Как алготрейдеры торгуют руками
Продолжаю рассказ про свою ручную стратегию vhore.
Первое описание: smart-lab.ru/blog/1011170.php В общем… Это комбинация баскет- и спред-трейдинга.
1. По заветам спред-трейдинга, мы должны покупать один актив и продавать другой. Главное, чтобы они относились к одному сектору рынка. Это обезопасит от сильного разбега: монеты одного сектора двигаются более синхронно, нежели разных секторов.
Я выделил ряд таких секторов, как DeFi, метавселенные, AI, мемкоины и другие.
Затем разделил монеты каждого сектора на лонг- и шорт-группы. Чтобы покупать одну и продавать другую, получая захэджированную позицию по сектору.
• Так, в секторе мемкоинов я отвёл DOGE под лонги и SHIB под шорты.
• В AI секторе под лонги ушёл WLD Сэма Альтмана, а под шорты – FET.
• В DEX выбор больше: CAKE и SUSHI – лонги, UNI и 1INCH – шорты.
• Обычные монеты: BTC, XRP – лонги, LTC и BCH – шорты. И т.д.
Почему в лонг- и шорт-группы вошли именно эти активы?
Ну, потому, что мне так захотелось. «Я так чувствую!» ©
В результате мы получаем подобие индекса, где в числителе DOGE, CAKE и BTC, а в знаменателе – SHIB, UNI и LTC.
Такой индекс пребывает в состоянии хэджа. Визуально он представляет собой горизонтальную синусоиду. Большую часть времени она лишена явного тренда, поэтому на получившемся синтетике имеет смысл торговля «возврата к среднему».
Важно – к среднему возвращаются группы (лонг или шорт), а не отдельные монеты или сектора!
2. Далее вступает баскет-составляющая.
Одна монета может отправиться в космос даже относительно другой монеты своего же сектора.
Наличие 10 секторов и 2-4 монет в каждом позволяет игнорировать исключительные пампы-дампы отдельно взятой «выскочки».
Баскет-трейдинг уводит от торговли монеты к монете (на чём основано большинство рыночных нейтралок) к торговле лонг-группы к шорт-группе.
Пост уже довольно перегружен)
Продолжение следует.
Канал для исследований:
Replikant_mih, В том и дело, что захотелось принципиально уйти от анализа.
Изначально в баскет-трейдинге пытались покупать активы, имеющие потенциал к росту, а продавать — слабые позиции.
Я исхожу из того, что я не хочу анализировать и при том не знаю, куда в реальности пойдёт тот или иной актив.
Как выглядит сама торговля. Об этом планировал новый пост, кстати...)
По всем активам открываются лонг- или шорт-позиции минимальным лотом, чтобы на совокупности минимальных лотов определять, куда движется портфель.
Если в отрицательную сторону — я увеличиваю сразу все позиции, чтобы повысить вес портфеля на скором откате к предыдущему значению и закрыть его в больший плюс.
Важно — минимизация плеча, если делаешь это маржинально, и учёт всех последующих докупок.
ves2010, в зависимости от рынка, полагаю)
Я на крипто. Тут такого нет.
Astronomer, кстати, тоже так торгую.
Только маржинально. И вместо спота (чтобы можно было применять плечо) — срочные фьючерсы, на которых нет ставки финансирования. Там, естественно, лонг.
А на бессрочных (где большую часть времени положительный фандинг) — хэджирующий шорт.