Опять про относительные приращения цены в алготрейдинге.

Стараюсь разобраться с использованием значений относительных приростов цены вместо реальных цен.

Попытался все это визуализировать, ну… так, как я это понял. График цвета аквамарин под чартом построен по формуле P​=(P[i] – ​P[i-1])/ ​P[i-1]

Возможно я где-то сильно ошибаюсь, но неужели это лучше для анализа? Полностью исключены все тренды и глобальные и локальные.
Я, конечно, допускаю, что существуют более продвинутые методы анализа, кардинально отличающиеся от традиционных методов ТА, с использованием какой-нибудь, авторегрессионной условной гетероскедастичности и т.п., и там таки данные могут быть полезны. Но возникает большой вопрос, когда в теме, рассуждая о приращениях пишут, что использование логарифма отношений приращения еще удобнее.

Поэтому опробовал нарисовать красным приращения через логарифм  отношений P​=Ln(P[i] / ​P[i-1]). Вывел одновременно два графика. Красный график практически полностью совпал с аквамариновым. Если оооочень присмотреться, то можно кое-где найти незначительные отличия в данных. Это действительно важно?

Так то, думаю, что предварительная обработка данных для анализа действительно нужна, но какая обработка?

Может быть идея в том чтобы перестраивать весь график с использованием приращения цены? Ну, т.е. получим тот же график, но только нормированный, т.е. графики биткоина и какого-нибудь шиткоина в абсолютных ценах будут торговаться примерно в одном диапазоне.