Как я разбирал торговый алгоритм через ChatGPT
Привет, друзья!
Сегодня я и ваш OS Engines поделится своим забавным опытом, как я с помощью ChatGPT разобрал алгоритм торговли на бирже. Всё началось с простой идеи: а можно ли скоммуниздить торговую стратегию, имея под рукой только данные о сделках, немного скотча, пару плевков и ИИ?
Проверка идеи
Залез я на сайт инвестор МОEX и нашел там данные по сделкам одного трейдера. Оказывается, вся магия была прямо перед носом! Копирую данные и отправляю их в ChatGPT с просьбой нарисовать мне пару графиков и объяснить, что к чему.
ChatGPT в деле
Ну что, ChatGPT, покажи класс! Буквально через пару минут у меня на экране появились красивые графики и куча аналитики. И тут началась жара. ChatGPT начал выдавать кнопочками: “хочу это проанализировать”, “хочу то”. Куда жать – всё показал! Начал выводить уже готовые отчеты и графики (зачем мне код по анализу, ну правда, давай сразу отчеты, а коды оставь кодерам).
Заключение
Внимание, продавцы черных ящиков! Готовьтесь, с такими инструментами, как ChatGPT, можно легко разобрать ваши алгоритмы и понять, как они работают.
Для себя алгоритм я знал и так, но открыл кое-что новое.
Оригинал моей статьи на моем сайте osaengine.ru/2024/07/22/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3-chatgpt.html
За 2023 год почему-то не могу найти статистику ЛЧИ. Убрали?
Я в чате Алгопака предложил МосБирже посмотреть на идею интеграции их данных и ИИ модели. Чертовски удобная вещь получается для квантов.
Случайности неслучайны ))
ИИ открывает новое направление для пытливых умов. Может и без профита, но можно себя занять на вечерок-другой.
Наиболее ёмкое по вычислениям может быть упаковано в пару процедур, а каркасный алгоритм простой, вызывает их по очереди. Прогнозное окно, торговое окно. Степень робастности зависит только от правильно подобранных размеров окон. Модернизировать тут нечего.
Придумал вот принцип, как заранее часть убыточных сделок в прибыточные переводить. Чем-то жертвуя, естественно. А теперь думаю, как этот принцип повторно применить, чтоб ещё результат подулучшить (если повезёт). Теоретически можно было бы на бумаге расписать сразу двойной переход, раз одинарный описан. Но не получается, логики не хватает обдумать все нюансы. А тут вдруг какие-то чуваки увидят. Да ни в жись не справятся.
Никто не набежит. Большинству готовый начни рассказывать — даже напрягаться не станут, вникать, скажут, что ерунда. Единицы лишь поймут хорошесть и применимость к разным инструментам.
А хорошесть в том, что если взять прямоугольник двух основных параметров и сосчитать результаты за несколько лет по всем точкам прямоугольника, выйдет средний прибыток на точку за вычетом комиссий больше отданных комиссий. То есть можно мазать с выбором лучшего параметра.
На биткоине по тестам около 1 сделки в день. В Сбере почти так же.
Это же просто графики по сделкам.