OS_Engine_team Блог компании Os_Engine

01 июня 2024, 11:29

Индикатор Standard Deviation (StdDev) и бесплатные роботы на нём.

Сегодня мы рассмотрим индикатор StdDev. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

1. История создания индикатора Standard Deviation.

Индикатор StdDev или стандартное отклонение представляет собой статистическую меру разброса цен относительно их среднего значения в определенном периоде.

В финансовой аналитике стандартное отклонение используется для оценки волатильности рынка. Высокое значение стандартного отклонения может указывать на большую волатильность ценных бумаг, что означает более высокий уровень неопределенности и риска для инвесторов. С другой стороны, если стандартное отклонение низкое, цена более стабильна и имеет меньшую волатильность.

Индикатор StdDev нашел широкое применение в анализе данных и прогнозировании, и его существование и развитие связаны с развитием статистики и математики в целом.

Стандартное отклонение часто используется в паре с другими индикаторами, такими как скользящая средняя, для более точного прогнозирования ценовых движений на рынке. Он также может быть использован для определения уровней поддержки и сопротивления, а также для управления рисками при торговле.

2. Как проводятся расчеты индикатора StdDev.

Формула для расчета стандартного отклонения выглядит следующим образом:

1. Сначала нужно найти среднее значение цен в выбранном периоде. В качестве цены могут быть взяты цены открытия, закрытия, максимальная, минимальная, медианная и типичная.

ma = Σ Price[i] / period

2. Затем находим разницу между текущей ценой и средним значением для каждой свечи.

a= Price[i] — ma

3. Рассчитываем квадрат разницы.

x = a[i]^2

4. Находим сумму всех квадратов отклонений.

g = Σx[i]

5. Вычисляем стандартное отклонение. Извлекаем корень из отношения суммы квадратов и выбранного периода.

Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/StdDev.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор Standard Deviation.

1. Сигналы о повышении или понижении волатильности рынка: если индикатор StdDev растет, это может указывать на увеличение волатильности рынка. Если же индикатор снижается, это может означать, что рынок стабилизируется.

2. Уровни поддержки и сопротивления: на индикатор StdDev можно наносить наклонные и горизонтальные уровни. При их пробое открывать позицию в направлении тренда.

3. Сигнал о возможной смене тренда: если индикатор показывает высокое значение, это может сигнализировать о возможном развороте тренда или коррекции. Также, например, если при восходящем движении во время коррекции индикатор StdDev показывает низкое значение, может сигнализировать о завершении коррекции и возобновлении восходящего тренда.

Однако, важно помнить, что индикатор StdDev не показывает направление тренда, поэтому лучше его использовать в комбинации с трендовыми индикаторами.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе StdDev.

4.1. Контртрендовая стратегия на индикаторе StdDev.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/CountertrendStdDev.cs

Логика входа:

Покупаем, когда индикатор StdDev выше значения из параметров, и две свечи падающие.
Продаём, когда индикатор StdDev выше значения из параметров, и две свечи растущие.

Выход:

через определенное количество свечей.

Индикатор Standard Deviation (StdDev) и бесплатные роботы на нём.

Рис. 1. Пример логики.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,46%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,18%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,43%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,25%

Логика входа:

Покупаем, когда значение индикатора Rsi больше 50, свеча закрылась выше индикатора Sma, и Standard Deviation выше значения из параметров.
Продаем, когда значение индикатора Rsi меньше 50, свеча закрылась ниже индикатора Sma, и Standard Deviation выше значения из параметров.

Выход:

через определенное количество свечей.

Рис. 6. Пример логики.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,58%

Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,19%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,35%

Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,82%

4.3. Контртрендовая стратегия на индикаторах Standard Deviation и Bollinger.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/CountertrendBollingerAndStdDev.cs

Ссылка на Bollinger:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Bollinger.cs

Логика входа:

Покупаем, когда цена ниже или равна нижней линии индикатора Bollinger, и индикатор StdDev выше значения из параметров.
Продаем, когда цена выше или равна верхней линии индикатора Bollinger, и индикатор StdDev выше значения из параметров.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.