Календарные фьючерсные спрэды (КФС), или спрэды между фьючерсами в квике, это отличный простой, понятный и эффективный инструмент.
Можно торговать только спрэдами — риски ограничены, доходность умеренная.
Для анализа и открытия позиции достаточно графика.
Ликвидности достаточно, линейка на глубину 3...6 месяцев до 50 торгуемых фьючерсов — акции, валюта, товары, индексы.
Условно приняв КФС за базовый актив (БА), можно усложнить стратегию и добавить опционов.
В точках визуальных экстремумов.
Главное, чтобы было понимание КФС и чувство комфортности в спокойном позиционном трейдинге.
Всем профита и удачи!
насчет ВТБ и его КДС у меня полное разочарование (((
вчера в 23,45 при КДС= 0.93 и дельте портфеля около нуля порезал позы в половине портфеля.
причины — волюнтаризм в повышении ГО за 2 дня до экспирации неделек.
обещали лояльность, а на деле — произвол!
КФС можно строить и самостоятельно.
Например, купить вечный фьюч на Si и продать самый дальний и дорогой.
Но льготного ГО в таком спрэде не будет, и это надо учитывать.
Поэтому рентабельность снизится.
Но свои плюсы в таких своих КФС тоже есть.
Можно использовать кросс-спрэды — доллар/евро, нефть/газ, Лукойл/Сургут как парный кросс-трейдинг.
В общем, тема перспективная, но пока, очевидно, мало популярная.
Мне лично ближе обвязка среднесрочных КФС краткосрочными опционами.
Но это уже отдельная история.