Карта способов оптимизации стратегий. Что изучаем-то?

В следующий понедельник стартует курс бесплатных лекций в АЛОР от меня. Хотел обратить внимание на карту оптимизации стратегий и где мы сейчас.

Напоминаю, для тех, кто следит за проектом, и кто изучает алго, что мы обсуждали в прошлый раз и что будем обсуждать здесь.

Визуально это можно представить так:

Это тесты на одном инструменте, на всём участке данных. То, что так любят 95% алготрейдеров и бесконечно сливаются. Мы на этом не останавливались…

Суть Walk-Forwards в картинке:

В процессе «Walk-Forward» оптимизации мы:

Делим историю на этапы оптимизации.
Оптимизируем стратегию на In Sample периоде. Выбираем лучшие параметры на этом участке.
Проводим контрольные тесты на Out Of Sample периоде. Смотрим, как лучшие параметры робота из прошлого In Sample ведут себя на ранее неизвестных данных.
Анализируем результаты Out Of Sample.

Клиенты АЛОР (регистрируемся по ссылке: https://www.alorbroker.ru/open?pr=L0745 ) могут запросить лекции (часов 7мь там) у меня в телеге: https://t.me/alex_wang_osengine

Это всё будем обсуждать в этот раз.

Во-первых, будем учиться определять по моноинструменту стадию волатильности:

Во-вторых, делать это будем ближе к концу через скринер. Т.е. выбирать инструменты динамически с рынка каждое утро.

Первые два робота, которые будем разбирать, будут по подходу VolatilityStagesна одном инструменте.
Третий робот, которого будем разбирать, будет по Cross-Tests. Тут научимся пользоваться скринером и ротировать бумаги. Ну и ротацию бумаг по RSI посмотрим. А то зачем-то народ платит деньги за сервисы ротации, когда бесплатно можно сделать в 300 строк кода.
Четвёртый робот будет по Cross-Tests черезVolatility Stages.

Жду всех на лекциях в понедельник!

Регистрация на лекции здесь:

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей!