Как понять предел оптимизации параметров стратегии?

Как известно, каждая торговая стратегия зависит от набора чисел, т/е. параметров. Мы можем оптимизировать их и подбирать устраивающие нас комбинации. Известны рекомендации подбирать параметры так, чтобы небольшое их изменение не приводило к большому изменению результата торговли. Вопрос — до какой степени имеет смысл уточнять оптимальное значение параметра?

Допустим, мы тестируем систему со скользящей средней и увидели, что оптимальное значение — где-то около 60. Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

торговые роботы трейдинг

MoscowTrades

Москва

с 1 июня 2020

22 Комментария

3Qu
15 октября 2024, 21:27
Стоит ли находить значение с точностью до единиц?
С одной стороны, стоит, вблизи максимума меньше вероятность уйти на склон.
С другой стороны, оптимизация оч часто вообще бессмысленное занятие, т.к. она находит максимум именно отрезка истории, на кот проводится оптимизация, и этот максимум часто не имеет никакого отношения к будущей реальности.
+4
MoscowTrades
15 октября 2024, 21:33
Сергей Сергаев, а что такое раздельное тестирование? Имеется ввиду случайные входы плюс выходы по стратегии и наоборот?
0
Rationalist
15 октября 2024, 21:34
Стоит ли находить значение с точностью до единиц?

А в чем проблема, если даже найти после запятой пятое число самое оптимальное? Или за это засмеют в кругах оптимизаторов?

Бери лучшую оптимизацию и смотри не на красоту линии, а просадки и куски где она была не оптимальной. Именно на этих отрезках все черти сидят. Ну и остальное — стопы, проскальз, комисс проверь по намеренно ухудшенным условиям.
+1
MoscowTrades
15 октября 2024, 21:44
Сергей Сергаев, спасибо, понятно.
Но вы так описали вопрос как будто бы в реверсивных системах есть что-то плохое. А мне всегда казалось что именно они наименее «подогнаны» под рынок.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Цифровизация ритейла: тренды 2026

Ритейлеры активно инвестируют в технологии: в 2025 году 52% компаний увеличили ИТ-бюджеты. В приоритете — самые перспективные и быстро окупаемые проекты. Разбираем главные тренды цифровизации...

Softline

19:04

ЦБ снизил ставку до 15%

➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Вместе...

Market Power

18:29

Траектория снижения ставки ЦБ в ближайшие месяцы будет плавной

Главное: Банк России сохранил умеренно-мягкий сигнал, немного дополнив его Банк России пока проявляет осторожность из-за проинфляционных рисков У ЦБ может появиться больше возможностей...

Финам Брокер

15:27

Т-Технологии МСФО 2025 г. - хороший результат, но скромный прогноз на 2026 год

Т-Технологии опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль за год составила 192 млрд руб. (+57%). В 4 квартале рост +86% до 72,1 млрд руб. Скорректированная на эффект...