02 июля 2024, 11:16
Вопрос к опционщикам... Что является более эффективной имитацией сентимента?
Маркетмейкеры в опционах пропали… или стоят только на ближайших страйках. Если мы ставим мейкерские ордера и переставляем их долго, является ли это более эффективным индикатором сентимента чем ОИ и сделки? Или, по крайней мере, такая имитация сентимента может повлиять на алгоритмы линейного маркетмейкера? Вот ведь продают такие приманки и глупые птицы на это попадаются...
Dokamion, фейк…
Сейчас дырка от бублика, а будущем типа слитками золота будут закидывать…
ну или сделают допку, сделав несколько трлн акций
5:59
Скоты, СуКоты!
5:28
Транснефть имеет потенциал, не в сторону Новороссийска, а в сторону Китая, т.к. там потребление нефти будет только расти, это как бездонная бочка
Dimas_, а надо у него спросить.
genubat, спасибо, прочитал. История интересная, но есть несколько но..
1. Мориори по факту не совсем полинезийцы, а скорее потомки полинезийцев. Давай договоримся, что полинезийцами будем считать...
Вася Баффет, это уже какой-то подгон. Дивдоходность — это просто отношение размера дивов к цене акции на момент отсечки. А остальное — это уже курсовой прирост. Налоги с дивов с вас удержат сразу, ...
Когда в 2021 ОРАЛИ СБЕР по 500 все помнят чем все закончилось
МЕЧТАТЕЛИ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ
I II, можно купить б/у, можно арендовать вагоны или поглотить другого перевозчика. Э.Марламов считает, что при неблагоприятной ситуации на рынке они купят кого-нибудь задешево используя преимуществ...
Sloikin, какая же у вас богатая фантазия.
НКР понизило кредитный рейтинг до уровня D и отозвало его
Таким образом, компания утратила возможность исполнять обязательства по заключённым контрактам, осуществлять платежи в бюджет и купонные вы...
а что мешает против линейного ММ выставляться?
на 2-3 пипса лучше?
есть такая тактика, но она трудоемка, требует роботизации.
на нашем рынке была раньше, сейчас на некоторых страйках я сам себе ММ в полупустыне (((
на неликвиде работает, согласен. Но легко поймать, там ведь условия по скорости несопоставимы. То есть, рано или поздно, этот маркетос вас поймает.
А по опционным заявкам, я так понимаю, вы считаете имитацию неэффективной? На самом деле я хотел услышать хоть от кого то что это незаконно или хотя бы аморально.
есть по версии НАУФОР целый перечень манипулятивных и подозрительных сделок.
там все критерии прописаны.
тогда условно это признаки манипуляции, если реальных сделок нет.
но на практический трейдинг это мало влияет.
по крайней мере, это мельтешение в стакане может лишь раздражать, не более того.
это уже кэш в позициях, а не имитация в виде блуждающих заявок в стакане.
нет, якобы ошибочная поза не будет просто увеличиваться — например, ЦС сполз вверх или вниз.
но если эта поза (ошибочная) не сокращается, значит, она либо перекрыта либо рынок может вернуться на эти уровни.
чего гадать?
смотрим на ОИ по всем страйками и видно, где примерно ожидается ТМВ (точка минимальных выплат).
имхо, куча заявок БЕЗ сделок это манипулирование чистой воды.
есть сделки, все ок.
нет сделок, это манипуляции.
НАУФОР так примерно считает.
когда я писал пояснительные для биржи по запросу брокера, поинтересовался критериями сомнительных сделок по версии биржи.
дали ссылка на методичку НАУФОР, есть на их сайте и сайте биржи где-то.
а фильтруют они подобные сделки через СПАН.
возможно, там есть и другие параметры в дополнение.
меня хотели как-то прищучить за покупки опционов с ТЦ по 1-5 рублей по ценам в 10-20 рублей.
то есть посчитали это манипуляцией ценой.
объемы были нехилые 1000-20000 опционов ( от конторы) и более 50% от ОИ были моими сделками.
отписался, что это календарные спрэды, как и было на самом деле и видно в отчете.
отстали, но методичку НАУФОР пришлось изучить )))
там много познавательного, но это не заслуга «полуграмотных юристов-лоббистов».
это адаптированный перевод с английского всего навсего.