Вечный фьючерс Si в "зигзаге"

На графике достаточно отчетливо видны корреляция и раскорреляция.
Есть интерес к конструкции — обсуждаем.
Нет — просто в игнор без лишних слов.

опционы форекс доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

442

19 727

с 20 июля 2021

14 Комментариев

Egorr
01 июня 2024, 13:22
Научи много графиков в одном окне делать.
+1
- Stanis
  01 июня 2024, 13:29
  Egorr,
  
  Для этого надо просто почитать инструкцию по работе с квиком, а именно:
  
  «Раздел 4 Работа с графиками
  4.1 Окно «Графики»…
  4.2 Настройка графика…
  4.3 Инструменты технического анализа…
  4.4 Методы технического анализа…
  4.5 График доходности облигаций…
  В разделе описана работа с графиками, инструментами и методами технического анализа.»
  +1
Активный Инвестор
01 июня 2024, 15:27
а о чём график, если правая и левая оси имеют разные размерности?
0
- Stanis
  01 июня 2024, 16:42
  Активный Инвестор,
  
  разные БА, разные размерности, две шкалы — для сравнения динамики цен вечного фьюча и опционов на календарный фьюч.
  в итоге получаем фьюч в «зигзаге» — в анфас и профиль ).
  стратегия неординарная, требует понимания.
  +1
  - Активный Инвестор
    01 июня 2024, 17:20
    Stanis, ещё там есть спред ВФ и КФ, этот спред «дышит», то есть вашу связку с опционами могут и растянуть против вас. Вы же предлагаете синтетику фуча торговать против ВФ?
    0
    - Stanis
      01 июня 2024, 18:31
      Активный Инвестор,
      
      да, верно.
      есть такой риск.
      но если дотянуть до даты экспирации КФ, все окончится благополучно.
      сам тестировал на 1-2 недели такое, нормально.
      
      идея ведь в чем?
      купленный ВФ хеджируется покупкой пута, а фандинг компенсируется продажей колла ( при контанго).
      если ВФ продан, все наоборот.
      
      если ВФ не нравится, можно заменить на КФ.
      при необходимость можно слегка добавлять пропорциональности в конструкцию.
      0
      - Активный Инвестор
        01 июня 2024, 18:46
        Stanis,
        купленный ВФ хеджируется покупкой пута, а фандинг компенсируется продажей колла ( при контанго).
        мы курс провели, там у меня все лучше показано. Моя стратегия берет ВФ всегда по фандингу в синтетику и даже ДДХ создан для учета фандинга и скальпинга по арбитражу ВФ и КФ. У меня сейчас тестовый портфель, там 6 КФ в лонге и 7 ВФ в шорте и еще продано 8 неделек вблизи ЦС, а всего около 40 страйков задействовано.
        
        +1
        Stanis
        01 июня 2024, 18:51
        Активный Инвестор,
        
        отлично, это только подтверждает, что можно творчески применять такие комбо-стратегии.
        но мне вручную потянуть 40 страйков сложно (.
        +1
        Активный Инвестор
        01 июня 2024, 18:56
        Stanis, все это вручную, но разобрать невозможно. Все пойдет на экспирацию. И все контролируется просто по дельте через калькулятор в квике.
        0
        Stanis
        01 июня 2024, 19:10
        Активный Инвестор,
        
        общую идею уловил, но 40 страйков многовато!
        хотя в принципе не так уж и сложно набрать такое ассорти)
        +1
Stanis
01 июня 2024, 16:47
Опционы можно заменить на премиальники, но будет ли там неттирование по ГО — вопрос пока открытый.
0
- Активный Инвестор
  01 июня 2024, 17:17
  Stanis,
  Опционы можно заменить на премиальники, но будет ли там неттирование по ГО — вопрос пока открытый.
  а с акциями премиальники неттируют по ГО? Если да, то у какого брокера?
  0
  - Stanis
    01 июня 2024, 18:24
    Активный Инвестор,
    по версии биржи теоретически да.
    практически на уровне брокера нет.
    ЕБС не включает в себя опционы у всех брокеров.
    и ПО у нас НЕпоставочные.
    конечно, это абсурд.
    объяснение такое — разные рынки, срочный и фондовый.
    к тому же у большинства брокеров ШОРТ премиальников в запрете.
    PS — индивидуально могут неттировать и разрешать продажу, но только от очень больших объемов ( звонил одному старому брокеру, он согласен, но только на сумму от 1 млрд на депозите)
    +1
Stanis
01 июня 2024, 16:58
Опять пост размещен в ФОРЕКС (((
неужели модерация СЛ не отличает биржу и ВНЕбиржу?
0

Читайте на SMART-LAB:

Формат QSH в OsEngine: поддержка и особенности работы

Недавно OsEngine начал поддержку бинарного формата хранения и трансляции данных по стаканам. Это было нужно, чтобы: 1)Облегчить работу эмулятора биржи на уровне стаканов. 2)Уменьшить...

OsEngine

18:01

Промышленная автоматизация — один из ключевых трендов 2026 в ИТ #SOFL_тренды

Сегодня промышленность все чаще смотрит на ИТ как на инструмент для наращивания мощностей. Для российской экономики отрасль играет ключевую роль, и любое отставание в технологиях отражается как...

Softline

17:16

⚡️ Объявляем условия нового размещения

20 января финтех-сервис ПСБ Финанс (бренд CarMoney) начнет размещение нового выпуска облигаций с плавающим купоном 002P-02 на 500 млн рублей. Средства, полученные от размещения...