Как вы оцениваете задержки и проскальзывания ордеров?

Всем привет!

Есть задача оптимизировать исполнение ордеров. Для этого надо собрать аналитику по ордерам. Главный критерий — это, конечно, проскальзывание. Насколько хуже исполнили ордер по сравнению с тем, если бы сразу просто кинули в рынок по маркету. Также нужна вспомогательная инфа по задержкам доставки ордеров на биржу, латенси. С помощью этой аналитики можно определить какие квики (коннекторы) более медленные и сделать соответствующие выводы.

Для оценки проскальзывания можно сравнивать лучшую встречную котировку в момент создания ордера и итоговое исполнение.
Задержки (латенси) можно померить через разницу локального времени отправки на биржу и ответом (round trip).

Какие метрики еще посоветуете ?

Всех благ.

алготрейдинг торговый робот проскальзование задержки торговые роботы торговый софт

https://t.me/autotradeproru

yurikon

Красноярск

128

800

с 7 марта 2012

27 Комментариев

T-800
08 октября 2024, 08:26
Когда я кидал заявки в рынок, я в комменте заявки указывал цену, по которой робот принял решение на вход, например S90000. Потом вечером из квика выгружал сделки и считал разницу факта и цены в комментарии. Тогда меня расхождения устраивали.

Теперь, когда торгую лимитками, у меня прога исполнитель заявок получает заявку из бота, и исполнитель ведет учет разницы цены бота и цены по которой заявка исполнилась после перестановок. И накапливает статистику по этой величине. Ранее я приводил цифры из этой статистике для каждого тикера, тут в моем блоге должно быть. Кстати давно не заглядывал в эту цифру, надо будет обновить информацию.
+3
SergeyJu
08 октября 2024, 08:58
а просто посчитать потери относительно теоретического результата недостаточно?
0
Sergio Fedosoni
08 октября 2024, 09:22
Ну а как вам надо??
Микросекунды выигрывать??
Попробуйте обойти задержки на пром серверах брокеров (ну где проверяется ваша платежеспособность)
Они самое из Кремля горлышко системы.
Но у ключевых блокеров они на «МТ -Финанс» Провайдере, если у вас сервер выставляющий заявку выше уровня (например бункер ГПКС в Лосином острове) то вы в разы быстрее всех остальных будете выставляться…
Но вопрос зачем это всё?
Лимитка с моб у Алор+ ставится прекрасно для си — норм…
0
Sergio Fedosoni
08 октября 2024, 09:26
Хотите быстро и дешего Алор фаст или АПИ + мт-финанс rdp
+1

Читайте на SMART-LAB

Прогноз Минэнерго США по стоимости нефти выглядит слишком оптимистичным

Минэнерго США пересмотрело прогноз по средней цене нефти марки Brent в 2025 году, повысив его почти на $3, до $68,89 за баррель. Главной причиной стало обострение конфликта между Ираном и...

Freedom Finance Global

12:10

Сделки по портфелю. Оперативный комментарий

В первый раз купил эти акции за всю историю. Полагаюсь на опыт и экспертизу коллег.

Mozgovik

09:40

Портфели БКС. Наши фавориты обгоняют индекс, провели ряд замен

Краткосрочно Индекс МосБиржи может показать незначительную слабость и опуститься к отметке 2700 пунктов, однако, если не будет серьезных негативных поводов, прежде всего в сфере геополитики, то...