Живо ли алго на Si-шке

localcreator, @"... там не все так однозначно… " — характерно для движения цены вообще. Однозначность хорошее дело, но на бирже мы по большому счету торгуем вероятность. А вот в своих моделях поведения цены мы как раз сводим дело к однозначности — фильтрами, предположениями, ограничениями и т.п. 
   По моему вам я раньше писал, что по хорошему ТС следует выстраивать в рамках своего понимания движения цены (философии, если так можно сказать) в терминах, которые в рамках вашего подхода собственно описывают это движение.  Как пример: для описания движения маятника достаточно знать длину нити и ускорение свободного падения (хотя вроде вам объяснял, что маятник там упомянут метафорически, а если уж сравнивать с маятником, то надо добавить внешнюю силу, периодически действующую на маятник => импульс цены). И тогда вы можете сформулировать в рамках своих терминов критерий «ненормальности» движения (отличие от расчетного движения). Если такое отличие сохраняется на некотором (заданном вами) числе интервалов и носит однонаправленный характер, это может быть использовано как определение тренда. Но поскольку точного решения движения цены нет, то этого недостаточно. Требуются дополнительные критерии. Самое известное — классическое соотношение H(i-1)<H(i) & L(i-1)<=L(i) в лонге и наоборот. Кроме него еще пару своих несложных условий проверяю. Стандартно задаю число интервалов от 3 до 5. Первоначально сигнал на проверку тренда — наличие на нескольких последовательных интервалах «ненормальности», а критерии либо подтверждают, либо отвергают тренд. 
   Возможно, со стороны сказанное может показаться надуманной заумностью. Тоже поясню на сермяжном примере: если торговля основана на простой МА-шке, то нет смысла считать стоп-лосс с помощью на порядок более сложных расчетов. 

localcreator, Насколько помню (а память у меня хорошая, такие гены видимо) я никогда не называл себя мастером, гуру и т.п. Образование и разносторонний опыт с определенного объема позволяют обобщать и переосмысливать многие вопросы. К примеру, на некоторые классические стереотипы в трейдинг я смотрю скептически, в частности понятие бенчмарка и общее равнение на инфляцию. И не из-за своего снобизма, а потому, что имею опыт и знания в других областях и понимаю почему их притянули в трейдинг.  
   Посадка — видимо имелось в виду просадка. Хорошая шутка, но нет. Безусловно, риски тогда недооценивал. Но главное в другом — понял, что не возможно выкупить все, что хочется, что рынок водят гораздо более крупные участники, иногда в кооперации, что макрокономика и биржа — не одно и тоже, что в движении цены есть дуализм. Да и мой подход претерпевал изменения все эти годы. 
   Ну и чтобы не было недопонимания. Не использую в общении стиль учитель-ученик. Говорю то — о чем знаю, так — как считаю, думаю, уверен. Верить/не верить, воспринимать теоретиком и т.д. — дело личное.