Внимание! Срочно в номер. Российский COT: данные на 08 июля 2011

Вот самые свежайщие данные по российскому аналогу COT

начало см.
Графики объемов контрактов торгующих на бирже компаний и физлиц.

Теперь мы узнаем где и кто кукл?
а вот страйки, где расположены позиции участников

эта возможный профиль новых открытых позиций юр.лиц (текущие и момент эксперации 15.07.2011

Итак, сделаем выводы и предположения:
1. тенденция предыдущей недели (до 1.07) продолжилась и на этой.
большая часть компаний продавала фьючерсные контракты: их количество стало превалировать над покупками. В то же самое время физлица в отличие от компаний, наоборот, увеличивают свои длинные позиции: число коротких контрактов стало меньше количества длинных.
2. также обращяет внимание продажа нефти — видимо это основный риск краткосрочно.

3. экспирация 15.07.2011 может быть на уровне 185000 (максимум по выплатам), что -5000 к текщей ТМВ (190 000).

COT ОИ открытый интерес

Александр Нск

Новосибирск

154

с 31 мая 2011

23 Комментария

Kuh
09 июля 2011, 12:57
Хорошо бы свой вью писать.
Все-таки все знаем, где можно посмотреть данные.
-1
- Александр Нск
  09 июля 2011, 12:59
  Kuh, согласен, хотел выложить на общее обсуждение и по ходу добавлять…
  0
- alexv1975
  09 июля 2011, 13:02
  Kuh,
  Из этих данных самое интересное доллар/рубль. Физики в мощном шорте на этой паре. Остальные цифры на прошлую неделю похожи.
  +1
  - Александр Нск
    09 июля 2011, 13:06
    alexv1975, конечно, юрики хеджируют продажей путов и меньше покупкой колов наверно,
    а может это ММ?
    0
    - alexv1975
      09 июля 2011, 13:16
      Александр Нск,
      или хедж юриков от падения индекса ртс или нефти.
      +1
      - Александр Нск
        09 июля 2011, 13:17
        alexv1975, вот вот… а где тогда позы кукла?
        0
        alexv1975
        09 июля 2011, 13:19
        Александр Нск,
        кукл — это толпа спекулянтов, режущая избыточные позы.
        ничего более.
        0
  - Kuh
    09 июля 2011, 16:06
    alexv1975, спасибо, твой вью прочитал, интересно. Вообще-то, как может быть твердая валюта у страны, которая ничего не производит кроме нефти…
    0
    - alexv1975
      09 июля 2011, 16:32
      Kuh,
      у такой страны твердая валюта до поры до времени. примеры 1998 год, 2008 год. По моим наблюдениям циклы кризисов глобальных на фоне накачки деньгами и увеличения левереджа должны уже иметь более короткие перерывы. От 2008 прибавим 4-5 лет и вот возможный период для нового кризиса (если не раньше).
      0
- Александр Нск
  09 июля 2011, 13:03
  Kuh, вот из пред. выпуска по сути таже тенденция
  видно, что на последнюю отчетную дату большая часть компаний продавала фьючерсные контракты: их количество стало превалировать над покупками. В то же самое время физлица в отличие от компаний, наоборот, увеличивают свои длинные позиции: число коротких контрактов стало меньше количества длинных.
  
  По словам главного экономиста УК «Финам Менеджмент» Александра Осина, на рынке, как правило, выигрывают крупные инвесторы, то есть то, что большинство из них торговало вкороткую, является негативным сигналом для будущего роста. В то же время г-н Осин отмечает, что сделать серьезные выводы из графика сложно, так как история данных пока мала. По его мнению, эти данные могут свидетельствовать только о различных горизонтах инвестирования у частных трейдеров и институциональных инвесторов: «Первые ориентируются на внутридневные сделки, вторые — на более долгосрочные позиции». Согласен с ним и генеральный директор компании «Брокеркредитсервис» Юрий Минцев: на бирже физлица в отличие от компаний чаще всего инвестируют исходя из краткосрочных целей.
  0
asf-trade
09 июля 2011, 13:16
Самое интересное для меня лично из этих цифр, это то, что поза одного физиака судя по ним в районе 50 лотов по фРТС, в то время как поза одного юрика 1000 лотов. :)
+3
- Андрей Кучумов
  09 июля 2011, 14:21
  asf-trade, не только, ещё забавно, что например рынок фГП сформирован из 2031 участника, а фСбер из 2853… Конечно есть чистые интрадейщики, но цифры… На smart-lab 1730 участников. :)
  0
Long Poberi
09 июля 2011, 13:38
еще одна разновидность гадания на кофейной гуще… предположим в понедельник и юрики и физики оценят текущую ситуацию с учетом разных новостей по другому, одни позиции откроют другие закроют, кто-то оставит все как есть… и к концу следующей недели будет другой отчет, только что с него можно вынести на перспективу… может кто-то и достает рациональное зерно конечно…
0
siva
09 июля 2011, 13:46
Очень хорошо заметно на опционах пут — что ликвидности нету. ОИ вырос в шортах на путах, на столько же вырос ОИ в лонгах в путах.
+1
megatrader
09 июля 2011, 14:43
это все есть на РТС. где свою вью или где интересные моменты??
0
- Александр Нск
  09 июля 2011, 15:07
  megatrader, smart-lab.ru/blog/10081.php#comment163832
  0
- Александр Нск
  09 июля 2011, 15:44
  megatrader, smart-lab.ru/blog/10081.php#comment163829
  0
Александр (GUNFU)
09 июля 2011, 20:44
Один очень уважаемый мною человек из Открытия, Павел Пахомов, сказал мне, что данные на РТС байда все это.
0
- Александр Нск
  09 июля 2011, 21:36
  GUNFU, ну что же посмотрим… по изучаем как на деле…
  0
megatrader
09 июля 2011, 22:03
Александр НСК — т.е. свою вью это то что крупняк всегда выигрывает?? хрень, учитывая что данных по нам еще очень мало, а аналитиков стоит слать лесом
0
- Александр Нск
  09 июля 2011, 22:26
  megatrader, smart-lab.ru/blog/10081.php#comment164024
  0
sanches
10 июля 2011, 17:21
песдатый отчёт!
следи за этой кантиелью, я тее за каждый пост плюсег буду ебашить, больше к сожалению ни чем помочь не могу
0
- Александр Нск
  11 июля 2011, 11:09
  sanches, ну спасибо за такую эмоциональную поддержку.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Оптимальная структура капитала в условиях высокой ставки: когда долг всё ещё выгоден

Структура капитала эмитента напрямую влияет на риск инвестиций в выпускаемые им ценные бумаги. Для вложений в долговые инструменты главное — правильно оценивать способность компании обслуживать...

Газпромбанк

16:19

Размещения облигаций на этой неделе

🔥 — выпуски с наибольшей премией ко вторичному рынку 🔻 — выпуски, уступающие вторичному рынку 24 февраля 1. Балтийский лизинг, БО-П22 (₽). 🔺 🔹Купон: <19,00% с...

АЛОР БРОКЕР

16:18

Сильная и слабая акции прошлой недели — куда дальше?

Акции ЮГК после провала смогли быстро отскочить, а бумаги Мосэнерго после ралли резко рухнули — есть явные фундаментальные причины и технические ориентиры. Лидер рынка Южуралзолото (ЮГК) UGLD...

БКС Мир инвестиций

11:39

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...