Списивается не тэта, а вариационная маржа, которая зависит в том числе от тэты.
Тэта непрерывно меняется. Есть расчет теорцены биржи, который обновляется где-то раз в минуту. Он используется для определения вар. маржи.
Величина вар. маржа меняется постоянно, а списывается/начисляется в дневной и вечерний клиринг.
Vadim Turushev, я — да, и не скрываю этого
а когда появляются подобные публикации с некорректными цифрами — это сразу настораживает и вызывает вопросы, какова их цель?
Действительно, за п...
Тэта непрерывно меняется. Есть расчет теорцены биржи, который обновляется где-то раз в минуту. Он используется для определения вар. маржи.
Величина вар. маржа меняется постоянно, а списывается/начисляется в дневной и вечерний клиринг.