31 августа 2024, 22:38

Вопрос к математикам

Предположим, что акция всегда торгуется в диапазоне от 100 до 110.

Чем ниже цена, тем выше вероятность положительного приращения. Если цена=100, то вероятность роста=1, если цена=110, то вероятность роста=0.

Мы можем как лонговать, так и шортить. Максимум 100 лотов.

Очевидно что, если цена>105, то надо шортить.
Если меньше, то покупать.

Вопрос: как математически рассчитать оптимальный объем позиции?
Что выгоднее: ждать экстремум? шортить на все сразу по 106? Постепенно наращивать позицию?

Предположим, что приращение может быть либо +1, либо -1.

Вариант 1.
Вероятность отрицательного приращения=(цена — 100)/10.

Т.е. при цена=108, вероятность падения на следующем шаге=0,8.

Вариант 2.

Что если вероятность отрицательного приращения=((цена — 100)/10)^2?

Т.е. при цена=108, вероятность падения на следующем шаге=0,64.

Как подойти математически к вопросу объемов?

мобильный пост

Егор Κарпов

с 2 апреля 2023

44 Комментария

Matrica
31 августа 2024, 22:46
Херня это ваше приращение, АГ с ним так и не стал миллиардером.
Торгуйте интрадей модель, или часовую модель (можно дневную). Именно она скажет, открываемся на всю котлету, или пока не стоит.
0
ПлощадьДНР
31 августа 2024, 22:46
GPT спроси у ИИ!
+1
vovA4546
31 августа 2024, 23:10
Очевидно что, если цена>105, то надо шортить.

нет, не очевидно. Может цена так и будет далее колебаться в диапазоне 105-110 в течение 10 лет и ваш шорт будет постоянно в минусе. А следующие 10 лет в диапазоне 100-105 :))

Ну, вообще в вашей системе 2 100% выигрышных варианта: шортить 110 и покупать 100, вот и всё, всё остальное рулетка.

Вероятность отрицательного приращения
кроме случаев 100 и 110 всегда равна 0.5
+1
А. Г.
31 августа 2024, 23:15
Как считать для любого распределения будущего приращения цены я описал тут

smart-lab.ru/blog/452099.php

А считать для частных случаев в выходные лень.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...

Mozgovik

16:36

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...

LiveInvestingGroup

15:04

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...