Как понять предел оптимизации параметров стратегии?

Как известно, каждая торговая стратегия зависит от набора чисел, т/е. параметров. Мы можем оптимизировать их и подбирать устраивающие нас комбинации. Известны рекомендации подбирать параметры так, чтобы небольшое их изменение не приводило к большому изменению результата торговли. Вопрос — до какой степени имеет смысл уточнять оптимальное значение параметра?

Допустим, мы тестируем систему со скользящей средней и увидели, что оптимальное значение — где-то около 60. Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

торговые роботы трейдинг

MoscowTrades

Москва

с 1 июня 2020

22 Комментария

3Qu
15 октября 2024, 21:27
Стоит ли находить значение с точностью до единиц?
С одной стороны, стоит, вблизи максимума меньше вероятность уйти на склон.
С другой стороны, оптимизация оч часто вообще бессмысленное занятие, т.к. она находит максимум именно отрезка истории, на кот проводится оптимизация, и этот максимум часто не имеет никакого отношения к будущей реальности.
+4
MoscowTrades
15 октября 2024, 21:33
Сергей Сергаев, а что такое раздельное тестирование? Имеется ввиду случайные входы плюс выходы по стратегии и наоборот?
0
Rationalist
15 октября 2024, 21:34
Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

А в чем проблема, если даже найти после запятой пятое число самое оптимальное? Или за это засмеют в кругах оптимизаторов?

Бери лучшую оптимизацию и смотри не на красоту линии, а просадки и куски где она была не оптимальной. Именно на этих отрезках все черти сидят. Ну и остальное — стопы, проскальз, комисс проверь по намеренно ухудшенным условиям.
+1
MoscowTrades
15 октября 2024, 21:44
Сергей Сергаев, спасибо, понятно.
Но вы так описали вопрос как будто бы в реверсивных системах есть что-то плохое. А мне всегда казалось что именно они наименее «подогнаны» под рынок.
+1

Читайте на SMART-LAB:

GBP/CAD: Испытание на прочность — готовы ли медведи к затяжному пике?

Кросс-курс GBP/CAD провел точный тест области сопротивления в диапазоне 1.8306–1.8324. В этой зоне сформировалась разворотная свеча «падающая звезда», которая фактически оттолкнулась от указанных...

Tickmill

20:49

Прощай, промежуточный клиринг! Как 23 марта изменится срочный рынок Московской биржи

Главное: Торги больше не будут прерываться. Все сделки и финансовые результаты за одни сутки будут относиться к одному дню. Увеличиваются сроки для закрытия маржинальных требований....

Финам Брокер

17:28

🏆 Выигрывают многие, но клиенты ВТБ Мои Инвестиции выигрывают в 2 раза больше

С 17 марта по 17 декабря Мосбиржа проводит конкурс «Лучший частный инвестор 2026» . Его участники соревнуются в своих навыках и чувстве рынка. Победителем станет тот, кто покажет наибольшую...