Олег Дубинский
Олег Дубинский личный блог
Сегодня в 08:56

Почему декабрьский фьючерс на юань дешевле сентябрьского. Почему дальний фьючерс может оказаться дешевле ближнего (почему появляется бэквордация): личное мнение

Бэквордация в юане.
CNY-12.24 = 12.745
CNY -9.24 = 12.951

Многие помнят бэквордацию на нефть BR-...
Дефицит нефти и бэквордация.

Думаю, 
при дефиците базового актива
(т.е. при повышенном спросе сейчас, сегодня, в самое ближайшее время), 
может появиться бэквордация, т.е. ближний фьючерс дороже дальнего.

Например,
ЦБ России продаёт после 6 сентября юани на 200 млн руб в день, а до 6 сентября продавали на 7 млрд руб в день,
Минфин с 6 сентября по 4 октября увеличил покупки золота и валюты до 8,2 млрд рублей в день),
в итоге, дефицит юаней привёл к бэквордации.

С уважением,
Олег

9 Комментариев
  • К.О'Тяра
    Сегодня в 09:18
    надо посмотреть, когда она появилась — в начале сентября, когда ON ставки дико взлетели.. 
  • Дюша Метелкин
    Сегодня в 09:31
    Зачем вам в принципе задаваться подобным вопросом, если вы написали «алгоритмическую торговую систему» для «заработка» на этой «неэффективности»?
      • Дюша Метелкин
        Сегодня в 10:02
        Олег Дубинский, ваша торговая система основана на «понимании рынка»?
  • Сергей Соколов
    Сегодня в 09:52
    Вообще, такое возможно.
    Веть борятся с инфляцией.
    Сейчас у ЦБ по какой то причине не хватает валюты на продажу. а в декабре ожидают больше её, что б придавить инфляцию...
    так что возможно и такое.
    • Дюша Метелкин
      Сегодня в 10:01
      Сергей Соколов, в декабре надо бюджет сводить.
      А в нем Urals по 71.3 и курс доллара 90.1
  • Сергей Соколов
    Сегодня в 10:13
    Ну вот и обьяснение...
    Отсюда вывод — не выгодно в валюте сидеть (.
    Ну, правда и в акциях еще рано…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн