Как вы оцениваете задержки и проскальзывания ордеров?

Всем привет!

Есть задача оптимизировать исполнение ордеров. Для этого надо собрать аналитику по ордерам. Главный критерий — это, конечно, проскальзывание. Насколько хуже исполнили ордер по сравнению с тем, если бы сразу просто кинули в рынок по маркету. Также нужна вспомогательная инфа по задержкам доставки ордеров на биржу, латенси. С помощью этой аналитики можно определить какие квики (коннекторы) более медленные и сделать соответствующие выводы.

Для оценки проскальзывания можно сравнивать лучшую встречную котировку в момент создания ордера и итоговое исполнение.
Задержки (латенси) можно померить через разницу локального времени отправки на биржу и ответом (round trip).

Какие метрики еще посоветуете ?

Всех благ.

алготрейдинг торговый робот проскальзование задержки торговые роботы торговый софт

https://t.me/autotradeproru

yurikon

Красноярск

130

800

с 7 марта 2012

27 Комментариев

T-800
08 октября 2024, 08:26
Когда я кидал заявки в рынок, я в комменте заявки указывал цену, по которой робот принял решение на вход, например S90000. Потом вечером из квика выгружал сделки и считал разницу факта и цены в комментарии. Тогда меня расхождения устраивали.

Теперь, когда торгую лимитками, у меня прога исполнитель заявок получает заявку из бота, и исполнитель ведет учет разницы цены бота и цены по которой заявка исполнилась после перестановок. И накапливает статистику по этой величине. Ранее я приводил цифры из этой статистике для каждого тикера, тут в моем блоге должно быть. Кстати давно не заглядывал в эту цифру, надо будет обновить информацию.
+3
SergeyJu
08 октября 2024, 08:58
а просто посчитать потери относительно теоретического результата недостаточно?
0
Sergio Fedosoni
08 октября 2024, 09:22
Ну а как вам надо??
Микросекунды выигрывать??
Попробуйте обойти задержки на пром серверах брокеров (ну где проверяется ваша платежеспособность)
Они самое из Кремля горлышко системы.
Но у ключевых блокеров они на «МТ -Финанс» Провайдере, если у вас сервер выставляющий заявку выше уровня (например бункер ГПКС в Лосином острове) то вы в разы быстрее всех остальных будете выставляться…
Но вопрос зачем это всё?
Лимитка с моб у Алор+ ставится прекрасно для си — норм…
0
Sergio Fedosoni
08 октября 2024, 09:26
Хотите быстро и дешего Алор фаст или АПИ + мт-финанс rdp
+1

Читайте на SMART-LAB:

📰 Регуляторные изменения в МФО: запрос на альтернативные источники финансирования

С 1 января следующего года микрофинансовым организациям будет запрещено использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов до 50 тыс. рублей — оценка будет...

МГКЛ

26.12.2025

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12 💼 Книга заявок закрыта 23 декабря 2025 года в объёме 600 млн рублей . Размещённый выпуск облигаций...

АПРИ

26.12.2025

Реструктуризация долгов РЖД: что ждать инвесторам облигаций

В конце 2025 года на рынке активно обсуждается программа реструктуризации долгов РЖД с участием Минфина. Ее цель — снижение долговой нагрузки за счет реструктуризации банковских кредитов,...