Алгоритм идентификации покупки крупных объемов фондами

Здравствуйте!

                В очередной раз представляю Вашему вниманию одну из своих разработок в области алгоритмического трейдинга, с целью предоставления информации интересующихся данной областью трейдеров.
                Изучив достаточно информации о механизмах покупки крупных объемах бумаг фондами, именно дат, времени покупок и характер поведения рынка. Систематизировал и формализовал набор правил, которые «зашил» в данный алгоритм.
                Алгоритм работает на фьючерсе на индекс РТС. На уровне идеи используется только дата и время покупки. На уровне алгоритма добавлен некий фильтр, который идентифицирует силу движения, возникающую от покупок. Для большей эффективности систему разбил на 2 входа. Цель первого входа взять краткосрочное движение, цель второго- взять некоторое среднесрочное движение, возникшее вследствии серии покупок. Система имеет первоначальный стоп, трейлинг стоп по волатильности, тейк-профит по волатильности.
                Equity и Perfomance, примеры сделок приведены ниже.

Как видно идея достаточно устойчива. Средняя сделка 464п, 44% прибыльных сделок, средняя доходность в год 44%. На 12г Доходность/Макс просадка 3/1. Это период чисто рыночной торговли, т.е 2009-2012 – подбор параметров, 2012-тек.дату – период чисто рыночно торговли (без изменения параметров).
Преимущество алгоритма – минимум параметров, оптимизация в очень разумном пределе. Устойчив на всех фазах рынка за счет дискретного набора позиций, отсутствия привязки к тренду.

Так же выкладываю свои разработки на профессиональном ресурсе по аренде торговых роботов algolaba.com .
Помогаю в реализации идей на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru

торговые роботы

Serg_V

Томск

169

3 031

с 11 декабря 2012

11 Комментариев

Alex3585
10 марта 2013, 11:23
неужели крупные фонды дозакупались на 162? мне кажется в этой зоне они как раз начали выходить из рынка, что и вскоре его развернуло
0
Serg_V
10 марта 2013, 11:27
как видно, первый набор позиции закрылся по тейк профиту, второй с небольшим убытком. Смотрите на выборку более 300 сделок, это более чем объективная оценка…
0
- Shved
  10 марта 2013, 12:00
  В системе и трейл и тейк есть? Или нет
  0
- Александр Поплаухин (Sasha321)
  10 марта 2013, 21:33
  Serg_V, мало 44 % в год сделай робота который будет 10-30% в месяц приносить при максимальной просадке -10% в месяц тогда будешь в трубочку молчать и торговать сам по своему роботу и ни за какие деньги его не продашь и в аренду не сдашь
  +1
demigivan
10 марта 2013, 12:55
Очень часто огромные объемы проходят на хаях рынка. По сберу недавно на 110 были выбросы объем. Хз, мож во фьюче таких случаев меньше.
0
Serg_V
10 марта 2013, 12:58
и тейк и стоп есть. Данный алгоритм не использует анализ объема торгов.
0
- Sekator
  10 марта 2013, 15:10
  Serg_V, разве можно только по дате и времени оценить вход фондов на фьюче?
  0
- Shved
  10 марта 2013, 16:38
  Serg_V, я так и понял, советую прежде чем выкладывать такие граали на продажу — работать на них хотя бы полгода в реале, а не выкидывать в массовую продажу чудеса подгонки тейкостопов на истории
  если не понятно о чем я — спроси у Вито — он на доступном языке объяснит
  +1
silentbob
10 марта 2013, 17:40
Покупаем в конце месяца и продаем в начале следующего. Каждый козлопас пытается выдать это за свою гениальную находку. на самом деле все описано несколько лет назад в старых рыночных блогах западных.

Все руки не дойдут выложить это дело. с 70% прибыльных сделок.
и от шорта тоже кстати
0
Serg_V
10 марта 2013, 18:19
чистая торговля с 03.12, как я писал выше оптимизации нет, smart-lab.ru/blog/104642.php в этой статье изложена методика оценки работоспособности идеи. Опытные люди видят, что если система имет 2 параметра на вход и устойчиво работает на всем временном интервале (и на тестовом, и на чистой торговле), то идея рабочая. Про покупку в конце месяца вкурсе уже давно все, такие вещи не используются в данном алгоритме…
+1