Как вы оцениваете задержки и проскальзывания ордеров?

Всем привет!

Есть задача оптимизировать исполнение ордеров. Для этого надо собрать аналитику по ордерам. Главный критерий — это, конечно, проскальзывание. Насколько хуже исполнили ордер по сравнению с тем, если бы сразу просто кинули в рынок по маркету. Также нужна вспомогательная инфа по задержкам доставки ордеров на биржу, латенси. С помощью этой аналитики можно определить какие квики (коннекторы) более медленные и сделать соответствующие выводы.

Для оценки проскальзывания можно сравнивать лучшую встречную котировку в момент создания ордера и итоговое исполнение.
Задержки (латенси) можно померить через разницу локального времени отправки на биржу и ответом (round trip).

Какие метрики еще посоветуете ?

Всех благ.

алготрейдинг торговый робот проскальзование задержки торговые роботы торговый софт

https://t.me/autotradeproru

yurikon

Красноярск

121

703

с 7 марта 2012

20 Комментариев

T-800
Сегодня в 08:26
Когда я кидал заявки в рынок, я в комменте заявки указывал цену, по которой робот принял решение на вход, например S90000. Потом вечером из квика выгружал сделки и считал разницу факта и цены в комментарии. Тогда меня расхождения устраивали.

Теперь, когда торгую лимитками, у меня прога исполнитель заявок получает заявку из бота, и исполнитель ведет учет разницы цены бота и цены по которой заявка исполнилась после перестановок. И накапливает статистику по этой величине. Ранее я приводил цифры из этой статистике для каждого тикера, тут в моем блоге должно быть. Кстати давно не заглядывал в эту цифру, надо будет обновить информацию.
+3
- yurikon
  Сегодня в 08:27
  T-800, с ценой в коммент заявки — дешево и сердито ;-). Можно просто в ОДБЦ таблицу выгружать и потом запрос легко посчитать.
  +1
  - T-800
    Сегодня в 08:35
    yurikon, ну это когда по рынку кидал. А как потом совместить таблицу из ОДБС с логом робота? Понятно, что они должны быть один в один, но время может точно не совпасть для join. А если какие-нибудь обрывы связи, или что еще.
    А так, к вечеру уже готовая таблицы в квике, ничего джойнить не нужно.
    0
- SergeyJu
  Сегодня в 08:59
  T-800, когда и если обновите, пожалуйста, опубликуйте здесь снова.
  +1
  - T-800
    Сегодня в 14:07
    SergeyJu, хорошо
    0
  - T-800
    Сегодня в 15:59
    SergeyJu, сейчас посмотрел, слишком статистика хорошая получилась, возможно ошибка, буду перепроверять.
    +1
SergeyJu
Сегодня в 08:58
а просто посчитать потери относительно теоретического результата недостаточно?
0
- yurikon
  Сегодня в 09:20
  SergeyJu, при условии, что теоретический результат вы можете воспроизвести весь в точности и за любой период в прошлом. Когда коды систем модифицируются, это не всегда становится возможным.
  +1
Sergio Fedosoni
Сегодня в 09:22
Ну а как вам надо??
Микросекунды выигрывать??
Попробуйте обойти задержки на пром серверах брокеров (ну где проверяется ваша платежеспособность)
Они самое из Кремля горлышко системы.
Но у ключевых блокеров они на «МТ -Финанс» Провайдере, если у вас сервер выставляющий заявку выше уровня (например бункер ГПКС в Лосином острове) то вы в разы быстрее всех остальных будете выставляться…
Но вопрос зачем это всё?
Лимитка с моб у Алор+ ставится прекрасно для си — норм…
0
- yurikon
  Сегодня в 10:20
  Sergio Fedosoni, ответ — хочу войти в сделку с лимитника и не заплатить комиссию и чтобы цена убежала не больше, чем комиссия + проскольз в момент сигнала. Это если вкратце :-)
  0
Sergio Fedosoni
Сегодня в 09:26
Хотите быстро и дешего Алор фаст или АПИ + мт-финанс rdp
+1
А. Г.
Сегодня в 09:38
Давно не считал проскальзывание. У меня в теории оно 0,2% на операцию для отбора системы, а сейчас, когда в одной стоп-лимит заявке не больше 20 млн. руб. по номиналу, ставлю для лимита покупки стоп+0.1% (для продажи -0.1%) для Сбербанка, Газпрома и Лукойла, плюс-минус 0.01 руб. для цены юаня и плюс-минус 50 пунктов для фьючерса на индекс РТС. Несрабатываний не было уже год с лишним точно.
0
- yurikon
  Сегодня в 10:05
  А. Г., боюсь, что кидать в рынок ордер на 20 млн руб не самая оптимальная стратегия
  0
  - А. Г.
    Сегодня в 11:18
    yurikon, я не один ордер в сумме на эту сумму кидаю, а 5-6. Ну а про проскальзывание в конкретных инструментах при кидании этих ордеров от стопов я и написал.
    +1
- T-800
  Сегодня в 14:10
  А. Г., Вы ордера по рынку кидаете?
  0
  - А. Г.
    Сегодня в 17:08
    T-800, нет, я стоп-лимиты ставлю в Квики.
    0
svgr
Сегодня в 10:23
Негативно.
0
__rtx
Сегодня в 16:23

+1
- yurikon
  Сегодня в 13:23
  __rtx, да, у объекта ордер есть несколько временных меток — создан, отправлен, зареган, зафилен и тд. По ним потом можно будет задержки мерить мин, макс, среднюю.
  0
  - __rtx
    Сегодня в 16:23
    
    +1