Опционный кросс-арбитраж на Si по науке

В прошлые разы уже обсуждали тему различия БА на премиальные и маржируемые опционы и его влияния на схождение/расхождение спрэда.
В моменте снова есть возможности построения такого спрэда на 20.06.24 как финальную дату арбитража с положительным МО.
Хотите верьте, хотите проверьте.
Имхо, пара подводных камней еще осталась, но такая стратегия вполне рабочая и применима и на другие активы, где торгуются оба вида опционов.
Удачи!

https://smart-lab.ru/blog/1019500.php

https://smart-lab.ru/blog/1019888.php

Опционный кросс-арбитраж на Si по науке

опционы арбитраж премиальные опционы маржируемые опционы доллар рубль

Доллар рубль

Stanis

Москва

347

17 438

с 20 июля 2021

3 Комментария

Stanis
24 мая 2024, 13:20
Спрэд в 100-300 рублей держится постоянно.
Ранее (если судить по графикам бэктеста) он был шире.
Видать, арбитражеры плотно мониторят рынок.
0
Urwald
24 мая 2024, 22:13
100-300р ни о чем. Доходность на месяц должна быть минимум 500. Я на недельках строю минимум 150-200 р.
+1
- Stanis
  25 мая 2024, 13:36
  Urwald,
  
  правильно, поэтому тестовый арбитраж на 1...2...3...4 недели покажет, что лучше.
  в прошлый раз за неделю удалось поймать 175.
  0