивалютной корзины.
Итак, автор предлагает шортить EUR/RUB и одновременно лонгить USD/RUB, с некоторым усреднением с целью что данные валюты ходят в четком узком коридоре.
                Проанализировал поведение данных инструментов видно, что зачастую при падении   EUR/RUB происходит рост USD/RUB. Т.е выгодно совершать обратные сделки, причем позиции оказываются нейтральными относительно рынка.
                До октября 2012г USD/RUB имел преимущественно направленный характер. Но с октября данная тенденция в значительной степени изменилась.
                Варианты стратегии:
— Мониторинг уровней бивалютной корзины. Сделки от уровней. Т.е у нижней границы покупка EUR/RUB и USD/RUB. Как недостаток поведение мало предсказуемо, как следствие значительные просадки от EUR/RUB и USD/RUB в одном направлении.
— Торговля краткосрочных направленных движений по USD/RUB с обратной сделкой по EUR/RUB. Наиболее привлекательная стратегия в плане просадок. Т.к в случае серии стопов по USD/RUB просадка будет сглажена обратной позицией по EUR/RUB.
                В данном алгоритме будем использовать точки с преимуществом к движению после входа, к примеру прорыв уровня. Т.е при прорыве значимого уровня вход в лонг по USD/RUB с коротким стопом и чуть более длинным тейком. По EUR/RUB обратная сделка с закрытием в момент закрытия USD/RUB. Для простоты используем по 1к, все считаем в пунктах, без усреднений. Цель – прикинуть рабочесть идеи.
                Сделки приведены ниже. Таймфрейм 15 мин

После оптимизации имеем следующую кривую доходности.

Примем 12г, т.к в первой половине было достаточно хороших движений.
Как видно из графика, в данном виде идея не рабочая. Усреднение дало бы еще большие просадки.

Возможно у кого то будут идеи по стратегии торговли бивалютной корзиной.
Так же выкладываю свои качественные разработки на algolaba.com
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru

торговые роботы

Serg_V

Томск

169

3 031

с 11 декабря 2012

13 Комментариев

vito333
16 марта 2013, 15:05
автор упомянутого топика работает на намного более крупном таймфрейме
0
- vito333
  16 марта 2013, 15:06
  а ты попробовал ловить копеечные флуктуации
  0
Serg_V
16 марта 2013, 15:06
там резы еще хуже)
0
Serg_V
16 марта 2013, 15:10
прогнал тейк в диапазоне 30-600п. все что ниже 300 очень убыточно
0
Olega_
16 марта 2013, 16:07
EUR/RUB-бай на 100руб*2
EUR/USD-SELL на 100руб
и постоянно усредняешься и в какой-то момент пойдёт прибыль, но сейчас лучше:
EUR/RUB-бай на 100руб*2
EUR/USD-SELL на 100руб, так как грозит ослобление рубля против евры.
Понять вышенаписанное можно если принять во внимание что EUR/RUB-USD/RUB=EUR/USD. В принцыпе, можно брать любые пары лишь бы они были волантильны, ну и учитывать возможность девальвации.
0
- Андрей Палий
  16 марта 2013, 16:53
  Olega_, дык сами ж написали, что = EUR/USD, и тут же предлагаете усредняться… евродоллар + усреднение = слив
  0
Андрей Палий
16 марта 2013, 16:51
автору не приходило в голову что работа на еврорупь и долларрупь все равно что работа по евродоллару? ))

бай по еврорупь =
покупаем евро
продаем рупь

селл по долларрупь =
продаем доллар
покупаем рупь

в результате получаем покупку евро и продажу бакса (рупь и куплен и продан одновременно, то есть 0) что аналогично открытию бай по евродоллару )))))
0
ves2010
16 марта 2013, 17:48
я тестил это год назад… имхо один из худших вариантов… есть варианты пожирнее и постабильнее
0
Serg_V
16 марта 2013, 18:21
ну дак поделитесь, я запрограммирую, кому то полезно будет
0
Olega_
16 марта 2013, 19:12
Palmonk, Всё верно, но есть нюанс.
Пример :5+3=8 и 1+7=8 слагаемые равны сумме. Вот колебания слагаемых и нужно вылавливать.Сделать это можно только описанном выше способом, когда Рублёвую пару берём в двойном размере другого способа я не нашёл.Слиться трудно, но и прибыль мизерная.
0
sanches
16 марта 2013, 21:38
вы не поняли суть стратегии к сожалению

евробакс не подходит
+1
Serg_V
17 марта 2013, 07:19
sanches попробуй тх сделать и мен почту, я запрограммирую, оттестирую, выдам тебе если рабочая.
vanilov83@mail.ru
0