Для этого надо просто почитать инструкцию по работе с квиком, а именно:
«Раздел 4 Работа с графиками
4.1 Окно «Графики»…
4.2 Настройка графика…
4.3 Инструменты технического анализа…
4.4 Методы технического анализа…
4.5 График доходности облигаций…
В разделе описана работа с графиками, инструментами и методами технического анализа.»
разные БА, разные размерности, две шкалы — для сравнения динамики цен вечного фьюча и опционов на календарный фьюч.
в итоге получаем фьюч в «зигзаге» — в анфас и профиль ).
стратегия неординарная, требует понимания.
Stanis, ещё там есть спред ВФ и КФ, этот спред «дышит», то есть вашу связку с опционами могут и растянуть против вас. Вы же предлагаете синтетику фуча торговать против ВФ?
купленный ВФ хеджируется покупкой пута, а фандинг компенсируется продажей колла ( при контанго).
мы курс провели, там у меня все лучше показано. Моя стратегия берет ВФ всегда по фандингу в синтетику и даже ДДХ создан для учета фандинга и скальпинга по арбитражу ВФ и КФ. У меня сейчас тестовый портфель, там 6 КФ в лонге и 7 ВФ в шорте и еще продано 8 неделек вблизи ЦС, а всего около 40 страйков задействовано.
Активный Инвестор,
по версии биржи теоретически да.
практически на уровне брокера нет.
ЕБС не включает в себя опционы у всех брокеров.
и ПО у нас НЕпоставочные.
конечно, это абсурд.
объяснение такое — разные рынки, срочный и фондовый.
к тому же у большинства брокеров ШОРТ премиальников в запрете.
PS — индивидуально могут неттировать и разрешать продажу, но только от очень больших объемов ( звонил одному старому брокеру, он согласен, но только на сумму от 1 млрд на депозите)
кто с тобой станет дружить, если ты тех, кто веками тебя спасал от смерти — начал сотнями тысяч убивать и стирать с лица земли их дома?
отвернутся все,… даже другие узурпаторы запросто от тебя могут...
Экономика России сигнализирует о более серьёзном кризисе, чем рецессия
27.09.2024 12:24
Центральный банк России заявляет об угрозе стагфляции — сценария, с которым сложнее бороться, чем с рецес...
2 слова о питертраст.
Начальник питертраста:
— Мы пытаемся реализовать несколько проектов.
Путин:
— Что удалось ?
Начальник питертраста:
— Пока ничего.
Путин:
— Успе...
DoxodVoborot,
Могут и 21% влепить. Они же сказали, что «нужен импульс для роста сберегательной активности граждан»
А поднятие на 1% на импульс не тянет…
Ded_Badun, это мазохизм такой покупать по 200р, то что покупал по 20р? Ашинский продан весь с двукратной прибылью и так сделали большинство. Когда упадёт в несколько раз, снова станет интересен и м...
Бекас, Лангет в смысле части туши. Он же «глазной мускул». У моего мясника я записан «Гена Глазной мускул» Я ему звоню заранее, чтобы кусочек от пленки зачистил. Мясо очень вкусное, но тушить нужно...
Для этого надо просто почитать инструкцию по работе с квиком, а именно:
«Раздел 4 Работа с графиками
4.1 Окно «Графики»…
4.2 Настройка графика…
4.3 Инструменты технического анализа…
4.4 Методы технического анализа…
4.5 График доходности облигаций…
В разделе описана работа с графиками, инструментами и методами технического анализа.»
разные БА, разные размерности, две шкалы — для сравнения динамики цен вечного фьюча и опционов на календарный фьюч.
в итоге получаем фьюч в «зигзаге» — в анфас и профиль ).
стратегия неординарная, требует понимания.
да, верно.
есть такой риск.
но если дотянуть до даты экспирации КФ, все окончится благополучно.
сам тестировал на 1-2 недели такое, нормально.
идея ведь в чем?
купленный ВФ хеджируется покупкой пута, а фандинг компенсируется продажей колла ( при контанго).
если ВФ продан, все наоборот.
если ВФ не нравится, можно заменить на КФ.
при необходимость можно слегка добавлять пропорциональности в конструкцию.
отлично, это только подтверждает, что можно творчески применять такие комбо-стратегии.
но мне вручную потянуть 40 страйков сложно (.
общую идею уловил, но 40 страйков многовато!
хотя в принципе не так уж и сложно набрать такое ассорти)
по версии биржи теоретически да.
практически на уровне брокера нет.
ЕБС не включает в себя опционы у всех брокеров.
и ПО у нас НЕпоставочные.
конечно, это абсурд.
объяснение такое — разные рынки, срочный и фондовый.
к тому же у большинства брокеров ШОРТ премиальников в запрете.
PS — индивидуально могут неттировать и разрешать продажу, но только от очень больших объемов ( звонил одному старому брокеру, он согласен, но только на сумму от 1 млрд на депозите)
неужели модерация СЛ не отличает биржу и ВНЕбиржу?