Вопрос по опционам на фьюч на Сбербанк об

Коллеги, у меня возникло несколько вопросов по торговле опционами и буду благодарен за ответ специалистов. Итак,
 
1). Как известно у нас на фортсе торгуются маржируемые опционы американского типа. Суть как известно в том, что при покупке опцика мы не платим всю премию, а лишь резервируем часть ГО. Вопрос конкретный, в % отношении сколько ГО на центральные страйки коллов (квартальные опцики) от премии. Не могли бы вы привести данные для колла на сбер на страйке 108.
2). Важный вопрос опять по данному примеру. Если мы делаем риск-нейтральный портфель. Покупая опцик и продавая фьюч (кстати сколько сейчас дельта для опциона колл на страй 108?), сколько в сумме будет ГО, которая расчетная палата у нас возьмет. В теории я читал что как бы должно быть ноль, ибо для маржируемых опционов биржа по риск-менеджменту данный портфель считает безрисковым. Как на практике это будет. Если можно в реальных цифрах.
 
Спасибо,