Как вы оцениваете задержки и проскальзывания ордеров?

Всем привет!

Есть задача оптимизировать исполнение ордеров. Для этого надо собрать аналитику по ордерам. Главный критерий — это, конечно, проскальзывание. Насколько хуже исполнили ордер по сравнению с тем, если бы сразу просто кинули в рынок по маркету. Также нужна вспомогательная инфа по задержкам доставки ордеров на биржу, латенси. С помощью этой аналитики можно определить какие квики (коннекторы) более медленные и сделать соответствующие выводы.

Для оценки проскальзывания можно сравнивать лучшую встречную котировку в момент создания ордера и итоговое исполнение.
Задержки (латенси) можно померить через разницу локального времени отправки на биржу и ответом (round trip).

Какие метрики еще посоветуете ?

Всех благ.

алготрейдинг торговый робот проскальзование задержки торговые роботы торговый софт

https://t.me/autotradeproru

yurikon

Красноярск

132

800

с 7 марта 2012

27 Комментариев

Задача трех тел
08 октября 2024, 08:26
Когда я кидал заявки в рынок, я в комменте заявки указывал цену, по которой робот принял решение на вход, например S90000. Потом вечером из квика выгружал сделки и считал разницу факта и цены в комментарии. Тогда меня расхождения устраивали.

Теперь, когда торгую лимитками, у меня прога исполнитель заявок получает заявку из бота, и исполнитель ведет учет разницы цены бота и цены по которой заявка исполнилась после перестановок. И накапливает статистику по этой величине. Ранее я приводил цифры из этой статистике для каждого тикера, тут в моем блоге должно быть. Кстати давно не заглядывал в эту цифру, надо будет обновить информацию.
+3
SergeyJu
08 октября 2024, 08:58
а просто посчитать потери относительно теоретического результата недостаточно?
0
Sergio Fedosoni
08 октября 2024, 09:22
Ну а как вам надо??
Микросекунды выигрывать??
Попробуйте обойти задержки на пром серверах брокеров (ну где проверяется ваша платежеспособность)
Они самое из Кремля горлышко системы.
Но у ключевых блокеров они на «МТ -Финанс» Провайдере, если у вас сервер выставляющий заявку выше уровня (например бункер ГПКС в Лосином острове) то вы в разы быстрее всех остальных будете выставляться…
Но вопрос зачем это всё?
Лимитка с моб у Алор+ ставится прекрасно для си — норм…
0
Sergio Fedosoni
08 октября 2024, 09:26
Хотите быстро и дешего Алор фаст или АПИ + мт-финанс rdp
+1

Читайте на SMART-LAB:

Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?

Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой взгляд, причина этого кроется в завышенных...

Mozgovik

17:55

GBP/CHF: В зоне перехвата — увенчается ли успехом атака продавцов?

Кросс-курс GBP/CHF протестировал область пересечения нисходящей линии тренда (построенной по максимумам 25.03.2025 и 14.01.2026) с уровнем сопротивления 1.0610. Текущая техническая картина...

Tickmill

14:46

Ключевая ставка снизилась, доходности облигаций - нет

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....