Вот так трансформируется сознание трейдера в итоге

С разрешения автора ТС я все же выложу свою основную мысль, которая сформировалась у меня за время тестирования ТС «Паттерн в паттерне» и ТС «Коридор»

Есть 2-а вида трейдинга :

Интуитивный и системный.

Интуитивный трейдинг базируется на фундаментальном, экономическом и распространённых видах технического анализа рыночного движения.

Системный трейдинг базируется исключительно на неизменных рыночных закономерностях.

Развитие любого торгового инструмента на любом интервале времени развивается в плоскости X и Y ( время и волатильность)

Основной вопрос, что именно является драйвером в развитии этой волатильности.

Виды драйверов, которые позволяют развить волатильность торговых инструментов:

Объем торгов.

Принято считать, что именно объем торгов может повлиять на развитие волатильности торгового инструмента.

Стоит только поменя ть точку зрения, не объем торгов двигает цену, а именно цена провоцирует биржевого игрока совершить ту или иную торговую операцию и развитие волатильности торговых инструментов начитают выстраивается в определённую рыночную закономерность, которая уже позволяет системному трейдеру найти те исходные данные которые он может использовать при создании своей ТС.

Фундаментальный и экономический виды анализа рыночного движения

В мире не было и нет технологий, способных анализировать медийные пространства и другие источники информации, характеризующие экономическое положение государства, различных отраслей экономики, отдельных компаний и связывать эту информацию с котировочной частью торгового инструмента.

Таким образом рассматривать эти виды анализа рыночного движения без взаимосвязи с объемами торговых операций ни имеет никакого смысла.

Но объем торговых операций реально не способен повлиять на развитие волатильности того или иного торгового инструмента и наглядно в этом можно убедиться на следующем примере.

У любого торгового инструмента на любом тайм фрейме есть как трендовая так и флетовая волатильность.

При одних и тех же объемах торгов волатильность торговых инструментов разная и остается в том диапазоне, который регулирует работу трендовой или флетовой волатильности во времени.

Каким бы не был объем торговых операций, флет или тренд, завершиться он только в том случае, когда именно закончится время формирования трендовой или флетовой волатильности для торгового инструмента.

Таким образом, у системного трейдера появляется 2-я отправная точка, которую стоит принять во внимание при создании своей ТС.

Вывод:

Системному трейдеру ни имеет никакого смысла обращать внимание на тех интуиционных поклонников фундаментального, экономического анализа рыночного движения, а так же лиц, кто акцентирует свое внимание на объемах торговых операций.

Технический анализ рыночного движения и виды ТА.

Фрагментарный анализ рыночной ситуации

Тот или иной фрагмент ценового движения в совокупности формирует целостность общего ценового построения, потому рассматривать фрагменты ценового движения без объективной оценки целостности общего ценового построения не имеет никакого смысла.

Анализ движения рынка с точки зрения индикаторов.

Работа любого индикатора основывается на обработке данных, которую уже содержит в себе график торгового инструмента на том или ином тайм фрейме.

Таким образом, индикатор всего лишь дублирует эту информацию в отдельном окне и реальной пользы от этого вида ТА нет никакой.

Целостность общего ценового построения рассматривают только 3 вида ТА

Теория Ганна

Если принять во внимание этот нюанс о реальности целостности общего ценового построения в настоящее время

Развитие волатильности одного и того же торгового инструмента от разных поставщиков котировок и разного открытия времени торгов, то его теория теряет свою актуальность именно как объективный метод ТА способный охарактеризовать процесс рыночного ценообразования.

Волновая и паттерные теории рыночного движения

Этот нюанс при формировании ценового движения

Как именно трактовать этот ценовой экстремум с точки зрения этих теорий непонятно. Потому именно о объективности этих методов ТА разговаривать уже не приходится.

Таким образом для системного трейдера появляется третья отправная точка при создании своей ТС, а именно:

Необходимо понять и вычислить:

— что именно связывает работу алгоритмов всех бирж в единое целое

— как именно связать эти разрозненные картинки в единую ценовую модель

и тд

Вывод:

Cсистемному трейдеру ни имеет никакого смысла обращать внимание на мнение тех трейдеров, кто позиционирует себя «специалистами» в области ТА

Когда трейдеру удается решить совокупность всех этих проблем, у него появляется рабочая ТС.

Именно такая ТС в корне меняет и мировоззрение трейдера и его отношения к самому трейдингу.

Системный трейдер начинает относиться к трейдингу уже с точки зрения именно бизнеса!

1. Если ТС приносит в день в зависимости от волатильности торгового инструмента от 5 до 10% дохода, какой смысл тратить свое время на то, что бы пытаться забрать всю волатильность того или иного торгового инструмента?

2. Можно автоматизировать эту ТС и действительно забрать всю волатильность торгового инструмента включая работу всех тайм фреймов. Но для этого придется делиться информацией с посторонним человеком !

3. Какой именно в этом смысл, если даже в ручном режиме доходность такой ТС уже не сопоставима с любой ТС, которая базируется на интуитивной основе.

Сейчас эффективность ТС по которой я работаю такова:

Всего торговых дней 20

Суммарное кол-во сделок (открытие, закрытие позиций ) 40

Профит 86,70%

Просадка 0

Убыточных сделок 0

Суммарный объем убытка 0%

Волатильность которую я закрыл в плюс

Вопрос:

Какая должна быть волатильность отдельной свечи, чтобы я потерял хотя бы 10% от своего профита, если ТС заранее предупреждает о повышенной волатильности торгового инструмента?

Найдите хоть один аргумент что бы системный трейдер стал обращать внимание на болтовню каких то интуитивщиков!


Мне есть чем гордиться!