18 сентября 2024, 11:54
Неэффективности под экспирацию фьючерсов закрываются заранее, уже сегодня
CNYRUBF и CNYRUB_TOM уже сравнялись, за сутки перед завтрашним вечерним клирингом (экспирацией).
В моменте,
CNY-9.24 плюс 0,28%
CNY-12.24 минус 0,72%
Расхождение в 1% закрыто.
B большинстве инструментов
аналогичные чудеса сегодня, а не завтра.
С уважением,
Олег
да, чё-то непонятное творится с Россети…
Фонд создавать надо, Vtb short only. Где будут только шорт акций, фьючей и покупка путов.
Юрий Гагарин,
А дальше:
Ме ра мамгеребс?
Удзиро зеца замбахис пери
Ту милхинс вмгери
Ту севдианоб маинца вмгери
Ме ра мамгеребс?
Вардебис сунтква какачос пери
Албат сим...
Ренессанс Страхование это из Прохорова Ренессанс Кредит?
Если дрон прилетает в квартиру, гараж, машину, в застрахованного это страховой случай или форсмажорный?
Вкладывание кубышки в облигации и а...
Рынок валится уже полгода, а вк впереди всех. Интересно, может уйти ниже ноля?
Выручка Henderson за 10 мес 2024г выросла на 25% г/г до 15,94 млрд руб Выручка HENDERSON за 10 месяцев 2024 года выросла к аналогичному периоду 2023 года на 25%. Рост к 10 месяцам 2022 превысил 67%. П...
hilfiger, там спреды в 10-15 рублей покупка-продажа.
Сергей Соколов, 53 по технике а дадут ли зайти по таким ценам, 60 можно присматриваться
Актуализированные (после отчётов РСБУ за 9М2024) мультипликаторы энергосбытовых компаний РФ:
P.S.
«Ставропольэнергосбыт»
-
Несомненный фаворит!
С уважением,
Pinkin 🏴☠️
16:02
Анализ MXZ4 или как "орешник" рынок шатал Тренд-фрэнд… Часто смотрю Тимофея в Ютубе и каждый раз слышу «мишкам конец», «сил у медведей нет», вторят ему другие медийные ребята «да, да… падать...
да.
Экспирация CNY-9.24 — по дневному клирингу 19 сентября, по споту.
USDRUBF, EURRUBF - по вечернему клирингу 19 сентября
по курсу ЦБ России на 20 сентября
www.moex.com/s126
Юаневые фьючерсы экспирируются в дневной клиринг
да,
по юаням осталось в дневной, т.к. спот на Мосбирже.
А по евро и доллару — вечерний, т.к. по ЦБ.
Правильно.
уже выровнялись.
Спот равен CNY-9.24
Разница 3 копейки
спот у всех один.
Он же движется.
:)
я ж правильно понимаю, что это связано с (возможным) прекращением торгов спотом CNY на бирже после 12 октября?
и фиксинг декабрьского будет по курсу ЦБ/ОТС, поэтому он уже туда смотрит
бэквордация ещё связана с дефицитом юаней.
ЦБ России продаёт после 6 сентября юани на 200 млн руб в день, а до 6 сентября продавали на 7 млрд руб в день,
Минфин с 6 сентября по 4 октября увеличил покупки золота и валюты до 8,2 млрд рублей в день),
в итоге, дефицит юаней привёл к бэквордации.
И покупки, и продажи планируют на месяц.
Т.е. до начала октября.
контанго — это же стоимость денег (валюты)… а она у юаня очень велика
К.О'Тяра,
при дефиците,
спрос на ближайший контракт.
Помните, был дефицит нефти и бэквордация Br-...
Конечно,
отрицательный фандинг затянулся, всё, к сожалению, кончается.
Закончится и отрицательный фандинг.
Неизвестно только когда.
Конечно, каждый день слежу, готовлюсь и.. .
Продолжаю готовиться к разбору конструкций
Пока держу, конечно
2 дня Китай отдыхал (16 и 17 сентября), т.е. дефицит сохранялся.
С 18 сентября Китай снова работает.
Важно просто мониторить.
Если после 12 октября отключат торги юанем на Мосбирже, то юань, как и доллар, как и евро,
будет торговаться на межбанке.
В этом случае, вероятно, Мосбиржа понизит к2 по вечному юаню с 0,35 до 0,1 (как сейчас по вечным доллару и евро, по 0,1) и
понизит максимальное плечо по юаню.
После отказа китайского крупного банка Bank of China исполнять роль клирингового банка по юаневым расчетам на Мосбирже,
эту обязанность взял на себя ICBC.
До тех пор, пока действует текущая лицензия OFAC Минфина США, выданная для завершения всех операций с Мосбиржей, проблем у него быть не должно.
После 12 октября у ICBC, если не прекратит поддержку торгов юанем на Мосбирже, наверняка возникнут трудности в виде блокировки его коррсчетов в развитых странах.
Поскольку ICBC входит в пятерку крупнейших банков КНР, такие проблемы ему совсем не нужны.
да
В евро тоже бэквордация, хотя спот с 13 июня на межбанке
уже много дней эта бэквордация сохраняется. Это неэффективность?
Сергей Олейник,
да, конечно, неэффективность
Третью неделю держу лонг вечного юаня + шорт 12.24,
утром готовлюсь разбирать, но отрицательное расхождение около 0, но минус и держу
как ВЫ думаете,
если торги юанем на Мосбирже после 12 октября остановят и будет (как и с долларом и евро) вечерний клиринг по ЦБ,
как это может повлиять ?
Честно говоря,
думаю, что никак.
Просто потенциал (убытка) прибыли по юаню уменьшится
(из-за снижения плеча и снижения К2)
курс ОТС сейчас напр по доллару на 3 рубля ниже форексного и спред покупки-продажи дикий
вот поэтому и бэквордация — фиксинг cny-12/24 по ОТС (грубо -3% от спота) туда он и смотрит
Межбанк? Но там курс практически равен форексу, по крайней мере, что я вижу.
Если мы возьмём наш внутрироссийских кросс курс доллар-юань, то декабрьский фьючерс юаневый просто дико недооценен
поставили на сужение спреда, а он не сужается?