Однако какая разница между рублевыми и долларовыми фьючерсами на Мосбирже

Прибыль-убыток 04.06.2024 к номиналу в рублях 29.12.2023 в 18:50 по московскому времени:

Индекс РТС +2.92%, фьючерс на индекс РТС (RI) +3.70% (прибыль с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)
USDRUBTOM -1.60%, фьючерс на доллар-рубль (Si) -1.61% (убыток с учетом гэпа между мартовским и июньским фьючерсами)

Представляю, что со всякими BR, NG и GOLD в реале.

фьючерсы трейдинг доллар рубль фьючерс РТС

Доллар рубль фьючерс ртс

howtotradeag

А. Г.

Москва

1797

84 647

с 17 января 2011

15 Комментариев

MegaFan
05 июня 2024, 17:11
Вы давно проверяли, как считается вармаржа по BR, NG и GOLD?
0
- А. Г.
  05 июня 2024, 17:18
  MegaFan,
  
  Вы давно проверяли, как считается вармаржа по BR, NG и GOLD?
  
  Ну если как у RI, то никакой разницы. А про разницу вармаржи RI с рублевым изменением индекса РТС я давно тут писал:
  
  smart-lab.ru/blog/945992.php
  
  Оттуда видно, что если рубль падает, то индекс существенно обгоняет вармаржу фьючерса в %% к номиналу, а если рубль растет, то все наоборот. Последнее мы и видим сейчас, а в 2023-м видели первое.
  
  А Si я привел, чтобы показать, что у рублевых фьючерсов такой разницы нет.
  0
Константин
05 июня 2024, 17:19
Подскажите стоимость удержания позиции юань рубль через обычный фьючерс это 10-12 годовых, через вечный тоже примерно 10 или я в чем то ошибаюсь? Использую для хеджирования рублевых вкладов
0
- А. Г.
  05 июня 2024, 17:26
  Константин, у юань-рубль вармаржа считается также, как и у Si, поэтому там не должно быть большой разницы с юанем на валютной секции. А юаневых фьючерсов на Мосбирже я не знаю. Ведь RI, BR, NG и GOLD — «долларовые».
  +1
  - Константин
    06 июня 2024, 00:20
    А. Г., так такой самый дешевый способ застраховать рубли от девальвации?
    0
    - А. Г.
      06 июня 2024, 08:58
      Константин, если речь о покупке рублёвых активов, то Вы правы, купить фьючерс валюта против рубля. Это защищает от девальвации. Топик то о другом: девальвация уменьшает рублёвый рост долларовых фьючерсов по сравнению с базой, а ревальвация увеличивает. И как в этом случае застраховать, трудно сказать.
      
      «Долларовый фьючерс» это не Si и не юань, а тот, у которого цены в «стаканах» биржи в долларах. Частично они в топике и перечислены, если убрать Si.
      +1
      - Врач-бондиатОр
        06 июня 2024, 11:58
        А. Г., а почему нельзя страховаться путем покупки валюты на часть средств?
        Например, есть 1000 рублей; 500 оставил в рублях, а на остальные 500 купил доллары.
        Друг друга будут уравновешивать
        0
        А. Г.
        06 июня 2024, 12:12
        Врач-бондиатОр, да нет линейной связи между вармаржой долларовых фьючерсов
        
        (котировка сегодня-котировка вчера)*расчетный курс доллара сегодня*С
        
        и
        
        (расчетный курс доллара сегодня-расчетный курс доллара вчера)
        
        Конечно покупка доллара компенсирует разницу, но нелинейно.
        +1
Хиппарь одиночка
05 июня 2024, 18:06
Башир с татариным нажимают что они арбитражат, кроме спекуляций. А не мошенники ли они с вашей, по представлениям, порядочной точки зрения
0
- А. Г.
  06 июня 2024, 08:27
  Мямля, я могу говорить только о людях, имя или фамилию которых знаю, а кто такие «башкир с татарином» я не знаю.
  0
  - Хиппарь одиночка
    06 июня 2024, 09:21
    А. Г., Хм, они так себя назвали, башкир вон нарисовался на смартлабе вчера, опять таки собрания что смартлаб организует посещают, лекции там читают о достижениях системной торговли… Постоянные призеры лчи, Тимофей перед ними заискивает, как не знать.
    0
    - А. Г.
      06 июня 2024, 09:34
      Мямля, ну если знаете имя или фамилию, то уточните вопрос.
      0
      - Хиппарь одиночка
        06 июня 2024, 09:48
        А. Г., Не задумывался как их зовут, просто противоречивое мнение сложилось, иногда такие ляпсусы пробалтывают, что кажется что мошенники.
        0
Константин
06 июня 2024, 11:55
А еще к Вам вопрос как к знатоку, много раз хотел инвестировать в фонды натурального газа, был у меня брокер он давал эту возможность, на нашем ранее удержание фьючерсов это очень дорого порядка 80 процентов годовых. Может, что подскажите? Брокера или фонды доступные
0
- А. Г.
  06 июня 2024, 11:57
  Константин, вот что-что, а фонды, которые имеют обороты меньше 1 млрд. руб. на Мосбирже за день, вне моих интересов. И поэтому я про них ничего не знаю. Точно, что фонды натурального газа не попадают под такие обороты на Мосбирже.
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Три базовых сценария на 2026 год

Рынок и его перспективы зависят от множества факторов: процентные ставки, внешние ограничения, сырьевые котировки и прочее. В этом материале мы расскажем о том, какие активы могут выглядеть лучше...

Альфа-Инвестиции

17:35

ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13

ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13 💼 Предварительные параметры выпуска: 🔵 Предварительная дата сбора книги заявок: 20 января 2026 года с 11:00 до 15:00...

АПРИ

16:57

Рейтинг ключевых событий 2025-го и наши планы на следующий год

В канун старого Нового года мы решили оглядеться назад и подвести итоги прошедшего года – что-то, безусловно, нам удалось, где-то в реализацию планов вмешались внешние обстоятельства, ну а в...