✍² Мемуары Майтрейда на R&D

Часть 2. Майтрейд — это не про бизнес‑рациональность

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,​
И случай, бог изобретатель...
                                                                     А.С. Пушкин​⁠

Многих данный факт повергнет в недоумение, но после многолетнего процесса исследований, формализации и алгоритмизации я понятия не имею, зарабатывает ли чисто алго‑концепт вообще или нет :)

Как вообще такое возможно? Автор явно идиот — дальше даже читать не стоит!
Ок. Адекватных читателей отсеяли, остались только самые упоротые и лояльные. Продолжаем 😃 Впереди ещё 10 частей 😀

Нормально я так… спойлернул уже во второй части?)) Да, ребята… в итоге все мои мытарства на данный момент дали мне только полуавтомат, который, слава богу, снимает с меня непередаваемый словами объём рутины и сам будет строить анализ на графике прямо в торговом терминале. Это просто гора с плеч, которую я описывал в первой части. Но это всё равно придётся модерировать в ручном режиме, т. к. я до сих пор не смог избавиться от всех потенциальных глюков и искажений, которые могут в любой момент появиться, и поэтому не могу позволить себе запустить его в полностью автоматическом режиме и не могу руководствоваться его результатами на бэктестах. И дело не в моей криворукости, как кодера… с самим кодингом проблем нет. А все проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться, будут описаны ниже и во всех последующих частях мемуаров… (А также мысли про механику рынка и «правильный» подход в принципе к её анализу. Ах, да… я там ещё кукла рассекретил в седьмой части 😱...) Ладно, вернёмся к лейтмотиву:

Сразу стоит оговориться, что я не типичный алготрейдер и являюсь скорее исключением из правил. Все алготрейдеры, которые попадались мне на глаза с момента основания Смартлаба, не имеют ничего общего с тем, что пытаюсь делать я. В их глазах я 100% какой‑то «сказочный долбоёб» 🦄🤦 Потому что я больше 10 лет торговал руками и наработал:

• какие‑то формальные правила «на бумажке» [осознанное]
  ⤷ (на самом деле ~⁠5⁠% от того, что влияло на мои торговые решения);
• насмотренность (интуицию) [неосознанное]
  ⤷ (как оказалось, ~⁠95⁠% влияния на торговые решения).

А потом решил, что смогу это всё формализовать и алгоритмизировать в точности как в моей голове, типа, оцифровать себя :)) Так никто не делает. К концу поста будет понятно почему. Но Майтрейд — это не про бизнес-рациональность, как вы уже поняли, иначе можно было ограничиться

• либо просто вспомогательными индикаторами для текущей ТС, которые облегчают построение анализа (продолжая торговать руками);
• либо придумать для алгоритмизации совершенно новую ТС, которую реально написать и проверить в адекватные сроки.

Однако автор не выбирает лёгких путей, он же мечтающий идеалист‑энтузиаст [на самом деле можно было бы сказать обиднее 🤭⁠], поэтому по итогу получает следующее:

1. Когда были алгоритмизированы все формальные правила, оказалось, что сами эти правила «на бумажке» — полное фуфло, и та альфа, которую я генерировал ручной торговлей, заключается не в осознанных правилах ТС.
2. Я начал разбираться, почему робот открывает сделку в тех ситуациях, в которые я бы в жизни не сунулся. Т. е. я начал разбираться, почему «некрасивые» торговые ситуации проходили все критерии ТС «на бумажке». И я понял почему, осознав, какой громадный неосознаваемый объём факторов учитывает моя насмотренность, которая изначально фильтрует ситуации на пригодные к прогнозированию и не пригодные (на которые я даже смотреть не буду). Ключевое слово здесь «изначально», т. е. я осознаваемые правила и критерии ТС «на бумажке» применял не ко всему подряд, а только к тому, что изначально выбрала моя насмотренность.

Здесь важно зафиксировать переломный момент: я признал, что система Майтрейда — это не то, что написано на бумажке! И поэтому отсутствие результатов на бэктестах я не признавал результатом моей ТС — на этом начался и держался бесконечный процесс в двух направлениях:

⤷ 🅰 Конвертирование наработанного опыта из насмотренности (интуиции) в формальные правила — то, что я на конфе Смартлаба называл
«Этап 2: декомпозиция насмотренности».

⤷ 🅱 То, что на конфе Смартлаба я называл «Этап 3: моделирование». Потому что все факторы из пункта «а» ​(неосознанные, конвертированные в осознанные) имели логические взаимосвязи между собой и теми ~⁠5⁠% осознанных, формализованных изначально на бумажке, что создавало логически взаимосвязанную единую систему, а не просто какой‑то несвязный перечень факторов и выгодных рыночных обстоятельств.

Из‑за этих пунктов 🅰⁠🅱 невозможно было признать результаты бэктестов, если они были плохими, потому что, разбирая каждую убыточную сделку, рано или поздно я осознавал причину в НОВОМ рыночном факторе, который я не учитывал. И появлялся он

• либо из пункта 🅰, когда я понимал, что я этот фактор учитывал все 10⁠+ лет торговли, просто не задумывался об этом (!),
• либо из пункта 🅱, что являлось прямым логическим следствием ​из текущих правил системы, продолжением текущих логических цепочек.

Оба пункта вселяли уверенность, что, делая апдейт ТС, я не занимаюсь подгонкой под историю какими‑то выдуманными правилами «с потолка», чтобы исключить неудобные убыточные сделки из статистики. Остановиться было невозможно! Как только я реализовывал всё из запланированного ТЗ, чтобы сделать «генеральный бэктест», обязательно появлялось что‑то новое, что нельзя было игнорировать.



Так вот… Тот кусок исторических данных (нерепрезентативный по объёму), который использовался чисто технически для отладки новых апдейтов, чтобы видеть на графике все изменения в построении анализа, я в таком режиме отполировал настолько, что там практически нет убыточных сделок! Но до бэктеста на действительно больших отрезках я не дошёл до сих пор!!! Потому что ТЗ расширяется по ходу дела и всегда опережает мою продуктивность 🤦

➖➖➖

Я тут случайно в ютубе наткнулся на А. Герчика, было довольно неожиданно его увидеть на канале для криптанов :) Лейтмотив его речи меня немного триггернул, потому что, с одной стороны, я со всем согласен, а с другой стороны, всё вышеописанное в посте его опровергает. Я решил черкануть немного об этом.

А. Герчик:«Если ты не можешь объяснить себе, почему ты сделал эту сделку, то изначально не должен был её делать ⋙ практика выходит из теории, теория из практики никогда не выходит».

                             ⤷ Смотреть 60 sec #shorts 🍿

                                 ⤷ [VK зеркало]

На самом деле одно из другого очень даже выходит, и у меня происходило так:

1. Конечно, первые годы трейдинга я перепробовал много разных «теорий»:
   классический ТА, индикаторы, Volfix⁠/⁠MarketDelta.
2. Но шло время! И практический опыт накапливался, в то время как теории поочерёдно отваливались! Это происходило до критического переломного момента, когда уже МОЙ ОПЫТ [неосознанный] постучался в сознание и возмутился: «Доколе, *****, ты будешь каруселить всю эту чепушню?!» 🤷 И это был тот самый магический момент, когда наработанная практика предложила свою теорию: что и как надо попробовать на самом деле!
3. И далее уже из новой теории (возникшей из практики) вытекала новая практика.

В пп. 1 и 3 Герчик прав, но, как говорится, есть нюанс ⬏

Мне показалось, что в речи всё же допускается теория из практики, но он предостерегает, что вы, мол, захлебнётесь, пока найдёте для себя что‑то стоящее, поэтому для 99⁠% людей лучше не выёбываться, а сразу пойти к нему на курсы 😂 Обожаю этого еврея 😍 На самом деле у нас с ним тёплые взаимоотношения, вот и пиарим друг друга везде 😉...

​⁠
​⁠


​⁠

Про «захлебнётесь» Саша оказался прав (конкретно в моём случае) ⬎

Когда я отбросил все эти популярные, адаптированные для обывателя, теории и стратегии (в доступности их понимания и применения) и остался один на один с бесконечной сложностью рыночной действительности — я в конце концов и захлебнулся... И то, что вы прочитаете в следующей части, — это только вершина айсберга, более обстоятельно будет частях так… в 7⁠–⁠9‑й. И так как на сегодняшний день я всё ещё не миллиардер, то все мои текущие наработки напоминают тот анекдот:

Но, возможно, не всё так пессимистично… В чистый R&D я ушёл, чтобы на выходе кардинально изменить ситуацию. А удалось ли мне это или нет, мы все скоро узнаем, настало время вернуться в трейдинг и проверить наработки в действии.

Но я уверен, что даже Герчик меня не осуждает, все на рынке хотят волшебства, чего‑то эдакого… Иначе на хрена он в искусственный интеллект полез, который пилит уже лет 10? =)))

Перечитывал тут на днях своё старьё и наткнулся:



➖➖➖

В дополнение к первой части про мой геймерский бэкграунд можно ещё добавить забавное отличие, которое я заметил в себе относительно окружающих. Когда мы с тиммейтами скапливали одинаковое количество «золота», то они всегда сразу тратили его на небольшой апгрейд своей амуниции, а я долгое время «ходил в обносках», несмотря на то что это доставляло много неудобств и трудностей. Но я продолжал копить «золото» и потом сразу покупал что‑то очень дорогое и крутое, тем самым в моменте «последний становился первым» =), потому что в моменте мой обвес давал заметное преимущество перед теми, кто всё это время разменивался на доступное 😌, — в этом не было какого‑то осознанного расчёта, а проявлялось, имхо, просто как следствие характера, потому что в жизни я вёл себя точно так же.

➖➖➖

Какой смысл делать это бесконечно? Ведь если потрачено огромное количество времени в огромное количество правил, факторов, взаимосвязей в ТС, а она на «генеральном бэктесте» не покажет профит, то это как бэ намекает 🤔… А если покажет, то можно запустить её и до конца жизни ни о чём не париться.

На этот вопрос из первой части всё это пока не отвечает, поэтому вам придётся почитать продолжение 😉 С каждой новой частью всё будет только усложняться со всё более отчётливыми проблесками возможной паранойи 🤯

​⁠




Ну и обязательная минутка Патрика ⬎

UPDATE: 

Судя по комментам, многие почему-то ждут, что я расскажу про саму торговую систему… Но я с другой целью это всё пишу и с другими смыслами. И код алго, разумеется, выкладывать не собираюсь)) А в общих чертах идеологический каркас, который не меняется у меня уже 10+ лет, и несколько примеров рассуждений на реальных графиках лежат в открытом доступе.

>>> Следующая часть >>>