31 августа 2024, 22:38

Вопрос к математикам

Предположим, что акция всегда торгуется в диапазоне от 100 до 110.

Чем ниже цена, тем выше вероятность положительного приращения. Если цена=100, то вероятность роста=1, если цена=110, то вероятность роста=0.

Мы можем как лонговать, так и шортить. Максимум 100 лотов.

Очевидно что, если цена>105, то надо шортить.
Если меньше, то покупать.

Вопрос: как математически рассчитать оптимальный объем позиции?
Что выгоднее: ждать экстремум? шортить на все сразу по 106? Постепенно наращивать позицию?

Предположим, что приращение может быть либо +1, либо -1.

Вариант 1.
Вероятность отрицательного приращения=(цена — 100)/10.

Т.е. при цена=108, вероятность падения на следующем шаге=0,8.

Вариант 2.

Что если вероятность отрицательного приращения=((цена — 100)/10)^2?

Т.е. при цена=108, вероятность падения на следующем шаге=0,64.

Как подойти математически к вопросу объемов?

мобильный пост

Егор Κарпов

с 2 апреля 2023

44 Комментария

Matrica
31 августа 2024, 22:46
Херня это ваше приращение, АГ с ним так и не стал миллиардером.
Торгуйте интрадей модель, или часовую модель (можно дневную). Именно она скажет, открываемся на всю котлету, или пока не стоит.
0
ПлощадьДНР
31 августа 2024, 22:46
GPT спроси у ИИ!
+1
vovA4546
31 августа 2024, 23:10
Очевидно что, если цена>105, то надо шортить.

нет, не очевидно. Может цена так и будет далее колебаться в диапазоне 105-110 в течение 10 лет и ваш шорт будет постоянно в минусе. А следующие 10 лет в диапазоне 100-105 :))

Ну, вообще в вашей системе 2 100% выигрышных варианта: шортить 110 и покупать 100, вот и всё, всё остальное рулетка.

Вероятность отрицательного приращения
кроме случаев 100 и 110 всегда равна 0.5
+1
А. Г.
31 августа 2024, 23:15
Как считать для любого распределения будущего приращения цены я описал тут

smart-lab.ru/blog/452099.php

А считать для частных случаев в выходные лень.
+1

Читайте на SMART-LAB:

РосДорБанк: уверенное начало года в консервативном сценарии

После технической паузы января, РосДорБанк демонстрирует сверхплановую активность в достижении основных финансовых показателей. Прибыль банка составила 128,7 млн. руб. (+253% к 01.03.25)...

ПАО "РосДорБанк"

26.03.2026

ПАО «ЭсЭфАй» публикует консолидированные финансовые результаты за 2025 год

ПАО «ЭсЭфАй» (инвестиционный холдинг SFI, MOEX: SFIN) опубликовало аудированную годовую отчетность за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль...

SFI

26.03.2026

🚀 SOFL впервые получил кредитный рейтинг категории «А»

Дорогие инвесторы, у нас отличные новости! Агентство АКРА присвоило Софтлайн высокий рейтинг кредитоспособности: A- со стабильным прогнозом: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6705/...

Softline

26.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...