10 апреля 2024, 11:48
Торгуйте КФС - фьючерсы на Si и не только
Календарные фьючерсные спрэды (КФС), или спрэды между фьючерсами в квике, это отличный простой, понятный и эффективный инструмент.
Можно торговать только спрэдами — риски ограничены, доходность умеренная.
Для анализа и открытия позиции достаточно графика.
Ликвидности достаточно, линейка на глубину 3...6 месяцев до 50 торгуемых фьючерсов — акции, валюта, товары, индексы.
Условно приняв КФС за базовый актив (БА), можно усложнить стратегию и добавить опционов.
В точках визуальных экстремумов.
Главное, чтобы было понимание КФС и чувство комфортности в спокойном позиционном трейдинге.
Всем профита и удачи!
Можно торговать только спрэдами — риски ограничены, доходность умеренная.
Для анализа и открытия позиции достаточно графика.
Ликвидности достаточно, линейка на глубину 3...6 месяцев до 50 торгуемых фьючерсов — акции, валюта, товары, индексы.
Условно приняв КФС за базовый актив (БА), можно усложнить стратегию и добавить опционов.
В точках визуальных экстремумов.
Главное, чтобы было понимание КФС и чувство комфортности в спокойном позиционном трейдинге.
Всем профита и удачи!
Марубозу янь
Бес Паники, Маринки Быстровой начитался?
Бекас,
🆘Россия нуждается в мигрантах для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации — Песков.
🆘«Мигранты — это потребность. Мы живем в самой большой стране ...
Антон Михеев, На данный момент инфляция контролируемая. После того как не будет взаиморасчетов по углеводородам, рубль сильно ослабнет, но это будет временное явление.нефть по 150-200 $ за баррель ...
Сургут хоть и имеет валюту у себя ну вы поймите это акция и когда рынок обвалится сургут пойдет за рынком даже если доллар будет 150 т.е вы бы лучше взяли валюту вышли по 150 потом взяли СНГ ПР по 35 ...
СПБ БИРЖА БАНКРОТ и БУМАГИ МОГУТ ДЕЛИСТИТЬ в ЛЮБОЙ момент
Именно налоговый маневр сейчас уничтожает рынок акций и высокая ставка геополитика уже на 2 план уходит
ВАМ пример ТРАНСНЕФТИ не о чем не говорит вот это голубая фишка и ввели налог 40% на весь рын...
экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился, превысив 22 млн евро
genubat, Там говорят — из группировки Юг — отвечающем за/на Северском направлении — сняли с должности целого генерал-полковника?
1:21
ALB, Если хотите присоединиться, Махонину Ю. А позвоните, он вам детально расскажет.
к вечеру напишу свой коммент.
сейчас вынужден отъехать (.
насчет ВТБ и его КДС у меня полное разочарование (((
вчера в 23,45 при КДС= 0.93 и дельте портфеля около нуля порезал позы в половине портфеля.
причины — волюнтаризм в повышении ГО за 2 дня до экспирации неделек.
обещали лояльность, а на деле — произвол!
в ваш пост коммент написал.
на сегодня у ЦБ нет проигранных судебных тяжб.
и вряд ли таковые появятся.
а суды с участием ВТБ длятся годами, но безрезультатно для истцов.
раньше следил, но теперь нет.
добавить нечего (((
КФС можно строить и самостоятельно.
Например, купить вечный фьюч на Si и продать самый дальний и дорогой.
Но льготного ГО в таком спрэде не будет, и это надо учитывать.
Поэтому рентабельность снизится.
Но свои плюсы в таких своих КФС тоже есть.
Можно использовать кросс-спрэды — доллар/евро, нефть/газ, Лукойл/Сургут как парный кросс-трейдинг.
В общем, тема перспективная, но пока, очевидно, мало популярная.
Мне лично ближе обвязка среднесрочных КФС краткосрочными опционами.
Но это уже отдельная история.
www.moex.com/ru/spreads?ysclid=luu0v8vc4a716168290
или ГО отображается по спрэдам в калькуляторе биржи
вероятно, можно — USDRUBTOM/Si
или просто выставиться в квике индикативно и проверить, дает ли ваш брокер льготу по ГО
Не могли бы рассказать поподробнее каким образом или что имелось ввиду?
имелась в виду синтетика.
есть известная формула +F=+C — P и соответственно — F= -C+Р.
построить спрэд КФС и квази КФС в полном или частичном объеме значит повысить положительное МО.
далее либо копайте глубже, либо забудьте.
не все любят сложные шахматы, в шашках или домино проще думать.
главная подсказка - принцип кэрри-трейда, алгоритм которого работает на любых инструментах, где есть разница премий, IV и дат экспирации.
самые продвинутые кванты уходят в глубины арбитража греков, но мне, как гуманитарию, это слишком сложно реализовать.
это уже целина для НЕлинейных математиков и алготрейдеров, коих единицы.
«купить вечный фьюч против фандинга — самая тупая затея из затей.»
если вы так думаете, продайте его и это будет ваша самая умная затея )))
надо проверять через квик — брокеры разные.
по версии биржи (из презентации) обещали льготу.
иногда могу покупать почти бесплатно ВФ, то есть практически без ГО.
но у меня слишком большой портфель-ассорти.
что с чем сальдируется, понять сложно.
раз вы так в этом убеждены, шортите его и будет вам цыганское счастье)))
не хочу вдаваться в полемику.
с ВФ у каждого свои тактики и стратегии.
не хочется повторяться.
по всем темам на СЛ полно инфы в блогах и архиве.
цель данного поста — привлечь внимание к КФС как самостоятельному инструменту, который наконец-то расторговался хоть немного.
вам как новорегу будет полезно через поиск на СЛ ознакомиться с ранее подробно обсужденными темами.