Почему в массовом сознании покупка риск-фактора должна насыпать больше премии сверху?

Стандартный подход в ассет элекейшен звучит так — чем больше риска, тем выше премия, ну и типа если нагрузить портфель больше акциям, чем облигациями, то риска равно премии будет больше.

Откуда это пошло и почему в массах бытует мнение, что тем больше риска выкуплено, тем больше премии должно насыпать? Откуда это пошло и какова история? Кто давно в индустрии дайте пожалуйста обратную связь

премия риск трейдинг

VictorGromov

᠌ ᠌᠌ ᠌

717

25 567

с 14 июня 2020

4 Комментария

Andrew Belov
Сегодня в 12:56
Выведено из истории, наверное. Интересна психологическая составляющая: когда все растет и оптимизм на максимумах, то об экспозиции на риск говорят как о чем-то желанном: нужно непременно засветиться в том или ином классе активов хотя бы на 5% портфеля! :)
0
22022022
Сегодня в 14:03
что тем больше риска выкуплено, тем больше премии должно насыпать?
Никто, никому, ничего не должен. Незнаю как на ММВБ, по США где то была статистика из которой видно что график большинства акции, pennystocks стремится к нулю. Вот он риск! Угадать 10 акции из нескольких тысяч будущих амазон, эпл, итп.
0
Петр
Сегодня в 15:27
Если риска больше то премии может оказаться и меньше, риск сработал. Риск == волатильность.
0
rdnv
Сегодня в 20:02
Ну, она не должна, просто если риск будет одинаковый, кто же его будет торговать?
0