Новые параметры для расчета фандинга по IMOEXF и GLDRUBF

Для тех, кто активно торгует вечными фьючерсами, важно знать возможные минимальные и максимальные значения фандинга.
Имхо, биржа мотивирует участников срочного рынка  использовать  эти контракты  в трейдинге прежде всего как эмуляцию спота.

Обороты по «вечникам» растут, их линейка расширится до конца года  за счет Газпрома и Сбербанка.

ВФ дают возможность для  новых стратегий по формуле квази-спот/календарные фьючерсы и/или маржируемые/премиальные опционы.
В этом контексте новость позитивная.


С 23 сентября изменяются параметры K1 и K2 по вечным фьючерсам на индекс IMOEXF и золото GLDRUBF:

 🔴 По IMOEXF: K1 = 0.03% (было 0.05%), K2 = 0.15% (было 0.35%)
 🔴 По GLDRUBF: K1 = 0.05% (без изменений), K2 = 0.15% (было 0.35%)

Значения параметров для остальных вечных фьючерсов не меняются.

Что это значит?

🔵 Размер максимального фандинга сокращается до 0.15% (было 0.35%), что соответствует ~ 4 руб. для IMOEXF (без учета лота*), ~11 руб. для GLDRUBF

🔵 По IMOEXF допустимое отклонения цен фьючерса от значений индекса сокращается до 0.03% (было 0.05%), что соответствует ~ 0.8 руб. для IMOEXF (без учета лота). В пределах этого отклонения фандинг равен 0

* Чтобы узнать размер фандинга за 1 контракт, необходимо умножить значение на лот: лот IMOEXF = 10, лот GLDRUBF = 1

/>/>🔗Новость доступна по ссылке