Тест стандартного индикатора "Болинджер Бендс" на часовике РТС

Стратегия на стандартном Болинджере Бендс, единственное в зависимости от инструмента и ТФ меняются периоды для ББ. Комиссия на круг взята 0,8. Заходит в лонг на пробой верхней линии Болинджера а выходит на касании средней линии. Параметры Болинджера почти стандартные 15 длина и ширина 2, только на шорте параметр длины 30.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Болинджер Бендс

Амадей_МФ

Киев

1 225

с 3 июля 2012

21 Комментарий

EAGor
19 февраля 2013, 22:05
Параметры любого индикатора можно продогнать под рынок. Если взять несколько индикаторов то получиться еще лучше, но это всего лишь подгонка.
+1
- Амадей_МФ
  19 февраля 2013, 22:10
  EAGor, так сперва же всегда оптимизируют, а потом оценивают устойчивость результатов на OUT-OF-SAMPLE
  0
  - Роман Беседовский
    19 февраля 2013, 22:52
    Амадей_МФ, Чтобы результаты были устойчивы, крайне желательно, чтобы очень много различных наборов параметров давали прибыль. А ещё лучше, чтобы 90%. Просто если выборка профитных параметров небольшая, то потом будет очень сложно понять в момент поломки, что же делать. Да, и вообще, как выбрать этот самый момент поломки системы.
    
    Если есть возможность приложите скрины по оптимизациям, то есть как Вы эти наборы данных получали, так интереснее будет.
    0
    - Амадей_МФ
      19 февраля 2013, 23:10
      Роман Беседовский, ну да, это важно, но гарантии же тоже никакой не даёт
      
      я придумал другую методики оценки вероятности работы системы в прибыль:
      допустим оптимизировали мы на 2010 году, тогда делаем форвард тест на 2011 году и если система прибыльна — значит вероятность прибыльной работы 50/50. Дальше делаем тест на 2012 году и если она опять же прибыльна значит веротность прибыльной работы 75%. Если еще и в третьем году будет прибыль тогда вероятность работы в прибыли в след. году 87,5%.
      0
      - Роман Беседовский
        19 февраля 2013, 23:18
        Амадей_МФ, Лет мало :) У Вас система же на часовиках, насколько я понял. Вот, к примеру таких лет, как 2012 ещё не было ни разу. То есть по сути получается, что тестите на разных типах рынках и делаете вывод о том, что дальше будет устойчивость оставаться. 2010, 2011, 2012 — 3 разных рынка, если 2013 — будет другой тип рынка, то предыдущие исследования вряд ли что-то дадут.
        
        А вот если данная система для широкого набора параметров даст профит на бренте, золоте, евробаксе, то тогда её устойчивость резко возрастёт.
        +1
        Амадей_МФ
        19 февраля 2013, 23:32
        Роман Беседовский, smart-lab.ru/blog/103282.php
        вот я вынес это в отдельную тему — тему оценку устойчивости системы.
        
        Так если это были разные рынки и она работала то вероятность что будет работать и дальше — выше. Все сходится же.
        
        На счет не скоррелированных инструментов я не уверен. Разные инструменты по разному ходят и нельзя их под одну гребенку.
        0
    - Амадей_МФ
      19 февраля 2013, 23:36
      Роман Беседовский,
      0
Антон Денисков (Fry)
19 февраля 2013, 22:06
Тупо MA. На изломе разворот + ММ (только MA подобрать)
На истории картинка лучше будет.
И даже форвард-тесты можно пройти.
0
- EAGor
  19 февраля 2013, 22:08
  Fry, форвард тесты проходим с вероятностью 0.5.
  0
  - Антон Денисков (Fry)
    19 февраля 2013, 22:25
    EAGor, дык и я об этом
    +1
- Амадей_МФ
  19 февраля 2013, 22:14
  Fry, этот тоже если прогнать на 2009-2010 показывает такую же примерно эквити, а оптимизирован на 2011 2012
  
  все трендовые будут чем-то похожи, вопрос только чем выгребать их из просадок. Может дополнительными фильтрами а может контртрендом а может еще чем
  0
  - EAGor
    19 февраля 2013, 22:21
    Амадей_МФ, проверь на других фьючах. на SP500 к примеру. Это реальный OUT-OF-SAMPLE.
    0
    - Амадей_МФ
      19 февраля 2013, 22:28
      EAGor, СП не такой трендовый, ему далеко до РТС
      0
      - EAGor
        19 февраля 2013, 22:35
        Амадей_МФ, дтрендовость тут не причем, можно подобрать пареметры и под СП. Но на RI с ними будет слив.
        0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
19 февраля 2013, 22:07
Надо совместить параболик и ВВ.
0
- Амадей_МФ
  19 февраля 2013, 22:18
  ABN Capital, так они оба трендовые и будет масло-маслянное
  
  вот например можно тренд скрестить с контр-трендом А.Г. где он выкладывал стратегию входящую против часового бара
  0
  - Амадей_МФ
    19 февраля 2013, 22:24
    Амадей_МФ, хотел найти ссылку на стратегию А.Г. а её уже и нет smart-lab.ru/blog/92018.php
    0
  - Bobby Axelrod (ABN Capital)
    20 февраля 2013, 00:08
    Амадей_МФ, не. надо параболик совместить с ВВ в одну систему. и к ней вторую контртренд.
    0
matroskin
19 февраля 2013, 23:14
ждем новых имен в списке Форбс))
0
Lukasus
20 февраля 2013, 00:17
это как я понял Wealth lab. А можно распределение посмотреть сделок?
0
Дмитрий-KDVnn.
20 февраля 2013, 10:50
Боллинджер очень классный индикатор. Но он не такой примитивный как пытается представить автор поста. Тем кому он интересен или тем кто им пользуется и хочет понять глубину этого индикатора, рекомендую прочитать «БОЛЛИНДЖЕР О ЛЕНТАХ БОЛЛИНДЖЕРА». Если нужно скину на мыло, пишите в личку адрес
0

Читайте на SMART-LAB:

Алгомонитор экстремальных объемов

Сегодня вышла лекция про алгомонитор экстремальных объёмов. Алгомонитор экстремальных объёмов — это скринер, который отслеживает взрывы объёмов по акциям на Мосбирже и помогает видеть, «куда...

OsEngine

18:08

🔥 Кредитный рейтинг Софтлайн от Эксперт РА повышен до категории «А»

Друзья, у нас отличные новости! Эксперт РА повысил кредитный рейтинг Софтлайн до уровня ruA- со стабильным прогнозом: https://raexpert.ru/releases/2026/may28 Таким образом, у SOFL теперь...

Softline

10:02

EUR/USD: Медведи выходят на перехват у линии шеи?

Единая валюта протестировала горизонтальный уровень 1.1655, попутно формируя сессию неопределенности и пробуя закрыть день разворотной моделью «падающая звезда». Стоит отметить, что указанный...