5 типов графиков для профессиональных трейдеров

Трейдеры и инвесторы для анализа инструмента и принятия решения о сделке в основном смотрят на график цен, основанный на временном интервале – минутные, часовые или дневные свечи. Профессиональные трейдеры не меньшее значение уделяют объему торгов, т.к. им нужны объемы для подтверждения силы тренда и намерений участников рынка.

Начинающий трейдер, не обращающий внимание на объем торгов, может легко попасться на сделки роботов или мелких трейдеров, которые на малом объеме двигают цену. Для того, чтобы следить за ценой и не отвлекаться на гистограмму объема, которая обычно располагается в нижней части графика цены, можно использовать графики, которые объединяют в себе как цену, так и объем.

Биржевые технологии и платформы для трейдинга позволяют распознать кто сейчас проявляет активность – покупатели или продавцы. В этом трейдеру помогут кластерные графики, кумулятивная дельта, лента сделок и тиковый график, отображающий объем и направление сделок.

Рассмотрим 5 типов графиков, основанных на объеме, которые являются эффективными инструментами для анализа рынка и принятия решений о сделках и пригодятся, как для внутридневного, так и для кратко- и среднесрочного трейдинга.

1)  Свечи с одинаковым объемом (Constant Volume, Candle Volume) – график основанный на проторгованном объеме, а не на стандартном временном интервале свечи, измеряемом в минутах, часах, днях. Свеча закрывается после того, как проторговывается заданный объем контрактов или акций, после чего начинается новая свеча, а гистограмма объема, отображаемая в нижней части окна, всегда находится на одном уровне.

Источник: Quantower

2)  EquiVolume – график, сочетающий цену и объем, в котором ширина свечи отражает проторгованный объем: узкая свеча – маленький объем, широкая свеча – большой объем торгов. Из-за того, что на графике EquiVolume некоторые свечи шире, то график EquiVolume смещается назад, а ценовые свинги на обоих графиках не совпадают. Поэтому нужно визуально сопоставлять экстремумы ценовых колебаний на двух графиках.

Источник: TradingView

3)  Кластеры (Clusters, Footprint) – графики, которые отображают проторгованный объем на каждом ценовом уровне свечи. Вместо суммарного объема на каждом ценовом уровне можно отобразить: объемы покупок по ask или продаж по bid, дельту (разница в объеме между покупками и продажами), кол-во сделок, изменение открытого интереса.

Источник: Tiger.com

4)  Кумулятивная дельта (Cumulative Volume Delta, CVD) — график, основанный только на объеме, показывает накопленную дельту (разница между объемами покупок и продаж) и отражает какая группа участников преобладает:  если CVD растет, то действуют быки, если снижается – медведи. CVD также подтверждает силу тренда, предупреждает о слабости тренда или развороте на дивергенции между ценой и CVD.

Источник: Tiger.com

5)  Volume Dots (Bubbles)– в основном тиковый график с круговыми диаграммами, которые отображают суммарный объем и баланс между покупателями и продавцами: чем больше шар, тем больший объем прошел в сделке; чем больше красного цвета в шаре, тем больше было продаж.

Источник: Bookmap

Некоторые типы графиков редко встретишь на торговых платформах. Среди российских торговых платформ некоторые из рассмотренных можно найти в CScalp, QScalp, Pro терминале от брокера Go Invest, на которых представлены кластерные и тиковые графики Volume Dots.

Один из наиболее интересных графиков со свечами с одинаковым объемом (Constant Volume Bar) можно встретить только в торговых платформах Quantower и CQG и, соответственно, торговать через них можно только фьючерсами и акциями на американских биржах и криптой.

Доступность графиков объем-цена на торговых платформах

Торговые платформы, которые можно подключить к Мосбирже, и на которых можно воспользоваться рассмотренными графиками: Tiger.comи VolFix. Tiger стоит в 3 раза дешевле, чем VolFix, а функционал Tiger гораздо шире. К тому же лицензия на Tiger для торговли на криптобиржах бесплатная, на остальных платформах это платная подписка.

Доступные биржи и цены на торговые платформы

Российские трейдеры для торговли на Мосбирже и криптобиржах могут воспользоваться платформами Tiger, TradingView и VolFix: Tiger можно оплатить картой в рублях, а VolFix и TradingView – криптой. Для подключения к другим платформам для торговли на американских биржах нужен счет в зарубежном брокере и карта зарубежного банка. Interactive Brokers совместим со всеми платформами, которые предоставляют доступ на американские биржи. Торги через TradingView на Мосбирже доступны только клиентам «Алор Брокера».