240 бесплатных роботов для MOEX ALGOPACK.

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к Moex ALGOPACK. Чтобы Вы могли получать On-line данные с MOEX и тестировать на них сотни различных роботов и стратегий.

ALGOPACK — сервис и API от Московской биржи, который предоставляет on-line и исторические данные, на которых можно тестировать своих роботов без открытия счёта у брокера. 

Os Engine – терминал с сотнями готовых торговых роботов. С удобными слоями их создания, десятилетие затачивающийся под алготрейдинг.

1. Регистрируем ключи доступа на MOEX.

Если у вас нет учетной записи на сайте Московской биржи, нужно его зарегистрировать.

Для этого идем на сайт Московская Биржа (moex.com)

В правом верхнем углу выбираем «Регистрация».

Далее заполняем регистрационную форму и нажимаем «Зарегистрироваться».

Ожидаем письмо на указанную почту с инструкцией по активации учетной записи.

Далее нужно оформить подписку. Идём на страницу: https://moexalgo.github.io/

Как правило, доступ открывают в течение нескольких часов в рабочее время. Только после регистрации и получения подписок, можно переходить к следующему этапу.

2. Качаем OsEngine и знакомимся с его FAQ.

Для этого идём вот на эту страницу:

Ссылка: https://o-s-a.net/os-engine-faq

Если у Вас возникли вопросы относительно того, зачем вообще существуют спец-терминалы для алготрейдинга, когда есть КВИК. То Вам сюда:

Ссылка: https://o-s-a.net/os-engine-faq

3. Подключаем  Os Engine к  ALGOPACK.

В главном меню идём в Bot station light:

Далее заходим в подключение серверов и выбираем подключение «Moex AlgoPack»:

Откроется окно для подключения:

1. Вводим в первое поле e-mail, указанный при регистрации на бирже.
2. Во второе вводим пароль.
3. Жмём на кнопку «Подключиться»!

4. Создаём робота в OsEngine для подключения к AlgoPack.

Для этого в главном окне Bot Station:

1. Нажимаем кнопку создать робота.
2. Задаём роботу имя.
3. Выбираем робота из списка.
4. Нажимаем на кнопку принять.

Робот создаётся в виде записи таблицы. Нужно подключить к нему данные:

1. Вызываем у робота чарт.
2. Переходим во вкладку управления.
3. Заходим в подключение данных.
4. Настраиваем данные, которые хотим видеть.
5. Жмём на кнопку принять.

И…

5. Не забывайте включать эмуляцию сделок внутри OsEngine.

Для тестирования роботов необходимо поставить галочку “Исполнять сделки в эмуляторе”.

6. Как скачать данные для бектестов и оптимизации из AlgoPack  без программирования?

Для этого можно и нужно пользоваться программой OsData, которая входит в комплект программ Os Engine.

Для этого в главном меню программы выбираем Data:

В самой Data сначала подключаемся к сервису Алгопак:

1. Находим в списке источников подключение к algopack.
2. Жмём на MoexAlgopack дважды левой кнопкой мыши.
3. В открывшемся окне вводим ключи, которые выписала Вам биржа MOEX.
4. Жмём на кнопку «Подключить».

Далее создаём сет данных:

1. Жмём на кнопку создать сет данных.
2. Называем сет данных.
3. Выбираем подключение. MoexAlgoPack. 
4. Выбираем таймфреймы, которые хотим скачать.
5. Выбираем дату начала и конца сета данных.
6. Включаем сет, переводя его режим в ON.
7. Нажимаем кнопку Принять.

Готово. Пройдёт немного времени и данные из алгопак подгрузятся:

Более подробную информацию по Os Data, как она работает и где хранит данные, можно найти у нас в FAQ:

Ссылка: https://o-s-a.net/os-engine-faq?cats%5B%5D=tab10&subcats%5B%5D=sub28&items%5B%5D=item113

7. Делайте и тестируйте направленные стратегии при помощи AlgoPack и Os Engine.

Интеграция ALGOPACK и Os Engine делает для Вас доступными сотни готовых торговых роботов, которые входят в репозиторий Os Engine и распространяются бесплатно.

Вы наверняка заметили, когда создавали первого робота, что в OsEngine около 250 встроенных роботов:

Если нажать в этом окне на кнопку Скрипт, то откроется папка с файловой системой, где можно посмотреть сам исходный код:

Сами скрипты написаны на языке C# (Си Шарп) и полностью открыты, как и весь терминал OsEngine. К примеру, так выглядит логика открытия позиции в данном роботе:

По 70% скриптов, входящих в публичный комплект, есть описание и уже готовые тесты. Вот в таком формате:

В тех же статьях есть результаты тестов:

Сам сборник статей про роботов и индикаторы к ним расположен здесь:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/966919.php

8. Тестируйте парный арбитраж при помощи AlgoPack и Os Engine.

Использование исторических данных и реальных данных из AlgoPack, плюс Os Engine, позволяет Вам за несколько вечеров погрузиться в технологии парных арбитражей.

До 2023 года, пока в Os Engine не был внедрён спец-слой для парного арбитража, предполагалось, что большие тесты и торговлю парами надо осуществлять при помощи различных библиотек для математиков и физиков, знать, что такое корреляция, коинтеграция и стационарность на уровне выпускников математических вузов.

Однако, с Os Engine это всё доступно в 50 строк кода:

Кроме того, доступны корреляция, коинтеграция в виде визуальных представлений:

Большой сборник о том, как торговать парные арбитражи через Os Engine, находится здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/948250.php

9. Тестируйте индексные арбитражи при помощи AlgoPack и Os Engine.

Индексные арбитражи – один из самых старых и прибыльных способов торговли огромными пакетами торговых инструментов одновременно. При этом, один из самых технически и математически сложных.

Т.к. Вам нужно:

1. Рассчитать уникальный собственный индекс по специальной технике взвешивания.
2. Рассчитать волатильность индекса и инструментов, которые вокруг него двигаются, чтобы распределить их по облакам параметров.
3. Распределить инструменты и облака параметров по волатильности.

До 2024 года, опять же, всё это предполагалось делать при помощи MathLab и десятков различных библиотек для математиков.

С Os Engine – ЭТО ВСЁ ДОСТУПНО ИЗ КОРОБКИ И БЕСПЛАТНО.

Объединяя это с бесплатными on-line и историческими данными с MOEX через AlgoPack, мы получаем готовую инфраструктуру для создания, оптимизации и боевого тестирования сложнейших, наукоёмких стратегий, вроде таких:

Эквити данных стратегий в тестере могут выглядеть как-то так:

Большая серия постов о том, как торговать индексные арбитражи, здесь:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/997533.php

10. Тестируйте стратегии на стаканах при помощи AlgoPack  и OsEngine.

В ALGOPACK доступны стаканы по подписке.

В Os Engine доступна торговля по стаканам и публичные примеры того, как это делается.

Например, робот, торгующий от плиты в стакане:

11. Создавайте скринеры и Памп-детекторы при помощи AlgoPack и Os Engine.

Теперь, без брокера, подключаясь напрямую к MOEX, можно делать различные скринеры и детекторы.

В Os Engine для этого есть огромный источник для создания подобных алгоритмов, который мы называем BotTabScreener:

Ссылка на FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq

Данная штука позволит Вам в несколько сотен строк кода, анализировать сотни инструментов одновременно.

Например, анализ всего СПОТ-рынка MOEX на предмет ускорения бумаг относительно скользящей средней можно сделать в 219 строк кода. В Os Engine это здесь:

12. Создавайте телеграм-каналы в два клика при помощи AlgoPack  и OsEngine.

После интеграции в Os Engine стандартной работы с телеграм-каналами создать свой канал с автосигналами стало настолько просто, что надо этим обязательно пользоваться.

Например, при открытии позиции в OsEngine стандартно идёт запись:

Всё это можно без программирования отправлять в телеграм-канал.

Вот так:

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1011622.php

Естественно! Можно высылать в канал любые сообщения.

Что позволит Вам создавать телеграм-каналы с сигналами, опираясь на исходный код OsEngine и данные AlgoPack.

13. Оптимизируйте свои стратегии через Walk-Forwards  и Brut-Force  оптимизацию при помощи AlgoPack  и OsEngine.

Одной из главных проблем алготрейдеров является незнание робастности своих стратегий и отсутствие методологии тестирования.

Скачивая данные через AlgoPack и затем используя их в OsEngine, вы закроете для себя этот вопрос. Ибо в OsEngine есть профессиональный и «научно правильный» Walk-Forward оптимизатор, который повысит робастность Ваших стратегий и в конце концов сохранит Депозит от слива.

Так, как же избежать переоптимизации и поднять робастность своих роботов? Об этом надо читать в FAQ по Os Engine:

Ссылка: https://o-s-a.net/os-engine-faq

Подключение Os Engine к AlgoPack делал и принимает поздравления Станислав Грибанов!

Профиль на ГитХаб: https://github.com/SGribanov

Профиль на СмартЛаб: https://smart-lab.ru/profile/stanislav_g_9yc/

Удачных алгоритмов!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Телеграм канал: https://t.me/bad_quant
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php