Доллар на утро: Недооцененная сишка или раскорреляция рынков ?

Утро доброе!
что мы видим до открытия рынков ???
Ситуация на смежных сегментах валютного рынка не изменилась принципиально со вчерашнего вечера:
Межбанк 89.95 (на вчерашнее закрытие)
Курс ЦБ 89,70
USDRUBF 88.98 (ниже нормы)
USDT — 91.45/91.75
Нал в банках — 89.50/90.20 (покупает так банк Морской, а продает Ланта, Сбер выставился по 90.10)
нал в «телеге» — 90.00/91.00 (синий бакс)

!!! при этом всем SiU4 закрылась почти нитевидно в районе 88400 (недооценка от средней статистики на +1050 пп) ??

получается приличная «избыточная бэквордация» — ибо остальные рынки находятся на уровне прошлой пятницы...

Что мы ждем сегодня ???

хотелось бы адекватной корректировки SiU4 ближе к 90000, так как крипта и нал снижаться особо не собираются.
между USDT и межбанком налажен четкий канал «обмена» и при таком межплощадочном спреде его должны активно арбитражить, однако вчера не вышел у меня «каменный цветок», постанализ причин показал — недоучел роль юрлиц в сворачивании ОИ в ближней СИшке — они не то что бы активно перекладываются в декабрьскую, они и выходят вообще

Физики чуток набрали лонгов, прикрыли шортов, юрики сворачивались гораздо более активно....

ну а вообще переход в новый контракт идет по плану

В прошлую экспиру равновесие было достигнуто 17.06.2024, т.е. за 3 дня до экспирации, в эту, прогнозирую раньше будет.
а вот обьемы торгов переходят в новый контракт по немного иным законам (за сутки примерно)

открытие:

si sibrent доллар форекс доллар рубль

Доллар рубль

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1875

76 300

с 26 октября 2013

31 Комментарий

Sergio Fedosoni
Сегодня в 09:46
На 9.45
Спред на рынке от 0.51%

Покупка USDT
1️⃣ 91.68 RUB — Rapira
2️⃣ 91.69 RUB — Mosca
3️⃣ 91.74 RUB — Abcex
4️⃣ 91.82 RUB — Garantex

Продажа на Bybit (спред)
🟡 Райф — 92.15 RUB (0.51%)
🟢 Сбер — 91.67 RUB (-0.01%)

Расчёт курсов произведен 06.09.2024 09:45:34 МСК с учётом комиссий бирж @P2P_BestBot
+1
Sergio Fedosoni
Сегодня в 09:48
наличные в банках на 9.48

купить

продать

+1
Алексей
Сегодня в 09:56
А где прогноз — начало роста через 10 минут?
+1
- cerberus
  Сегодня в 10:05
  Алексей, зато имеется прогресс. В дело пошёл бесполезный с точки зрения предиктивности движения цены — ОИ. Ждём скользящих средних в следующей теме.
  +1
  - Sergio Fedosoni
    Сегодня в 11:07
    cerberus, учту пожелание))))
    ОИ тут интересен ибо переклатка в новый контракт немного сбила все карты, и появился навес неэффективности от сворачивания юрлиц в сентябрьском СИ.
    а так то логика простая межбанк легко превращается в USDT — цена этого мероприятия 2% (ну спред бид офер с двух сторон еще)
    Сишка (в теории) экспирируется в межбанк.
    в итоге когда Siu4 существенно (про спред не забывает) ниже USDT в безнале (или нале -2%) — возникает наш любимый «демерминированный арбитраж»
    опять же есть инфраструктурные риски — той же кривой экспирации, но пока это все закрывалось за день два без косяков.
    проще говоря или юсдт упадет курс четко круглосуточно мониторится (в мск есть 2 «биржи» которые с налом рублем только работают, там спред 1 коп).
    или сишка дорастет до закрытия «неэффективности», что пошло вчера не так не знаю пока, видимо юань повлиял и появились другие игроки.
    сейчас все еще нет никаких предпосылок для изменения прогноза + еще эффект пятницы
    +1
    - cerberus
      Сегодня в 11:24
      Sergio Fedosoni, вроде пошла сишка. Я 3-4 сентября как раз набирал направленную лонговую позицию, поэтому чувствую свою сопричастность к происходящему.
      +1
      - Sergio Fedosoni
        Сегодня в 12:23
        cerberus, расхождение СИ с USDT 3200пп (норма 1800-1960)
        если по гарпнтекс смотреть то даже 3500, но обьемы на Рапире и ситиэкченж там 92.10 ценник
        +1
Активный Инвестор
Сегодня в 09:58
!!! при этом всем SiU4 закрылась почти нитевидно в районе 88400
вчера была поставка по недельным опционам. Если после поставки риски не изменились, то и сильных движений пока не будет.
В прошлую экспиру равновесие было достигнуто 17.06.2024, т.е. за 3 дня до экспирации, в эту, прогнозирую раньше будет.
скорее всего важной является дата возможной поставки по вечным фучам.
+1
- Sergio Fedosoni
  Сегодня в 10:04
  Активный Инвестор, а какова доля опционов у юриков ??? — практически никакая
  +1
  - Активный Инвестор
    Сегодня в 10:16
    Sergio Fedosoni,
    а какова доля опционов у юриков ??? — практически никакая
    ровно та же что у физиков. Физики покупают все или продают маркетосам — юрикам. БОльшая часть ОИ опционов — это ОИ маркетосов.
    0
    - Sergio Fedosoni
      Сегодня в 10:52
      Активный Инвестор, а от это огромное заблуждение — посмотрите рынок опционов на Si
      +1
      - Активный Инвестор
        Сегодня в 10:56
        Sergio Fedosoni, ну вот я уже насмотрел 50 страйков в портфеле… И что?
        
        0
        Sergio Fedosoni
        Сегодня в 10:58
        Активный Инвестор, я про долю юриков — - давно уже нефтью, газом и опционионами физы торгуют сами с собой,
        в Сишке фьюче, да доля юрлица кратно больше
        0
        Активный Инвестор
        Сегодня в 11:06
        Sergio Fedosoni, после СВО линейные маркетосы стали и опционами торговать, как и во всём мире они это делают. Чисто опционных стало меньше, заявок в стаканах меньше, но это явно маркетосы, есть признаки. Разделять колы и путы не имеет смысла, маркетосы синтетику используют постоянно.
        0
        Sergio Fedosoni
        Сегодня в 11:08
        Активный Инвестор, да нет там юрлиц — там маркетосят «специально обученные физы» иногда сотрудники уполномоченные,
        такая же хрень в нат газе, там вообще 85% физиков
        +1
        Активный Инвестор
        Сегодня в 11:14
        Sergio Fedosoni,
        там маркетосят «специально обученные физы» иногда сотрудники уполномоченные,
        так это и есть стандартная схема для опционных маркетосов. Если маркетос сотрудник, то торгует то он из-под дилерской лицензии юрика.
        
        такая же хрень в нат газе, там вообще 85% физиков
        а через дружеские биржи разве маркетить нельзя? Элементарно, но мало желающих
        0
        Sergio Fedosoni
        Сегодня в 11:10
        Активный Инвестор, в коллах традиционно ОИ больше, опять же до СВО, да юрики маркетосили и это видно
        
        0
    - Sergio Fedosoni
      Сегодня в 10:54
      Активный Инвестор,
      ОИ — все коллы
      
      все путы
      
      0
      - Sergio Fedosoni
        Сегодня в 10:56
        Sergio Fedosoni, а до СВО по опционам было чуток повеселее
        
        0
  - NikNik
    Сегодня в 10:34
    Sergio Fedosoni, может такое быть, что спред между фьючем и спотом не схлопнуться даже в момент экспиры?
    0
    - Sergio Fedosoni
      Сегодня в 10:43
      NikNik, теоретически да, может.
      в нашей истории были прецеденты переставления расчетного курса ЦБ в квазинерыночные величины (в 1998) вообще в полтора раза… на 1 день..
      чтоб протащить экспирацию по «заданной цене», достаточно накрутить кучу дорогих (или дешевых) сделок том и тод между 3-4 крупными банками по договоренности (помните «БОМП» — московское банковское кольцо 2017) и таким образом задавить средневзвешенную на желаемый уровень.
      ну а потом отпустить рынок.
      да и прошлая экспирация прошла мягко говоря не идеально))
      smart-lab.ru/blog/1029966.php#comment16981742
      вот
      (5 мин оба примера проиллюстрирую)
      
      0
- Sergio Fedosoni
  Сегодня в 10:04
  Активный Инвестор, поставку по ВФ как правило не используют из за неадекватной комиссии биржи
  +2
  - Активный Инвестор
    Сегодня в 10:18
    Sergio Fedosoni,
    неадекватной комиссии биржи
    очень даже адекватная- «запретительная», в итоге ни разу в истории поставки не было. Но все знают что она возможна, если спред (то есть профит при поставке) покроет эту комиссию.
    0
    - Sergio Fedosoni
      Сегодня в 10:52
      Активный Инвестор, были были поставки, но до комисса вроде — тут народ жаловался что их принудительно экспирировали в СИ «зеркально»
      0
Sergio Fedosoni
Сегодня в 11:22
На 11.05 утра

Сишка упёрлась в 89000 прибавив почти 700пп

Крипта обратите внимание, при этом, больше не дорожает
Спред на рынке от 0.24%

Покупка USDT
1️⃣ 91.69 RUB — Rapira
2️⃣ 91.73 RUB — Mosca
3️⃣ 91.81 RUB — Abcex
4️⃣ 91.88 RUB — Garantex

Продажа на Bybit (спред)
🟡 Райф — 91.91 RUB (0.24%)
🟢 Сбер — 91.55 RUB (-0.15%)

Расчёт курсов произведен 06.09.2024 11:18:29 МСК с учётом комиссий бирж @P2P_BestBot
0
_xXx_
Сегодня в 11:32
пройдем 89, еще на 1.5 тыщи проедем
0
Sergio Fedosoni
Сегодня в 12:18
На 12:00
Крипта +20 копеек за час
Спред на рынке от 0.18%

Покупка USDT
1️⃣ 91.86 RUB — Rapira
2️⃣ 91.87 RUB — Mosca
3️⃣ 91.92 RUB — Abcex
4️⃣ 92.00 RUB — Garantex

Продажа на Bybit (спред)
🟡 Райф — 92.02 RUB (0.18%)
🟢 Сбер — 91.75 RUB (-0.12%)

Расчёт курсов произведен 06.09.2024 12:08:48 МСК с учётом комиссий бирж @P2P_BestBot

Валюта в телеге тоже +20 коп, сишка -12 коп, и сакрально стоит 88888
0
Sergio Fedosoni
Сегодня в 13:29
Кстати обьем торгов в декабрьской сишке начал быстро нарастать, и уже составляет 20%, а ОИ вообще 55/44 (один 1 в остальных контрактах)

такие вот переставки
декабрь

сентябрь

рановато начали, я надеялся еще до 13 сентября не будет
0
- Sergio Fedosoni
  Сегодня в 13:53
  Sergio Fedosoni, ну и «теоретическая цена» календарного спреда декабрь-сентябрь около 2700-3000пп (а если учитывать отрицательные ставки по доллару у нас, то и все 4000пп),
  а сейчас у нас в 10 раз меньше
  
  0