12 марта 2013, 14:58

VIX (индекс волатильности S&P500) показал минимум с 2007-го

Купил вчера VIX'а (апрельский фьюч по 14.50) в связи с этим небольшой обзор.
Вчера VIX показал значимый минимум с 2007-го года.
днёвки:

www.tradingview.com/x/2JEYimea/
месячный график:

www.tradingview.com/x/3xq5dmDr/
Ещё полгода назад подобный сценарий виделся мне маловероятным, но вот оно происходит.
Рынок перестал дёргаться? Страхов больше нет?
На самом деле страхов не меньше. Если обратить внимание на динамику ОИ во фьючерсах VIX'a, то можно смело утверждать, что интерес к этому инструменту месяц к месяцу растёт.
А вот объёмы торгов на общем рынке продолжают сокращаться год от года.
Ещё годик такой динамики и можно будет сказать: рынок перестал дёргаться, страхов больше нет, потому что некому больше дёргаться и бояться.
(underconstruction — вечером допишу)

vix

AntonFry

Антон Денисков (Fry)

Санкт-Петербург

498

10 176

с 15 августа 2012

13 Комментариев

Перчик
12 марта 2013, 15:32
отличная идея! а сколько стоит один контракт? и на какой площадке он торгуется?
0
- Антон Денисков (Fry)
  12 марта 2013, 15:48
  FireMen, идея плохая! Не ходите за мной!!! Я на этом деле повёрнут. Это пипец какая плохая идея!
  Я серьёзно!
  Если встряски не будет контракт «сгорит», то есть есть шанс уйти к индексу (сегодня 11.58).
  Получается только 1 из 4!!! Если рынок растёт — вы теряете. Если рынок флетует — вы теряете. Если рынок тихо сползает вниз — вы тоже теряете. Только если рынок резко дёрнется вы зарабатываете.
  Здесь подробности: smart-lab.ru/blog/75491.php
  
  Торгуется на CBOE полная стоимость $14500, каждый тик $50. ГО $3500.
  +2
  - karapuz
    12 марта 2013, 15:49
    Fry, можно дальний контракт попробовать взять.
    +1
    - Перчик
      12 марта 2013, 15:55
      karapuz, так и я о том. слышал что временные рамки можно двигать за счет дальних контрактов. На большем промежутке времени, в данный момент, можно ожидать повышенной волатильности. Рынок на хаях, нервы на пределе. Берлускони тому придел. Понятно что он был лишь поводом. Но симтоматика понятна.
      0
      - karapuz
        12 марта 2013, 15:57
        FireMen, но дальние контракты а) неликвидны б) в контанго. поэтому это получится если объем небольшой и момент улучить нужно…
        0
    - Антон Денисков (Fry)
      12 марта 2013, 16:02
      karapuz, да. Майский всего-то +~1100. Июньский ещё +~1100.
      Октябрьский идёт по 18,80.
      Однако, чем ближе к спаку купишь — тем выгоднее. Ибо без спайка все контракты оседают по несколько тиков в день.
      0
      - karapuz
        12 марта 2013, 16:06
        Fry,
        ну тут как всегда — или близко но страшно, или далеко но меньше денг)
        
        есть еще вариант — через ETN или ETF заходить какой-нибудь — тогда конечно часть потенциальной прибыли тоже потеряешь, зато нет страха что сгорит и на роллировании терять не придется
        0
  - Перчик
    12 марта 2013, 15:56
    Fry, спасибо повникаю.
    0
    - Антон Денисков (Fry)
      12 марта 2013, 16:02
      FireMen, история днёвок тут: cfe.cboe.com/Products/historicalVIX.aspx
      +1
      - karapuz
        12 марта 2013, 16:35
        Fry, но вообще мне твоя идея не кажется такой уж плохой как ты расписал — даже с апрельским фучом шансы есть я думаю.
        думаю что после выхода ВВП за 1й кв. и отчетов волатилити точно скакнет…
        0
Johnny_22
12 марта 2013, 16:31
какое контанго на ближних контрактах?
0
- Johnny_22
  12 марта 2013, 16:31
  Johnny_22, чет мне кажется надо дождаться начала коррекции на s&p а потом викс брать
  0
Антон Денисков (Fry)
19 марта 2013, 20:11
Пофиксил позу на 15,70. Думаю теперь удвоить на откате. Хорошо пошло.
Впервые в жизни лично наблюдал действия крупного игрока-манипулятора (речь идёт о возможном профите примерно в 30-60 лямов баксов). По крайней мере мне так видится… Хотя я на бирже полный чайник. Может это бурная фантазия =)
0