Трендслежение на недельках

Интересно было проверить как будет работать трендследящая система не на дневках, а на недельках. И сам удивился что работает очень даже не плохо. Сделал трендследящую систему (только лонги) для фьючерса ES на недельном графике:

Выглядит заманчиво, участвовать в росте SPY с максимальной просадкой 7% и корректируя стопы и заявки раз в неделю, то есть с минимальным участием. Правда в свете последних событий что IB начал блокировать счета на которых генерируется мало комиссий, это точно не может быть единственной стратегией, а одной из множества.

На дневках аналогичная система будет такой — dmitrym71.livejournal.com/5860.html

алготрейдинг фьючерсы спекуляции торговые роботы

dmitry71

Самара

476

с 21 марта 2019

10 Комментариев

wistopus
15 июня 2024, 10:50
удивился, что работает очень даже не плохо
на месячном тоже все неплохо растет...
ставь стоп не близкий и когда прет… стриги купоны, а когда падает… переходи на вклад в сбербанк...

энто истина стара, как сама биржа...
0
dmitry71
15 июня 2024, 11:35
Если в этой системе покупки по рынку заменить на лимитные заявки на 0.5 ATR ниже закрытия, то эти заявки сработаю примерно в половине случаев и система будет такой

То есть в дополнение к покупкам по рынку можно добавлять эти лимитные заявки которые с вероятностью 50% исполнятся.
0
FatCat
15 июня 2024, 13:28
Если сложным процентом, то среднегодовая доходность около 4-4,5%. Ну такое себе
0
- dmitry71
  15 июня 2024, 13:52
  FatCat,
  APR (среднегодовая доходность) 10.66%. А учитывая что это фьючерс, то можно брать плечо как минимум 3 и доходность будет 30%, тогда конечно и просадка будет соответственно больше
  
  0
Dimg Иванов
15 июня 2024, 13:56
А что за софт?
0
- dmitry71
  15 июня 2024, 15:06
  Dimg Иванов, Wealth Lab
  +1
love_to_trade
15 июня 2024, 14:40
А какой APR?
Вы по контрактно тестируете? Что используете в качестве источника данных?

0
- dmitry71
  15 июня 2024, 15:11
  love_to_trade, APR 10.66%. Тестирую без плеча, как если бы это был не фьючерс а акция. Источник данных — непрерывный фьючерс от Norgate data.
  +1
  - love_to_trade
    15 июня 2024, 15:34
    dmitry71, отличный результат, надо попробовать Norgate, когда-то брал их подписку, но потом переключился на внутридневные данные.
    0