Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
08 марта 2013, 19:36

Вопрос опционщикам

А почему опцион-пут со страйком на 20,000 пунктов ниже текущей цены стоит в несколько раз дороже чем опцион колл со страйком на 20,000 пунктов выше текущей цены?

опционы 
49 Комментариев
  • А. Г.
    08 марта 2013, 19:44
    1. Теоретическая цена — это вообще ни о чем, надо смотреть реальные котировки.
    2. Считается, что при падении волатильность растет, а при росте — падает, потому путы «вне денег», как правило, дороже «симметричных» колов «вне денег».
  • Cowperwood
    08 марта 2013, 19:45
    IV для страйков разные, а след из фор-лы Б-Ш и стоимость опциоков разная
  • Stiv
    08 марта 2013, 19:46
    Потому что путы и коллы это абсолютно разные вещи. Кривые то разные.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн