15 апреля 2024, 11:25
Комфортный стрэддл КАТАМАРАН на Si - 25.04.24
Только покупка.
Только паритет для построения «катамарана».
Только минимальное ГО.
Минимальный ограниченный риск.
Прибыль не ограничена.
Волатильность в моменте 9,5%.
Стратегия до 10 дней или раньше, в зависимости от динамики IV.
Возможно, одна из лучших стратегий — для позиционного успешного трейдинга по паре доллар/рубль.
Динамический паритет на страйке 95000 в виде равноЦЕННЫХ по стоимости 2-х каное обеспечивает устойчивость конструкции к любым колебаниям волатильности и цены БА.
PS — основано на матрице Такоева (с возможным дополнением в виде полного или частичного ДХ в случае потери ликвидности на данном страйке).
Только паритет для построения «катамарана».
Только минимальное ГО.
Минимальный ограниченный риск.
Прибыль не ограничена.
Волатильность в моменте 9,5%.
Стратегия до 10 дней или раньше, в зависимости от динамики IV.
Возможно, одна из лучших стратегий — для позиционного успешного трейдинга по паре доллар/рубль.
Динамический паритет на страйке 95000 в виде равноЦЕННЫХ по стоимости 2-х каное обеспечивает устойчивость конструкции к любым колебаниям волатильности и цены БА.
PS — основано на матрице Такоева (с возможным дополнением в виде полного или частичного ДХ в случае потери ликвидности на данном страйке).
Газпром это унылое го… и концовка будет соответствующая, пока победобесные шариковы не погрузятся в 90-е они не успокоятся.
13:50
Zvezdniy Den, выкуп акций. Авдеев же вышел из капитала в этом году, после чего пошёл движ в бумаге
xezdx,
У меня нет вождя, это у насекомых типа муравьев или саранчи есть вожди и у некоторых приматов
индекс ММВБ вверх, а капитализация ФР вниз (около 30 лярдов $)
Это как так?
13:45
Тимур Инвестицын, Тимур, ради интереса посмотрел ваше видео предыдущее. Вы серьезно считаете, что гэп на экспирации в сишке является следствием того, что глава государства сказал на пресс-конференц...
Шатдаун. Правительство США приостановило работу. Правительство США приостановило работу
Федеральное правительство США уходит в формальный шатдаун, поскольку сенат не успел утвердить проект временног...
13:29
Инсайдерская торговля на этой неделе. Итак ставка. Все заработали. В том числе и я. Это здорово, радостно, новый год и тд.
Как это было за несколько дней до этого...
Последние три дня я пис...
Аукционы Минфина не состоялись — ожидаемо. Банки привлекли 1,2 трлн рублей с помощью аукционов РЕПО
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI нах...
Набиуллину прогнули. Или нет? Фиерический рост ММВБ на 10%.
$€ Очередной сюрприз. Ставка ЦБ без изменений. Хотя знаю одного экономиста, которой говорил, что ставку не подымут. Это профессор э...
13:27
Дмитрий И., а вот ниже от 17 декабря написано что ВТБ повысил ставки по вкладам, так где же правда?
На FORTS перспективны NG, акции перед отсечками под дивиденды (премиальные опционы).
То есть там, где есть опционы и хотя бы начальная ликвидность на них для открытия позиции.
дельта-хедж
Ребалансировка ( при необходимости) осуществляется 1-2 раза в день перед дневным или вечерним клирингом.
Фиксация текущей прибыли осуществляется частично или полностью на усмотрение трейдера.
При корректном управлении убытки исключены.
В крайнем случае -при полной потере ликвидности — выполняется локирование ( замок) через фьючерсы для безубытка и удержание позиции до экспирации.
Использование 7-14 дневных опционов сводит указанный риск практически к нулю.
тонкость, на каком страйке покупать.
ЦС не всегда лучший.
сам иногда покупаю глубоко в деньгах
почти всегда отбиваю.
но это по ситуации.
единого рецепта нет.
так в этом и цимес!
на тэте заработаем.
например, на С119000 )))
IV там под 30.
сильно не вырастет.
значит, без фанатизма продаем и фьючом/коллом хеджируем.
тэту легко приблизить, продав следующую недельку или прямо в вертикали, что рекомендует Доктор Опцион.
как лучше, я не знаю.
это и хотел уточнить.
так как перекрываюсь в основном дальними и жду возврата тэты.
но может на краткосроке или в вертикали это выгоднее.
мне лучше как рекомендует ДО «Например, мы можем продать 125-страйк колл и трансформировать колл в вертикальный спред, или превратить его в бабочку добавив -2 125к/+130к, или — в кондор с помощью -125к/-130к/+135к. Это зависит как от Вашей оценки рыночной ситуации (как быстро цена акции выросла, и что, по Вашему, произойдет дальше), так и от наличия различных страйков»
а лучше заранее на основе ТА определить возможные границы на неделю и до экспирации дышать в коротком стрэнгле ровно
вот именно это и хотел услышать.
попробую сравнить с моим вариантом задействования супердальних фьючей по 108000.
ДО про это не пишет, но он ориентирован только на Америку.
там ликвидность другая.
подумал еще раз — Д.О. после защиты стрэддла как бы забывает о нем и концентрируется на новой усложненной конструкции.
это противоречит самой сути катамарана с равными стоимостными крыльями.
поэтому можно выровнять крылья и прикрыть только текущий минус.
каким способом — уже не так важно.
важнее то, что в любой момент сильного или не очень сильного движения повышается вероятность суммарного плюса по 2 каноэ.
ведь средняя цена покупок уменьшается после каждой корректировки.
как-то так.
остается открытым вопрос, как лучше радикально локировать стрэддл в случае пустых стаканов, если стрэддл значительно отойдет от ЦС.
так как цель одна — убытка быть не должно в самой негативной ситуации (помню про 24.02.22).
да, если стрэддл открыт корректно, то и за 1-2 дня может одноразово плюсануть.
но цель-то у меня иная — держать его как можно дольше и генерить положительную маржу, хеджируя текущие минуса и фиксируя текущий доход.
в идеале и стрэддл-катамаран, и хедж в любом виде должны быть ликвидными и комфортными.
тогда будет нормальный позиционный трейдинг с положительным МО.
это кондор что-ли?
остается открытым вопрос, как лучше радикально локировать стрэддл в случае пустых стаканов, если стрэддл значительно отойдет от ЦС
обсуждали 100500 раз. я буду это делать фьючом
все, что больше 2-х страйков, уже сложно! )))
и неважно, как это называется.
согласен насчет фьючей.
для бОльшей уверенности в конечном результате, при жеском негативном сценарии, нужен ТРИмаран.
как его соорудить из катамарана, вернее на его основе, надо думать.
процесс пошел )))
Для Си. в моменте зарабатываем рубли. в движении сохраняем свое состояние в долларовом эквиваленте
а нет желания поместить график в свой отдельный пост и этот ТРИМАРАН дать
народу для широкого обсуждения?
я бы сразу поддержал.
одна голова хорошо, а две с плюсом больше )
так надо авторство сохранить!
копирайт нужно уважать — автор графика размещает пост, а я начинаю комментировать.
ок.
но с указанием автора графика!
так пойдет?
на нее и ссылайся
так а компоненты какие?
Рынок тяготеет к круглым цифрам.
Мне они тоже нравятся ))).
«Каким образом избежите убытка от временного распада купленых опционов?»
ответ у Доктора Опциона, см. часть 1 и часть 2
optionsoffice.ru/stredl-varianty-zashhity-chast-1/
ответ у Доктора Опциона, см. часть 1 и часть 2
optionsoffice.ru/stre-ddl-varianty-zashhity-chast-2/?ysclid=lv202j45gr330060555
Можно частично зафиксироваться, либо закрыть всю позицию.
Если закрывать всю позицию, то нужно будет выбрать новый страйк.
Но с учетом предстоящей экспирации неделек в четверг лучше обождать.
Ведь IV может еще резко измениться.
У других брокеров подобной проблемы нет.