Как понять предел оптимизации параметров стратегии?

Как известно, каждая торговая стратегия зависит от набора чисел, т/е. параметров. Мы можем оптимизировать их и подбирать устраивающие нас комбинации. Известны рекомендации подбирать параметры так, чтобы небольшое их изменение не приводило к большому изменению результата торговли. Вопрос — до какой степени имеет смысл уточнять оптимальное значение параметра?

Допустим, мы тестируем систему со скользящей средней и увидели, что оптимальное значение — где-то около 60. Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

торговые роботы трейдинг

MoscowTrades

Москва

с 1 июня 2020

22 Комментария

3Qu
15 октября 2024, 21:27
Стоит ли находить значение с точностью до единиц?
С одной стороны, стоит, вблизи максимума меньше вероятность уйти на склон.
С другой стороны, оптимизация оч часто вообще бессмысленное занятие, т.к. она находит максимум именно отрезка истории, на кот проводится оптимизация, и этот максимум часто не имеет никакого отношения к будущей реальности.
+4
MoscowTrades
15 октября 2024, 21:33
Сергей Сергаев, а что такое раздельное тестирование? Имеется ввиду случайные входы плюс выходы по стратегии и наоборот?
0
Rationalist
15 октября 2024, 21:34
Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

А в чем проблема, если даже найти после запятой пятое число самое оптимальное? Или за это засмеют в кругах оптимизаторов?

Бери лучшую оптимизацию и смотри не на красоту линии, а просадки и куски где она была не оптимальной. Именно на этих отрезках все черти сидят. Ну и остальное — стопы, проскальз, комисс проверь по намеренно ухудшенным условиям.
+1
MoscowTrades
15 октября 2024, 21:44
Сергей Сергаев, спасибо, понятно.
Но вы так описали вопрос как будто бы в реверсивных системах есть что-то плохое. А мне всегда казалось что именно они наименее «подогнаны» под рынок.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Наш путь — комбинация ИИ и робототехники

Комбинация искусственного интеллекта и робототехники — не сценарий из будущего, а практический путь развития современной промышленности . Именно эту мысль директор департамента технологических...

Норникель

13:58

Итоги 2020–2025: Эдуард Христианов о том, как РосДорБанк выполнил стратегию и удвоил амбиции

Интервью с Первым заместителем Председателя Правления РосДорБанка Эдуардом Христиановым Старший Вице-президент РосДорБанка Ирина Пыхтина: Эдуард, за последние шесть лет банк прошел...

ПАО "РосДорБанк"

13:46

Банк ДОМ.РФ начал продажи в своих отделениях новых полисов страхования загородных домов «Ренессанс страхования»

Ее особенность в том, что программа объединяет страховую защиту и сервисное сопровождение, связанное с проверкой и эксплуатацией загородного дома. По программе застрахованы риски пожара,...

Ренессанс страхование

13:04

НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов

НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок) Сразу сравниваю со своим прогнозом от Портового среза (2...