Вчера в 22:38

Вопрос к математикам

Предположим, что акция всегда торгуется в диапазоне от 100 до 110.

Чем ниже цена, тем выше вероятность положительного приращения. Если цена=100, то вероятность роста=1, если цена=110, то вероятность роста=0.

Мы можем как лонговать, так и шортить. Максимум 100 лотов.

Очевидно что, если цена>105, то надо шортить.
Если меньше, то покупать.

Вопрос: как математически рассчитать оптимальный объем позиции?
Что выгоднее: ждать экстремум? шортить на все сразу по 106? Постепенно наращивать позицию?

Предположим, что приращение может быть либо +1, либо -1.

Вариант 1.
Вероятность отрицательного приращения=(цена — 100)/10.

Т.е. при цена=108, вероятность падения на следующем шаге=0,8.

Вариант 2.

Что если вероятность отрицательного приращения=((цена — 100)/10)^2?

Т.е. при цена=108, вероятность падения на следующем шаге=0,64.

Как подойти математически к вопросу объемов?

мобильный пост

Егор Κарпов

с 2 апреля 2023

42 Комментария

Matrica
Вчера в 22:46
Херня это ваше приращение, АГ с ним так и не стал миллиардером.
Торгуйте интрадей модель, или часовую модель (можно дневную). Именно она скажет, открываемся на всю котлету, или пока не стоит.
0
- Егор Κарпов
  Вчера в 22:48
  Matrica, спасибо за комментарий, но хотелось бы по существу вопроса)
  0
  - Matrica
    Вчера в 22:53
    Егор Κарпов, вам по существу и ответили. Идете по тупиковому направлению. Не вы один такой "хениальный", кто с приращениями баловался. Что АГ, что Мультитрендовый… А скольких я еще не знаю!
    На всех рынках есть стандартный паттерн, называется АВС. Зная размеры А и В, всегда сможете посчитать, куда доплюнет С, и самое главное КОГДА! А там уже и ваши уровни 100 — 110 покажут, вышли за диапазон или нет.
    0
    - ezomm
      Сегодня в 09:22
      Matrica, ты как Билл В. Говоришь верно, но лишь каплю от моря правды .
      Даже Патрик Микула в книге -...5 новых техник Эндрюса не сказал правды. Правда в умении читать график по каждой свече и ее роли в танце цены 3-2.
      0
      - Matrica
        Сегодня в 09:32
        ezomm, у меня без танцев цены и без танцев с бубнами!
        Есть А и В, по ним считается точка(и) С. В зависимости от модели, она одна или две. Обычно одна. У Ганна все описано, и на Опене все это не раз рассматривалось и разбиралось.
        
        0
        ezomm
        Сегодня в 10:55
        Matrica, тебе бы не лениться, а изучить Глен Нили — Мастерство анализа волн Эллиота, а то так и будешь ерунду чертить в тетрадку в клеточку.
        Я ВА уже 24 года изучаю. Поторопись… время потеряешь.
        
        0
        Matrica
        Сегодня в 09:42
        ezomm, это вам бы Ганна почитать. Эллиот вам заранее не скажет, когда по времени стоит ждать разворота актива (и что по цене не уйдем выше-ниже строго определенного значения). Точно так же по Эллиоту не сможете собрать полную базу точных математических моделей.
        Есть золотое правило — по цене вас разведут всегда, по времени НИКОГДА!
        0
        ezomm
        Сегодня в 09:52
        Matrica, ты как всегда провоцируешь? Думаешь — грааль проболтаю? Нет.Я много болтаю чего нет в книгах, но как считать точки разворота… помолчу.
        Ганна книг много прочитал и там мало пользы для чтения графика по свечам, циклам времени. Там мало про объем -основу графика .
        В основе системы 1 средняя свеча (размер и форма ), а не углы и коробки. Мои прогнозы тут как пример .
        smart-lab.ru/blog/711906.php
        0
        Matrica
        Сегодня в 10:25
        ezomm, мне ваши секреты не нужны. Грааль есть у Ганна, жаль что вы его не нашли.
        0
        ezomm
        Сегодня в 10:29
        Matrica, жалей себя. Я в полном порядке. Мне 67 лет.все лето на даче с топориком и бензо пилой Штиль. Знаешь как она поет? Круче мотоцикла без глушака.
        0
        Matrica
        Сегодня в 10:31
        ezomm, не люблю бензиновые вещи на даче (слишком шумные), у меня все электрическое. Триммер, культиватор. Пилу тоже электрическую куплю.
        0
  - ezomm
    Сегодня в 09:19
    Егор Κарпов, твои вопросы умные.Ответы в моих комментариях. 1- уровни — это всего лишь шаги цены.Их польза на последнем месте.Сделай график крестики нолики и получишь уровни от 81 до 121 через 5. Главное — размер участия в сделке? Он зависит от тайма и размера фрактала (кол-во свечей ). В идеале 5 свечей. Для тайма 1 день — участие 25% от счета .1 неделя 50% .4 часа 12.5% и тд.Если фрактал 17 свечей участие удваиваем .
    На 2м месте стоп лосс. На 3м — вход в сделку. На 4м защита прибыли.
    0
- ezomm
  Сегодня в 09:13
  Matrica, модели мало.Нужен объем выше среднего и поглощение 5й волны от С волны танца цены 3-2 (фрактал Эллиота = модель ).
  0
ПлощадьДНР
Вчера в 22:46
GPT спроси у ИИ!
+1
- Егор Κарпов
  Вчера в 22:49
  ПлощадьДНР, у ИИ пока туго с задачами на оптимизацию
  0
vovA4546
Вчера в 23:10
Очевидно что, если цена>105, то надо шортить.

нет, не очевидно. Может цена так и будет далее колебаться в диапазоне 105-110 в течение 10 лет и ваш шорт будет постоянно в минусе. А следующие 10 лет в диапазоне 100-105 :))

Ну, вообще в вашей системе 2 100% выигрышных варианта: шортить 110 и покупать 100, вот и всё, всё остальное рулетка.

Вероятность отрицательного приращения
кроме случаев 100 и 110 всегда равна 0.5
+1
- Егор Κарпов
  Вчера в 23:12
  vovA4546, если шортить по 106 и закрывать по 105, то диапазон 105-110 вполне устроит.
  Вопрос в том, что оптимальнее: шортить по чуть-чуть или сразу на все? Или вообще ждать экстремум?
  При какой стратегии фин рез будет расти максимально быстро?
  0
  - vovA4546
    Вчера в 23:22
    Егор Κарпов, зависит еще, насколько быстро дергается график, а то может выгоднее сетку будет поставить в таком узком диапазоне. И насколько волатилен. Со стопами или без и пр.
    0
  - ezomm
    Сегодня в 09:43
    Егор Κарпов, фин рез будет расти максимально быстро если учиться читать график по фракталам. Чем меньше фрактал, тем труднее его прочитать. Ты станешь тренером для гур когда будешь читать каждую свечу.
    Подсказка — лучшая свеча это приседающий. Лет через 10 научишься.
    0
А. Г.
Вчера в 23:15
Как считать для любого распределения будущего приращения цены я описал тут

smart-lab.ru/blog/452099.php

А считать для частных случаев в выходные лень.
+1
treider
Вчера в 23:27
нужно быть идиотом что бы игнорировать элементарное. Что вы знаете о волатильности флета и волатильности тренда? Вы видите какой то временной отрезок с диапазоном развития волатильности от 100 до 110, но этот отрезок не вечен, пройдет какой то промежуток времени и наступит тренд когда волатильность будет работать например от 110 до 250 и потому все ваши вычисления окажутся в заднице. Примеров таких математических идиотов тысячи, посмотрите работу алгоритмов то го же АГ.
Вывод, если не учитывать специфику ценовых движений как то тренд, фдет то любой математический расчет можно смело засунуть в задницу любому математику поскольку он просто идиот и игнорирует именно нюансы рыночного ценообразования
Ни один из этих математических придурков не в состоянии найти грань перехода от флета к тренду, от тренда к коррекции и тд, только болтать способны и больше ни чего!
+1
- Егор Κарпов
  Вчера в 23:26
  treider, Вы излагаете очевидные факты, что допущения грубые, в жизни так не бывает и т.д. Я даже не спорю.
  У меня же теоретический вопрос. Грубо говоря, как решать такой класс задач.
  Как при заданных условиях математически доказать, что выгоднее постепенно набирать позицию, или наоборот при малейшем колебании сразу открывать максимальную позицию.
  
  Я же не спрашивал как оно в жизни, я спросил как решить такую задачу.
  0
  - treider
    Вчера в 23:32
    Егор Κарпов, А на хрена в таком случае заниматься теорией, если она оторвана от реальности? Может Вас гложет зависть от популярности АГ? Скажу Вам по секрету, его популярность только среди идиотов, ни один нормальный чел разговаривать с этим придурком не станет, поскольку теоретик он и есть — теоретик!
    0
    - Егор Κарпов
      Вчера в 23:38
      treider, меня не гложет зависть.
      Меня гложет любопытство, как решить такую задачу.
      Из-за любопытства и занимаются теорией.
      Не вижу смысла называть кого-то идиотами.
      0
      - ezomm
        Сегодня в 09:31
        Егор Κарпов, продолжай учиться. 1 шаг VSA ( работа 1 свечи и уровни ). На смарт лабе это Сергей Болдырев. 2 — ВА Эллиота ( работа всех свечей и понимание формы танца цены ). Это Сергей Цветков. 3- фракталы из свечей (циклы времени и объем ) и чтение этих фракталов. Это вход в свечной анализ, про который нет книг. Это мой путь и другого пути нет. Ганн не обязателен, но он дает понятие о силе чисел- уровней и дат календаря ( 21 число месяца ).
        0
    - А. Г.
      Сегодня в 03:00
      treider, теоретики на рынке — это те, кто не показывает эквити своего счета, но при этом говорит о «великих знаниях». Приходите в комон и показывайте.
      0
Иван-дурак
Вчера в 23:21
Эта задача никак не решается. Что оптимальное, ты можешь узнать только на истории.
0
- Егор Κарпов
  Вчера в 23:30
  Иван-дурак, при заданных вероятностях она точно должна решаться, но я не знаю как.
  0
  - Иван-дурак
    Вчера в 23:42
    Егор Κарпов, Нет не должна. Эта задача может решиться только зная как изменяется вероятность по мере падения или роста(Распределение вероятностей). Т.е. точно зная как часто цена попадает в тот или иной диапазон.
    0
    - Егор Κарпов
      Вчера в 23:48
      Иван-дурак, Вероятность отрицательного приращения=(цена — 100)/10.
      
      Т.е. при цена=108, вероятность падения на следующем шаге=0,8
      
      Вот формула, по которой рассчитывается вероятность на каждом шаге.
      0
  - bohemian rhapsody
    Сегодня в 01:08
    Егор Κарпов, такой стат анализ делали?
    
    0
Roman Romanov
Вчера в 23:24
Что если после удачного шорта будет первая планка вверх
0
3Qu
Вчера в 23:45
Все и сразу, при заданных условиях риски вообще нулевые.
0
- Егор Κарпов
  Вчера в 23:50
  3Qu, риски нулевые, но как доказать что шортить 106 сразу на 100 лотов выгоднее, чем постепенно наращивать позицию?
  0
  - 3Qu
    Сегодня в 00:09
    Егор Κарпов, и доказывать нечего.
    Есть 100 лотов. Сумма профита при любой разбивке на неск лотов меньше, чем при единовременном входе всей суммой.
    0
ПлощадьДНР
Сегодня в 00:02
утрированно, если число продаванов и покупателей равно то цена взвешенная и не меняется!
перелив в сторону начинается от навеса, в ту сторону где дефицит..
для случая топикстартера, не достаточно исходных данных!
модель нельзя решить.
0
RoboScalp
Сегодня в 07:30
Сделайте допущение, что будете торговать только интрадей.
Рассчитайте волатильность за день с помощью ATR на большой ретроспективе (периодов 100-150).
Подумайте, как часто хотите совершать сделки, например, каждые 5 минут и рассчитайте волатильность на этом ТФ.
Разделите волатильность 1Д на 5м и получите расстояние для входа в позицию.
50% депозита разделите на расстояние и получите объём позиции для каждой сделки.
Выставляйте лимитки на полученном расстоянии в обе стороны и не парьтесь по поводу цены инструмента.
0
SergeyJu
Сегодня в 09:08
Если заданы вероятности перехода вверх, вниз и остаться на месте для каждой из 11 значений цены, можно нарисовать матрицу вероятности переходов 11Х11 и моделировать марковский процесс с помощью метода Монте-Карло.
+1
- SergeyJu
  Сегодня в 10:02
  SergeyJu, а получив инструмент генерирования квазиценовых последовательностей, можно проверять те или иные торговые системы.
  +1
ezomm
Сегодня в 10:25
SergeyJu, система одна, но идти к ней можно всю жизнь. Я и работал и торговал тк был комп в институте. Это путь трейдера в 30 лет.
0
- SergeyJu
  Сегодня в 10:52
  ezomm, это у Вас одна система ценою в жизнь. А у меня их десятки, числом поболее, ценою подешевле. Ну и, как следствие, с портфелем все время мудохаюсь.
  0
  - ezomm
    Сегодня в 11:15
    SergeyJu, вы еще собираете камни, а я уже собрал. В проге Нирвана 400 систем сложены в 1 сигнал. И зачем это? Просто ребята еще играются в индикаторы. Также и проги ВА Эллиота дают сотни вариантов с уменьшением вероятности. Вопрос стоит один — определяем силу сигнала. Сигнал = фрактал. Что такое фрактал? Это одна или много свечей. Читаем форму и объем по телу свечи и ...? Понимаем какая свеча. Разворотная или толкающая. Уровней 8. Они между нечетными числами квадратами. Тренд из 3 шагов.Коррекция из 2. Танец цены 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад.Вроде все просто? А учишься читать график пол жизни.
    +1